Всем привет!
Представляю web-версию симулятора биржевых торгов (бетта). Он предназначен для отработки навыков маржинальной торговли внутри дня, а также обучению контролю рисков и управлению эмоциями.
Короче, пробуем на демо счете свои силы в торговле и смотрим, — а так же ли мы «косячим» на демке как и в реале. Кстати на демке, понимаешь свои ошибки в 60 раз быстрее. Именно с такой скоростью проходит торговая сессия — приблизительно 1 минута (в истории) в секунду (реального времени).

Как работает симулятор

Сервер подает «обезличенные» исторические котировки, соответствующие одной из прошлых торговых сессий для реального инструмента (акции, фьючерсного контракта, валюты и т.д.) — в бетта версии Si или RI.
Цена открытия торговой сессии приведена к уровню 50 000 пунктов.
Максимальное плечо 1:40.
Форма графика полностью соответствует форме исторического графика.

( Читать дальше )

Эту процедуру обычно проводят по истечение срока обращения фьючерсного контракта, т.е. в «эти»  эти дни. Чтобы не менять настройки окон, индикаторов и т.д. нужно просто заменить инструмент.

ВНИМАНИЕ: При использовании терминала КВИК для работы с JatoTrader©, замена старого контракта на новый осуществляется в режиме оффлайн, т.е. без подключения к КВИКу.

 
Наведите курсор на обычный график и нажмите правую кнопку мыши(1).
В открывшемся меню выберите пункт «Заменить инструмент».
В окне «Замена инструмента» введите код (или часть кода) инструмента (2).
В списке найденных символов выберите нужный инструмент и нажмите «Ок» (3).
Дождитесь изменения конфигурации, а при появлении сообщения об отсутствии свечей в базе данных, загрузите их через кнопку «База данных».

Если при поиске инструмента для замены появляется сообщение: «По вашему запросу не найдено ни одного инструмента», то обновите файлы 

( Читать дальше )

Много слов не будет. Утро, 29 января 2019, RIH9. Первые полтора часа торгов — семь сигналов.
Вот так выглядит «лента» сделок RIH9 если ее разложить по 100 тиков на бар и посчитать интенсивности покупок и продаж, а также объемно-тиковый осциллятор (ОТО) потока объема. Цена и накопленная маркет-дельта умышленно на графике отсутствуют (чтоб не отвлекали).

Розовые пики — интенсивности продаж (тиков в секунду), зеленые — покупок. Голубая «змейка» — объемно-тиковый осциллятор (ОТО), показывает изменение направления потока объема. Сигнал на продажу (1 синий — или «разводка покупателей») появляется в случае окончания интенсивных покупок по рынку (розовый кружок на графике интенсивности) с последующим изменением направления потока объема в противоположную сторону (розовый кружок на графике ОТО), а также выход ОТО из зоны перекупленности вниз. Сигнал на покупку (2 синий — «разводка продавцов») появляется в случае окончания интенсивных продаж по рынку (зеленый кружок на графике интенсивности) с последующим изменением направления потока объема вверх (зеленый кружок на графике ОТО), а также выход ОТО из зоны перепроданности вверх. Аналогичная картина для сигналов 3-7. Подтверждением разворота наверх являются уменьшение пиков интенсивностей продаж (атак продавцов 1,2,3 розовые) и увеличение пиков интенсивностей покупок (атак покупателей 1 и 2 зеленые).

( Читать дальше )

Всех с наступающими праздниками, здоровья и удачи в делах!
По этому случаю выкладываю новый индикатор, добавленный в платформу Jatotrader версии 2.9.

Как это выглядит:



( Читать дальше )

Всем профитов, коллеги!
В терминале Jatotrader старый стакан заменен новым. Сам торгую — не нарадуюсь. Во-первых скорость графики возросла в 5-8 раз по сравнению с предыдущей версией за счет использования наложения графических потоков. Во вторых — сами телодвижения в стакане сильно упростились. Все стало как-то интуитивно понятнее. Честно говоря — похож он конечно на QSCALP Николая Морошкина.  Но новых фичей, надеюсь со временем, там будет больше. Пока — за отсутствием времени короткая (две с половиной минуты) «видюха» что-куда тыкать.


( Читать дальше )

Всем добрых профитов. Продолжаю публикации по микроструктуре рынка.
Недавно у меня возникла идея по анализу лимитных заявок в биржевом стакане и прогнозу движения цены в ближайшее время (секунды или минуты). Оговорюсь сразу, пока это только идея и я готов рассмотреть по этой теме пожелания и предложения от всех заинтересованных участников, такой вот «краудсорсинг». Возможно, кто-то уже сталкивался с подобного рода анализом, поэтому просьба указать на источники или продукты в которых он реализован. То что получится в итоге встрою в платформу Jatotrader для всеобщего пользования.
Идея, на первый взгляд простая, и состоит она в подсчете лимитных заявок, поступающих в биржевой стакан на несколько первых уровней
(лучших уровней спроса и предложения). Для подсчета выбираем уровни в стакане, находящиеся «внутри» заявок маркет-мейкеров. Их заявки хорошо видны в стакане как «выделяющиеся» уровни на некотором расстоянии от спреда.

( Читать дальше )

Этой публикацией я открываю ряд статей (если, по какой либо-причине не получу бан), посвященных анализу микроструктуры рынка и, собственно, его природы.

Все мы привыкли смотреть на графики цены акций, фьючерсных контрактов, опционов и прочих инструментов (далее цена). Мы рассматриваем цену на различных тайм-фреймах, строим на основе цены различные индикаторы, которые помогают принимать нам «правильное» решение. Но, если задуматься, то цена — это ведь свершившийся факт. А точнее, цена — это всего лишь производная от действий участников рынка (покупателей и продавцов) на определенном отрезке времени. И влияют на цену всего два параметра: это объемы и интенсивности покупок и продаж. Эти два параметра и есть то топливо, которое питает рынок. Кто-то скажет: на рынок влияют новости: да, но если есть хорошая новость, и нет покупателей, или у покупателей нет денег (например, закончились) — то цена может уйти в противоположную ожиданиям сторону.

( Читать дальше )

Доброй ночи (или времени суток)!
В прошлом посте Визуализация сделок участников ЛЧИ 2017-2014 я обещал бесплатный тестер ручных стратегий по любому инструменту Московской биржи (и не только) с заданной даты с журналом операций. Месяц на выполненное обещание для меня — это очень крутой результат. Что из этого вышло судите сами:


( Читать дальше )

Мне очень нравится онлайн сервис AlexeyTikhonov и R0man по анализу действий участников ЛЧИ.
Теперь все желающие, а также те, кто торгует через бесплатную платформу Jatotrader или использует ее как биржевой полигон-симулятор, могут воспользоваться возможностями для визуализации и анализа сделок участников ЛЧИ за последние четыре года (2017-2014).
В оффлайн это выглядит примерно так:


( Читать дальше )