Комментарии к постам Sergey Pavlov

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
Дмитрий Овчинников, возрастающая доходность к точке +5 минут это, скорее всего, случайный артефакт конечной выборки + в моём случае редкие сделки.

А вывод при всём уважении должен быть у каждого трейдера с брокерского счёта на банковский:)
avatar
  • 22 декабря 2024, 04:06
  • Еще
MadQuant, предположим у нас всего 10 трейдов. 1 трейд дал +20% и 9 трейдов по -1%. Положительный трейд длился месяц. Убыточные трейды длились несколько часов. Каким образом они тут будут близки? Если мы не будем держать позу несколько дней, то убытки останутся убытками (возможно меньшими), а профита не будет совсем.
avatar
  • 22 декабря 2024, 04:05
  • Еще
Сергей, 
при всем уважении. А где же вывод?

P.S. 
В целом график для меня выглядит контр интуитивным.
Смущает перелом в точке «0» + удивляет возрастающая доходность к точке +5? минут.

avatar
  • 22 декабря 2024, 01:19
  • Еще
Если бы всего на 5 минут подглядеть в будущее, то это увеличило бы исходную доходность вдвое.

Один умный человек примерно 100 лет назад сформулировал это так:
«Спекулянт, это человек, который наблюдает будущее и действует прежде чем оно наступит.»
avatar
  • 21 декабря 2024, 17:19
  • Еще

 Ну, если бы меня попросили построить такой график на моих умозрительных заключениях — я бы примерно такой и построил.

Сильно зависит от характера сигнала, впрочем, если что-то дернулось и что-то после этого нарисовалось, конечно войти до дернулось дало бы хороший прирост. Про правую часть графика тоже вполне для меня очевидно, под разные задачи много подобного строил, знаю, что там именно подобное плавное затухание. 

 

Прикладную пользу тут правда особо не вижу). Или оно так и не позиционируется?)

avatar
  • 21 декабря 2024, 16:48
  • Еще
MadQuant, Согласен, для меня это тоже выглядит как потенциал движения расходуется за 5 часов, дальше надо закрываться в среднем.
avatar
  • 21 декабря 2024, 16:45
  • Еще
А если ваша новая нескучная идея продемонстрировала бешенные прибыли в бэктестах (да и вообще что-либо отличное от случайного блуждания), то неплохой идеей будет проверить бэктест на наличие встроенного в него сдвига влево. 1 минуты достаточно для восхитительных виртуальных успехов.
avatar
  • 21 декабря 2024, 16:03
  • Еще
Sergey Pavlov, ну вообще для хорошего сигнала они должны быть близки. Зачем держать позу несколько дней, если прибыль по ней реализуется в первые несколько часов?
avatar
  • 21 декабря 2024, 12:51
  • Еще
MadQuant, эти числа не должны совпадать.
avatar
  • 21 декабря 2024, 12:42
  • Еще
DV_13, более того, если доисследовать вправо ещё дальше, то можно найти оптимальное смещение по времени для входа на возврат. Результаты могут быть не хуже, чем от входов по направлению импульса, как тут рассматривается.
avatar
  • 21 декабря 2024, 12:34
  • Еще
Sergey Pavlov, ну если вы держите несколько дней, а прибыль обнуляется через 5 часов — то это налицо. Разве что где-то дальше происходит разворот на графике.
avatar
  • 21 декабря 2024, 12:30
  • Еще
MadQuant, не понимаю, как тут это на лицо. Посчитано с костами.
avatar
  • 21 декабря 2024, 12:29
  • Еще
Если тянуть до 5 часов (300 минут) после наступления сигнала, то доходность обнуляется и уходит в отрицательную зону.Хотя речь идёт о медленных алгоритмах, в которых позиция держится в среднем несколько дней.

Ну тут тогда налицо мисматч горизонта прогнозирования сигнала и времени удержания. Опять же, непонятно, анализ до костов или после? Лучше, конечно, делать до.
avatar
  • 21 декабря 2024, 12:16
  • Еще

Если у вас ТС входит на импульсе цены > +(1-3)% за 1 час, то сдвигая точку входа вправо, часть поступательного движения от импульса теряется и рез-ты ухудшаются.
Если сдвинуть точку входа на 1 час влево — то, получим 100% удачные входы, идеальный рез-т с дох. = +150%.
Так ?

avatar
  • 21 декабря 2024, 11:49
  • Еще
супертрейдер⭐, 1. не понял. 2. если по золоту сделаю, то да.
эти метрики зависят от конкретных алгоритмов.
avatar
  • 21 декабря 2024, 10:49
  • Еще
Другими словами надо анализировать таймфрейм 1 час, тогда можно войти и попасть в этот перегиб. А по золоту можете выложить? Интересно. Спасибо.
avatar
  • 21 декабря 2024, 10:36
  • Еще
если я правильно понял, то оптимальное время удержания позиции от фактического времени входа, это 5 часов?
avatar
  • 21 декабря 2024, 10:14
  • Еще
Как я понял, конкретные цифры по времени зависят от периода усреднения для индикатора, по которому принимается решение. Например, сдвиг на 100 минут назад даёт 100% прибыльных сделок и максимально возможный результат для алгоритма. При изменении периода усреднения эти 100 минут тоже изменятся, но непропорционально.
avatar
  • 21 декабря 2024, 09:27
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн