Комментарии к постам Sergey Pavlov
Если бы всего на 5 минут подглядеть в будущее, то это увеличило бы исходную доходность вдвое.
Ну, если бы меня попросили построить такой график на моих умозрительных заключениях — я бы примерно такой и построил.
Сильно зависит от характера сигнала, впрочем, если что-то дернулось и что-то после этого нарисовалось, конечно войти до дернулось дало бы хороший прирост. Про правую часть графика тоже вполне для меня очевидно, под разные задачи много подобного строил, знаю, что там именно подобное плавное затухание.
Прикладную пользу тут правда особо не вижу). Или оно так и не позиционируется?)
Если тянуть до 5 часов (300 минут) после наступления сигнала, то доходность обнуляется и уходит в отрицательную зону.Хотя речь идёт о медленных алгоритмах, в которых позиция держится в среднем несколько дней.
Если у вас ТС входит на импульсе цены > +(1-3)% за 1 час, то сдвигая точку входа вправо, часть поступательного движения от импульса теряется и рез-ты ухудшаются.
Если сдвинуть точку входа на 1 час влево — то, получим 100% удачные входы, идеальный рез-т с дох. = +150%.
Так ?