Нечего добавить. Все все варианты перебрали.
Сам долго думаю над идеей, считаю на бумажке, потом собираю наблюдения, потом немного бэктеста и долго долго на реальном счёте.
Арбитражёр Алго, это по графику для внешних, все так )
На самом деле так её (просадку) прячут через фиксацию убытков стратегии. Вот и все.
Весь отрезок на графике — сидели и ждали и может чинили стратегию )