Всем привет, и желаю здравствовать!
Вчера один наш коллега попросил решить простенькую задачу — отображать стаканный спред в моменте, то есть (best_ask_price+best_bid_brice)/2 с помощью луа-скрипта. Вот такой был диалог:

Чего уж проще, выдался час свободного времени решил помочь. Но походу разработки, пришли идеи сделать, что-то типа скринера стакана с дополнительной информацией, которая, возможно будет полезна для анализа.
А идеи возникли следующие: добавить для мониторинга объем всех бидов и асков, разницу (дельту) между объемами покупок и продаж. Но это можно теперь наблюдать даже на графике в Квике(не прошло и 15-ти лет). А вот следующая идея показалась мне интересной. Рассчитывать в моменте VWP (Volume Weighted Price) цену взвешенную на объем для бидов и асков по отдельности. Чтобы было понятно о чем идет речь покажу это на примере стакана в Jatotrader для RIZ0:


( Читать дальше )

Всем хорошего дня и доброго здоровья!
На днях переписал лицензионный сервер Jatotrader. Надеюсь теперь все «повёрнуто» лицом к пользователю. Версия Jatotrader должна быть 2.9.5 или выше. Со старыми ключами 2.9.5 работать не будет. Но можно не спешить обновляться. Версия 2.9.4 работает со старыми ключами. Только по истечение срока лицензии обновитесь до 2.9.5 и получите новый ключ, как показано далее.
Получение ключа
Как было:
При получении ключа вводили мейл на который приходил пароль для ключа, затем этот пароль нужно было ввести для получения ключа
и только потом устанавливался ключ.
Как стало:
Сейчас получить ключ можно в один клик. После загрузки Джато, достаточно ввести мейл (если хотите узнавать об обновлениях в программе, устранении ошибок и т.д.) и нажать кнопку «Получить ключ». Файл ключа key.lic будет установлен в папку Джато.


( Читать дальше )

Всем доброго здоровья!
Давненько не постил, но случилась тема. Допилил в Jatotrader анализ и визуализацию сделок участников ЛЧИ за 2015-2020 годы.Выглядит примерно так:

Из приятного: 

1) В новой версии подгружаются графики не только по акциям, валютам и «фьючам», но и по всем опционам, торгующимся или торговавшимся ранее.
2) Учитываются начальные позиции участника, а не только сделки в течение Конкурса (правда, цена начальной позиции определяется по цене закрытия дня, предшествовавшему старту участника в Конкурсе)
3) Графики можно крутить «до бесконечности влево» и детализировать до 1 минуты.

Остальное как всегда — сделки участников в таблице сделок и на графике, «эквити» на графике, можно открыть любое количество графиков на одном экране.
Еще из приятного, кто осилит топик полностью, в конце «сиськи» — код на Питоне, как обычно несколько строчек для того, чтобы майнить из

( Читать дальше )

Всем привет!
В продолжение топика «QLua скринер в 10 строк кода. Или „за базар отвечаю“, можно качать обнулённый обновлённый скринер.
Выглядит так в статике:

А так в динамике.
Если в прошлом скринере отображалось изменение текущей цены от цен закрытия за соответствующее количество торговых сессий (список „срезов“ задается пользователем), то в этом будет две таблицы. Первая таблица — изменение текущей цены от предыдущих хаев (чуть не оговорился...) за N-торговых сессий, вторая — от предыдущих лоёв.
В первой таблице от минимумов выделена строка с длинными ОФЗ. Видно, что минимум цены за 30 торговых сессий был на прошлой сессии.
А во второй таблице, мы видим, что Яндекс и Магнит обновили сегодня свои максимумы за последние 90 торговых сессий.
Таким образом, техзадание (ТЗ) участника тусовки Weddy практически выполнено, остается доделать, как он просил, тот же функционал, только относительно списка заданных дат.

( Читать дальше )

Всем привет!
То о чем так долго мечтали большевики — свершилось!
Представляю QLua-сервер для управления заявками в Квике Квиком. Как обычно, в несколько строк кода.


( Читать дальше )

Касается всех, кто отнимает деньги у других с помощью Jatotrader, подключенным к Квику.

«Живая» картинка здесь.
Во первых в обновлении новая конфигурация с новыми фьючерсными контрактами. Во вторых, исправлен ряд ошибок.
В третьих — АРКА (разработчик Квика), постоянно меняет Квик, причем в каждой версии кардинально, поэтому с Квиком 7 Джато пока работает нормально, а с восьмеркой, только с версией 8.5.2, ну или ниже версии 8.6. На следующей неделе будет готов полноценный коннектор для любых версий Квика, чтобы там АРКА не наворотила.
Обновление (.zip) распакуйте в папку Jatotrader поверх старых файлов с заменой. В Джато содержимое папок «lua QUIK7» и «lua QUIK8» (соответственно для Квиков 7-й и 8-й версий) скопируйте в папку Квика. Скрипт для запуска в Квике QuikLuaJATOFastest.lua. Он идентичен для 7-й и 8-й версий.
На этом пока все, постараюсь сегодня выложить обещанное: Квик-Луа сервер для управления заявками в Квике из Питона.

( Читать дальше )

Всем привет, с наступающим праздником! Который, надеюсь у большинства пройдет, как обычно, в ЖО ЗОЖе (блин, слово-то придумали).
В продолжение топика "КВИК-->Lua-->Python. Трансляция данных из КВИКа в Питон в реальном времени".
В Python-сервер добавлен парсер и визуализатор стакана. Стакан в стиле QSCALP-лайт вариант. Все как обычно в 20 строк кода.

У Тимофея гифки со сторонних сайтов не кажут. Приходится ссылку давать… Или отказываться от главной. Выбрал второе.
Чтобы насладиться созерцанием стакана нам нужны следующие ингредиенты:
1. Квик версии 8.5.2 и выше.
2. Lua-скрипт QuikLuaPython.lua (собственно сокет-клиент)
3. Питон (Jupyter Notebook Anaconda 3)
4. Python_QUIK_Server.ipynb (собственно сокет-сервер)
Считаем, что Квик и Питон у вас уже установлены. Чтобы запустить трансляцию, скачайте папку PythonServer в ней вы найдете все необходимое. Файл Python_QUIK_Server.ipynb поместите в папку Питона (чтобы его видел Jupyter Notebook). Затем, содержимое папки

( Читать дальше )

Всех с пятницей — самоизолятницей!
Представляю общественности Python-сервер (в 9 строк кода) для получения данных из КВИКа в Питон через луа-скрипт в режиме реального времени.
Для примера приведу получение тиковых данных по SIM0.
Нам понадобятся следующие ингредиенты.
1. Понятное дело КВИК, версии ниже 8 или 8.5.2 и выше.
2. Питон Jupyter Notebook (Anaconda 3)
3. Луа-скрипт, взятый из Jatotrader (в нем буквально изменено пару строк)
Как работает сервер можно посмотреть в этом видео (1 мин. 38 сек.) Ну и по правилам хорошего тона, естественно сам текст ниже.


( Читать дальше )

Желаю Всем здравствовать!
То о чем так долго говорили большевики — свершилось! Jatotrader можно подключить к 8-му КВИКу.
Сразу хочу оговориться, что КВИК нужен версии 8.5.2 или выше. Там более-менее стабильно работает луа 5.3. Лично я брал его с фтп Арки. В КВИКе вам нужно будет добавить свои соединения и прописать в файле Qrypto.cfg пути к ключам. В этом видео (4мин 40 сек) подробно показан процесс подключения. Кому смотреть лень, чуть ниже все пошагово расписано в тексте.


( Читать дальше )

Надеюсь, все живы и здоровы!
Предупреждаю сразу — текста будет больше чем когда кОда (сам код в конце топика).
Перед тем как перейти к созданию алгоритмов машинного обучения, напишем код для тестирования стратегий и отображения результатов.
Мне нужно: описать логику сигналов на покупку и продажу, затем эти сигналы передать симулятору, который в течение конкретной торговой сессии будет показывать на графике точки, соответствующие этим сигналам, а также рассчитывать изменение прибыли и текущей позиции в каждый момент времени. Данные должны загружаться в хронологическом порядке в цикле по торговым сессиям. После завершения обработки нужно создать итоговый график «эквити» по дням, на графике видеть значения максимальной прибыли и «просадки» за каждую торговую сессию, максимальный уровень риска (величину открытой позиции), количество совершенных сделок и соотношение убыточных-прибыльных дней. Вроде бы все пока. Короче, нужно по-быстрому написать ТСЛаb.

( Читать дальше )