1 миллисекунда — одна тысячная секунды.
на 7-й миллисекунде HFT открывает позицию (например, на 200 млн.долларов, хотя с порядком могу ошибаться), а на 11-й миллисекунде уже закрывает ее с прибылью (ну, например на 120 тысяч долларов, т к за это время на 1 тик цена могла измениться, а может даже не на один тик). И в течение 1 секунды происходит тысячи (а может и 10-ки тысяч, не знаю) таких сделок. Это происходит постоянно!

Вот, что меня интересует: если взять график изменения цены (неважно чего, валюты, фьючерса, индекса и пр.) в 80-90-начало 2000 годов и современный график того же самого, насколько HFT искажают стандартные сигналы входа/выхода из рынка? Например, если используем японские свечи, то повешенный — хороший сигнал к тому, что тенденция пойдет на нисходящую (доминирование медведей начнется, но не факт, но все же), а HFT искажают это очень сильно или в принципе на таймфрейме от 15 минут график будет себя вести также, как и в 80-е годы торговли?

Мне кажется (скорее всего ошибочно), что HFT создают дикую волатильность, т е на микроуровне график дико скачет вверх/вниз, но они не влияют на общий принцип движения графика на большие таймфреймы или я дико не прав?

ДРУГИМИ СЛОВАМИ! Если взять успешного трейдера из 80-х и перенести в наше время, то мог бы он оставаться таким же успешным ни на йоту не меняя своей стратегии торговли? Если важен таймфрейм — пишите об этом!