Проводил исследование пару лет назад, писал здесь.

Вот часть таблицы из прошлого:



Будет время, подтяну статистику 2015 — 2016  годов.

Всем привет.

Я сильно далек от IT-индустрии.
Мое понимание в программировании заканчивается на школьном уровне языков Basic и Pascal.
Правда иногда возникает желание обладать каким то своим ресурсом, пусть это будет просто дневник, но независимый дневник =))
Именно поэтому я завел собственный сайт dfund.ru, где вел сделки по одному из своих счетов и иногда на СЛ ссылался на него.
Средства с данного депо были выведены, и деятельность по нему приостановлена. Поэтому сайт dfund пока стоит.

Но… мне очень понравилась работа в Вордпрессом, реально интересно бложить, подбирать темы и оформления сайта, вообщем наводить суету в своем блоге… Соб-сно выбрал для себя интересное хобби.

Итак, решил вести свою новую статистику на сайте equity.su (не реклама, будет просто дневник).
Оформление предыдущего dfund-дневника мне кажется не особо удачной, поэтому попробую обычную блого-тему, удобный формат сделок и отчетности со временем сформирую.

Прошу дать советы, как и что лучше сделать! =)

Всем привет.

Для тех кто следил за моим дневником на сайте dfund.ru
В данный момент пришлось приостановить проект, продать все активы и по определенным причинам вывести деньги.
Дневник вел с января по сегодняшний день.
Заработок составил практически 18% за это время.
Очень возможно, что свою более краткосрочную торговлю, которую освещаю на Смарт-Лабе, перекину на этот же сайт.

Всем спасибо! 

Добрый день, друзья.

Продолжаю писать отчеты о своей торговле.

Сегодняшний день принес минус 357 рублей с комиссией.
Сделки были системные.
Уровень риска на день соблюден. 

Вчера задекларировал, что буду соблюдать не только риск-менеджмет (2% на день), но и мани-менеджмент, делю сайз пополам, и могу войти либо в два инструмента одновременно, либо буду иметь возможномть войти в 2-3 сделки за день, но одним инструментом.

Сегодня ПФЯК (GAZR) и Si не принесли ожидаемого резудьатата.
Не переживаем, двигаемся дальше.

 

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

Всем давным давно известны часы максимальной и минимальной волатильности фьючерса на индекс РТС.
Например, высокая вола на открытии рынка, на вечерней же сессии волатильность падает в разы.

Каждый выбирается для себя сам в какой период ему лучше и комфортней работать.
Кто-то любит рыбачить в бурной реке, быстро вытаскивая добычу, ну а кто-то любит и тихую заводь, где можно спокойно подходить к процессу ловли прибыли. Соответственно и подход к рискам у разных трейдеров разный.

Также, многие гуру рекомендуют не входить в рынок на накале, на пиках высокой волатильности, а наоборот выходить в такие моменты из позиции. И наоборот, ждать спокойствия, чуть ли не штиля на рынке для того, чтобы войти в позицию наиболее безопасно.

Я опять немного покопался в цифрах, чтобы было это все немного нагляднее.

Вообщем, ничего нового здесь не открываю, это просто шпаргалка для себя… Ну и возможно кому то пригодится.



( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

Насколько мне помнится, кто то из коллег трейдеров пытался разобрать систему ТАТАРИНа.

…Нашел, это был Жорик, и здесь его пост.

Но не припомню, чтобы кто-то подводил статистику его торговли.

Ради любопытства решил сегодня покопаться. Прошелся по постам ТАТАРИНа, но итог за день он писал в относительных величинах, выкладывал скрины состояния портфеля, но там без бутылки не разобраться, плюс к тому часто переносил позиции на ночь.

Поэтому я решил пойти простым путем, взял график его эквити, который прилежно вел Ильнур, и выписал от туда цифры состояния депо. Правда, поле данных составило всего 40 дней, т.к. скрин ниже не пролистать ))) Но, прирост его начального депозита за эти 40 рабочих дней составил +130%.

 

( Читать дальше )

Добрый вечер друзья.

Немного статистики на сегодня.
Данные взяты по индексу РТС с 2003 по 2013 годы. Расчет с середины декабря 14,15,16 число (в зависимости от выходных) и по 29,30,31 (закрытие дня).

2003 г.: +3,5%
2004 г.: +8,7%
2005 г.: +2%
2006 г.: +4,3%
2007 г.: -1,16%
2008 г.: -3,28%
2009 г.: +4,25%
2010 г.:  +1,6%
2011 г.: +2,7%
2012 г.: +2,2% 
2013 г.: +3,9% 

Каким будет «шорт-ралли» в 2014 году покажет нам день завтра.

Всех с Новым годом! Всех люблю! 

Добрый день, друзья.

В комментариях прошлого топика ( http://smart-lab.ru/blog/192285.php ), кто то из коллег — трейдеров посеял зерно сомнения, что для сводной статистики — мало данных. Считать якобы надо лет за 15. Поэтому решил я копнуть поглубже.

Вот, что из этого вышло:

1. Для начала решил посмотреть общую картину по индексу РТС с начала 2000 года по текущую дату. Провел некоторые расчеты, которые выразил графически.
Итак:

  

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

Решил я тут препарировать индекс РТС на тему статистических данных.
Взял данные с 11 января 2010 года по 07 июля 2014 года.
Исследовал дневной период.
Цель исследования: выяснить мат. вероятность «зеленой» и «красной» свечек по дням.
В статистике не учитывалась волотильность.
Вот что получилось:

*вверх — минимум и максимум свечи выше минимума и максимума предыдущей.
*вниз — то же, но наоборот.
* внутр — это внутрення свеча, т.е. максимум ниже предыдущего максимума, минимум выше предыдущего.
* внеш — внешняя свеча, т.е. максмум выше предыдущего, минимум ниже предыдущего.

 



( Читать дальше )