Владимиров Владимир, про ГО тут речь не идёт и про лотность не идёт. Рассмотрим пример. купили по 100, продали по 102 это +2% трейд. Потом купили по 100, а продали по 99 это -1% трейд. Средняя сделка в данном случае +0,5%. Речь только об этом.

Sergey Pavlov, Спасибо. Хотел понять написанное для верной интерпретации результатов. Значит получается в % от ГО если итог пересчитывается на лот. Если лотность всегда одинаковая, то про число лотов можно забыть. А если нет и возможны сделки разной лотности, то надо расчитывать также и среднюю лотность, а потом уже к ней относить. Впрочем, если вы относите к среднему ГО по сделкам, то результат уже окончательный, лотность тогда ни причем.

Владимиров Владимир, задействованного в сделке капитала. 

Sergey Pavlov, Что такое среднее и как его считают я знаю со школьной программы, но спасибо что разъяснили   Вопрос был про другое — про единицу размерности. 0,01 = 1% ЧЕГО?

wistopus, 

ну полностью равномерного не получается конечно, такое только на HFT возможно наверное или каких-нибудь сеточников с Шарпом > 3 до первого шухера )) 
Вообще трендовые системы по идее должны иметь толстый правый хвост и выбросы по годам вверх как раз это и отражают, а вот равномерная плотность убыточных как раз то что и требуется. Отсюда, возвращаясь к теме топика я бы смотрел на прибыльные и убыточные отдельно, а не как средняя, характер их распределения может быть абсолютно разный.

С уважением

Whalerman, 

А также более менее равномерной плотности распределения во времени. То есть чтобы система держала прибыль и резала убыток 

тогда по другому...
то что Вы почти мгновенно режете убыток видно, но то что у Вас идет равномерное распределение плотности — не вижу…

Владимиров Владимир, средняя сделка это сумма всех сделок, делённая на кол-во сделок. 0,01=1%

wistopus, 

неее тут идея в длинном правом хвосте и коротком левом. А также более менее равномерной плотности распределения во времени. То есть чтобы система держала прибыль и резала убыток — по сути философия трендовой торговли.

С уважением

Whalerman,  плоховато немного видно...
но основная мысль — Грааль в коротких сделках?...

если отбросить самую длительную сделку и самую короткую — то ровно

Второе число — средняя сделка в каких единицах выражено? Это не пункты цены, не % от ГО, не % от среднего дневного диапазона… Вижу, что это доля, но отношение профита к чему? 

Интересно! Я вот тоже подобный анализ провожу, но смотрю это на этапе тестирования. Главное чтобы линия регрессии доходных сделок имела больший угол и была короче по сравнению с убыточными (но это для трендовых систем актуально). Вот так это выглядит, тут около 120 тыс сделок на 140 акциях.

Replikant_mih, да как-то рабочее название прижилось для всех: Тупаны. Простые (не больше 2-3 условий). Каждый генерирует некрасивую эквитю, но когда их много, они могут красиво усредниться. Капитал под управлением этих алгоритмов вырос и требуется слабая чувствительность к издержкам. По тестам закладываю 0,1% на трейд, но 0,2% почти не ухудшают результат.

Я может что-то пропустил — что такое тупые алгоритмы и почему ты трансформировался в их сторону?) 

AlexW3, тренд, контртренд, фильтры. Из индикаторов чаше всего ценовые каналы и реже скользящие средние + и там и там расчет волатильности.

SergeyJu, получил числа, теперь думаю над этим. Первый раз в явном виде посчитал и в табличку свёл.

на каких алгоритмах / индикаторах сидите?

А не активничаете ли Вы в NG? 

Ho_Chu, среднее по вертикали (если у всех ТС статические веса, их эквити можно просто сложить) не даст усреднение по горизонтали (дистанция до крайнего хая). Мысль вроде несложная, попробуйте на листочке нарисовать.

Ho_Chu, среднюю 15 получать не надо. Надо подумать, что это не глубина просадки, а продолжительность.