Если пойти дальше и построить распределение, логарифмы должны давать нечто похожее на нормальное. Имея известное распределение, можно применять к нему стат. подходы.

Если вы торгуете постоянный капитал (регулярно изымаете прибыль и до вносите убыток, как делают на плохо масштабирующихся системах), то разумнее обычные, если торгуете меняющийся капитал, то логарифмические, как делает большинство на хорошо масштабирующихся системах

Gambler, По-моему, сглаживание и учёт экстремальных изменений — это вещи противоположные.
А если говорить о логарифмическом представлении, оно не столько сглаживает, как перекашивает приращения: уменьшает положительные и преувеличивает отрицательные.

Rostislav Kudryashov, да причём здесь фиксированый минииум. После первой мировой войны упал Спрос на сельхозку, а они в кредитах на сельхозтехнику по уши. В залоге земля. Банки всё забрали. Всё… Нет вообще зароботка. Не зарплаты а ничего нет. 40 миллионов человек жили и зарабатывали на с/х. Это треть страны.
Ещё треть страны их обслуживала, создавая сельхозоборудование.
Гувер, став президентом, протащил через Конгресс скупку излишков зерна для поддержания хоть какой-то экономической активности. Вот это испорченое зерно и жгли освобождая склады.
И не несите чушь про минимальную оплату, она тут десятым номером.

Когда я занимался оптимизацией стратегий для алгоритмической торговли, я пробовал различные подходы к обработке рыночных данных. В начале тоже использовал относительные приращения, но столкнулся с тем, что они часто не учитывают экстремальные изменения на волатильных активах. Пришлось доработать модель, добавив гибридный подход, комбинируя логарифмические и экспоненциальные сглаживания. Это помогло учесть резкие скачки, которые стандартные методы пропускали. Интересно, если в твоём подходе учтена волатильность при больших рыночных движениях?

Rostislav Kudryashov, а диктаторы просто в ГУЛАГ гонят, настоящий ГУЛАГ. Общественные работы это и при царе Грозном были, чтоб массово рабы не дохли с голода.

Алексей, 23:49 Включи голову и открой глаза!
Работы не было на фиксированном минимуме зарплаты, т.к. удешевление средств производства эту зарплату не оправдывало.
Понизь зарплату — и появится много рабочих мест. И рабочие смогут покупать на заработанные деньги, а не на фиатные деньги из воздуха.

Вот так должен работать Рынок и Здравый смысл. Но демократическое политиканство ради «защиты трудящихся» фиксированным минимумом зарплаты обрекало их на безработицу и загоняло в ГУЛАГ общественных работ. С ещё большим раздуванием фиатных денег из воздуха.

Алексей, не было там никакого кризиса, относительно наших, только посмотрите на этих протестантов, цилиндры, белые воротнички, ухоженные. Помитинговали и в ресторан промочить горло. До уровня жизни их в такой депрессии нам ещё пилить и пилить если в 8 век не откатимся совсем.

О каком снижении зарплат Вы говорите. Там вообще работы не было. От слова совсем. Провалили весь спрос и надо было хоть как то его восстанавливать. Вот и убирали предложение, и создавали рабочие места из воздуха строя дороги.
Ёжику понятно что жадность банкиров с их мультипликатором и раздачей кредитов довела до коллапса. Только пока «рыночные механизмы» запустили бы спрос уже передохли бы все.
Вы же читали «Гроздья гнева»

Так что Хазин всё таки прав, относительно той ситуации, а Ротбард теоретик, такой жа как и все. Всё о циклах со всех сторон обжовывают. Он почему то не писал, что будет когда все напокупаются (спрос упадет), а средства производства на столько автоматизируют, что Человек останется без работы.

Хазина кто читает, это не экономист, а популист и блогер… в кризис 2008 я это еще понял 

" когда в 1935 возникла угроза избрания президентом стихийного социалиста Хью Лонга,  пришедшего с поста губернатора Луизианы, — откуда ни возьмись появился убийца-одиночка."  ---  вот и ответ.

Хазин у Соловьева. Комбо дол.б.ма

хазин  в курсе. но он не  создан для того чтобы говорить  правильные вещи и правду.

Чтобы выйти из цикла бум-крах, надо было честно признать его причину: фабрикация ФРС фальшивых фиатных денег для обогащения власти и околовластной элиты.
Это было невозможно для власти богачей. А когда в 1935 возникла угроза избрания президентом стихийного социалиста Хью Лонга,  пришедшего с поста губернатора Луизианы, — откуда ни возьмись появился убийца-одиночка.

Думаю читал, в плане начитанности и мозгов + эрудиции, ему не отказать, но в укоренившемся убеждении своего собственного величия, полагаю, считает эти труды белетристкой не более. Хазин тот еще нарцисс к тому же из непонятых и обиженных.

3Qu, интегрирование заменяется суммированием. Производные — разностями. А дифуры тут не причем. Еще бы про численный метод Рунге-Кута вспомнили или про уравнение струны. Преобразование Фурье тоже становится дискретным, просто умножением на матрицу. Сами же такого не применяете, а пишете. 

SergeyJu, 

у нас дискретный поток цен, дифуры не при чем. 

Неправда ваши, дискретность не противоречит дифференцированию, интегрированию и пр. Оч. многое решается именно численными методами на дискретных потоках данных. Часто других данных и не существует.

3Qu, (1) у нас дискретный поток цен, дифуры не при чем. 
(2) Вам и склейка не нужна.
(3) Можно и в ценах делать все тоже, что и в логарифмах цен. Вопрос, по сути, только в удобстве. 

Rostislav Kudryashov, 
ln(x(i)/(x(i-1)))

Я думал, все понимают, что «приращения» в статье означают величины относительные: dlt[i] = (x[i] — x[i-1]) / x[i-1].
Эту вольность сокращения текста я допустил, потому что абсолютные приращения в пунктах x в самом деле мало полезны для обучения ТС.
Но возникло подозрение, что понимают не все.