Я дико извиняюсь… А почему это должно на что-то повлиять?
Тем паче, что в пятницу НатГаз вырос на два процента и удержал важнейший СуперСтрайк 2,000. Теперь, если отскок начнёт развиваться, я вижу цели 2,400 — 2,700.
Как и завсегда в таких случаях говорится-то? ДА, НО...
И Частные Инвесторы, и вкладчики ПИФов для себя напрочь удалили такую опцию, как продажа акций. Даже февраль-22 их не пробрал. А, напротив, только укрепил.
Посему ждать падения Рынка не приходится… Это — специфика РусФонды. И никакое снижение его не остановит.
Остаётся, правда, классическая игра Институционалов — продажа=>откуп=>выигрыш на карман. Как-то так…
CatM8, волков гонять (WFT) — это, оно конешно, хорошо...
Только условия таких тестов обычно формализуются по нескольким переменным (например, цена и пара индюков). В реале же их — намного больше. Например, поведение рынка в момент выхода статистики (ФРС, запасы нефти и т.п.)
В каждом КОНКРЕТНОМ случае следует добавлять ещё переменные параметры, которые УНИКАЛЬНЫ именно для данной временнО'й точки. А а вот с этим бэктестинг и волкИ' уже не справляются.
Пример — какое-то количество лет назад (когда — не помню) «Лукойл» упал за несколько торгсессий на 11%. Упал без видимых причин. Упал просто так. После этого — точка входа в лонг была просто определена. Собственно, цена ОЧЕНЬ быстро вернулась на своё место. Никакие тесты этого не учтут...
Это я просто к тому, что каждая ситуация на Рынке — уникальна и неповторяема.
Вот только один вопрос возник — на коррекции Рынка всё так же славно получится? Например, такой, как была в 2008-09-м? Ну или хотя бы как в феврале-2022...
И ещё вопрос. Робот, советник или всё своими руками и глазами?
2 основные фазы: когда спокоен/затишье перед новостями/
Спасибо! Мне очень приятно, что всё чаще и чаще появляются статьи не по инвестициям, а по чистейшему спекулейторству!
Только одно — я бы разделил просто затишье и затишье ПЕРЕД НОВОСТЯМИ. Вот перед новостями ВСЕ ожидают сильнейшего рывка в какую-нибудь сторону, отчего цена стоит практически на месте, а рыночная (IV) волатильность опционов чудовищно велика.
В своё время я писал о продаже опционных стреддлов на нефть перед сходняками ОПЕК. О продаже по очень высокой волоатильности. И её резкое падение после итогового решения позволило мне неплохо выиграть. Мои статьи «За полчаса до атаки» и «За полчаса до атаки-2».