За сегодня

Топиков: 18

форум акций: 23

остальные форумы: 7

комментариев: 232

за месяц

 

Блог им. headlines |Что будет, если покупать фьючерс на индекс RTS RI1! после формирования pin-bar свечи в определенный час и выходить из позиции через фикс. количество времени (через N баров)?

Что будет, если покупать фьючерс на индекс RTS RI1! после формирования pin-bar свечи в определенный час и выходить из позиции через фикс. количество времени (через N баров)?
headlines Q. (backtesting):

● Что будет, если покупать фьючерс на индекс RTS RI1! после формирования pin-bar свечи в определенный час и выходить из позиции через фикс. количество времени (через N баров)?

● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации с начала 2023 года:
1. Доходность в год: стратегия +23.44% vs. RI1! +16.02%
2. Кол-во сделок: 19
3. Нахождение в рынке: 41.98% от всего времени
4. Макс. просадка: -4.28%
5. Коэф. Шарпа: 2.39
6. Коэф. Сортино: 10.72

● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.




______________

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines:
Технический анализ: t.me/headlines_TA_bot
Рыночные настроения и позиционирования: t.me/headlines_sentiment_bot
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot

Блог им. headlines |Бэктест: Что будет, если покупать фьючерс на индекс S&P 500 ES1! после формирования pin-bar свечи и удерживать позицию от 1 до 5 суток?

Бэктест: Что будет, если покупать фьючерс на индекс S&P 500 ES1! после формирования pin-bar свечи и удерживать позицию от 1 до 5 суток?
headlines Q. (backtesting):

● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации за 4 года:
1. Доходность в год: стратегия +18.27% vs. ES1! +16.98%
2. Кол-во сделок: 45
3. Нахождение в рынке: 13.87% от всего времени
4. Коэф. Шарпа: 1.86
5. Коэф. Сортино: 10.57

● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.




______________

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines:
Технический анализ: t.me/headlines_TA_bot
Рыночные настроения и позиционирования: t.me/headlines_sentiment_bot
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot

Блог им. headlines |buy and hold VS sell in May and go away

buy and hold VS sell in May and go away
Почему стратегия «buy and hold» лучше стратегии «sell in May and go away» и большинства других сценариев?

Было рассмотрено 4 стратегии:

1. The «original» strategy
Предполагает выход из рынка с 30 апр. по 31 окт.

2. The «jump start» strategy
Если в начале апреля начинаются колебания на рынке, то мы выходим. Осенью поступаем наоборот: начиная с 1-го торгового дня октября мы стараемся уловить первый намек рынка на восходящий тренд.

Результаты и описание остальных стратегий смотри в headlines QUANTS EXTRA.

#USA   #стратегии

Блог им. headlines |NG: тест стратегии "пересечение 50-D и 200-SMA"

NG: тест стратегии "пересечение 50-D и 200-SMA"

 

стратегия: 
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA

инструмент: NG1!
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 108.4%
P&L стратегии: -927.9%
Средний убыток: -23.1%
Средняя прибыль: 26.5%
Профит фактор: 0.6
Фактор восстановления: -0.6

Результаты стратегии крайне слабые: торговая система лишь изредка показывала рост P&L (2003 — 2005, 2008 — 2009, 2020 — 2023).

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Блог им. headlines |Тест стратегии: Nikkei 225 "Пересечение 50-D и 200-D SMA".

Тест стратегии: Nikkei 225 "Пересечение 50-D и 200-D SMA".
стратегия: 
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA

инструмент: NKY
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: -8.6%
P&L стратегии: 64.7%
Средний убыток: -6.4%
Средняя прибыль: 20.7%
Профит фактор: 1.7
Фактор восстановления: 2

Японский индекс спустя 34 года подбирается к своему историческому максимуму уровня янв. 1990 г. (поэтому с 1990 г. P&L рынка отрицательный на данный момент). Стратегия показала неплохие результаты.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Торговые сигналы! |Результаты оптимизации стратегии "пересечение двух SMA"

Результаты оптимизации стратегии "пересечение двух SMA"

На графике представлены результаты оптимизации стратегии «пересечение двух SMA», лучшие результаты стратегия показывает при SMA №1 = 20-D, SMA №2 = 195-D. Сравнение изначальной (SMA №1 = 50-D, SMA №2 = 200-D) и оптимизированной стратегии проводилось по P&L (Чистый П/У %).

Параметры оптимизации стратегии:
● диапазон SMA №1 — от 5 до 50 торговых дней, с шагом 1 (ось Y);
● диапазон SMA №2 — от 100 до 200 торговых дней, с шагом 1 (ось X);
● максимальное количество проходов в оптимизации = 4646.

инструмент: SPX
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 1253.7%
P&L стратегии: 1194.2%
Профит фактор: 3.0
Фактор восстановления: 3.8

При SMA №1 = 20-D и SMA №2 = 195-D стратегия незначительно, но уступает рынку.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 


 

Блог им. headlines |Тест стратегии: Nikkei "Пересечение 50-D SMA".

Тест стратегии: Nikkei "Пересечение 50-D SMA".
стратегия: 
● лонг, если дневная свеча закрывается > 50(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если дневная свеча закрывается < 50(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи

инструмент: NKY
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: -14,2%
P&L стратегии: 44,0%

В сравнении с рынком, стратегия показывала хорошие результаты до 2015 года, после чего можно наблюдать «сбой»: плавный рост сменяется спадом с того момента.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

Блог им. headlines |Тест стратегии: "Пересечение 50-D SMA". Часть 4.

Тест стратегии: "Пересечение 50-D SMA". Часть 4.
стратегия:
● лонг, если дневная свеча закрывается > 50(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если дневная свеча закрывается < 50(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи

инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 298.9%
P&L стратегии: 223.7%

Большая волатильность товарного рынка сказывается на результатах стратегии: периодами P&L стратегии обгоняет рынок, но на текущий момент «buy and hold strategy» лидирует.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

Блог им. headlines |Тест стратегии: "Пересечение 50-D SMA". Часть 2.

Тест стратегии: "Пересечение 50-D SMA". Часть 2.
стратегия:
● лонг, если дневная свеча закрывается > 50(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если дневная свеча закрывается < 50(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи

инструмент: SPX
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 1 189,6%
P&L стратегии: -306,1%

Результаты стратегии сильно уступают рынку, в отличие от результатов на IMOEX. Какой результат показала стратегия на Nasdaq 100? См. наEXTRA.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

Блог им. headlines |Тест стратегии: "Пересечение 50-D SMA"

Тест стратегии: "Пересечение 50-D SMA"
стратегия:

● лонг, если дневная свеча закрывается > 50(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если дневная свеча закрывается < 50(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи

инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2000 г.
P&L рынка: 1 747,6%
P&L стратегии: 2 574,6%

Какой результат показала стратегия на USDRUB? См. на EXTRA.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

полезные записи за 24 часа

★7 7 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
★7 16 Во что сейчас вложить 100 тысяч рублей
★7 8 Святой рандом ноября. ROSN — акции Роснефти
★5 4 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 32-й.
★5 27 Две картинки :)
★4 10 Налоговые вычеты под угрозой: проблемы ИИС
★4 14 Что говорит индикатор Баффета о российском рынке?
★4 124 Ситуация на текущий момент(
★3 0 ​​Геополитика, санкции и дефицит бюджета давят на рынок
★3 0 Совкомфлот (FLOT). Отчёт 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
+198 124 Ситуация на текущий момент(
+179 7 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
+150 11 Запад хочет эскалации🔥Акции и инвестиции
+137 66 Так, пришло время промониторить лои. Такой сегодня день😢
+112 105 Азия. Вторник.
+99 25 Ассоциация направила обращение в Минфин России в связи с появившейся в СМИ информацией о повышении ставки налога на прибыль для ПАО «Транснефть» до 40 %.
+90 60 Нервы у участников рынка сдали.
+86 27 И где тут бычий рынок?
+79 66 Сегодня третье по величине падение за 6 месяцев
+72 15 Что теперь будет с акциями Транснефть

самые обсуждаемые сегодня

27к Ракеты ATACMS (США) по Брянской области
24к Чего мы пишем о каком-то новом "кризисе"?
17к Скоро выступит Путин
12к Times утверждает, у Украины есть около 50 американских ракет ATACMS.
10к Опять размышления о Баффетте и о вечном удержании акций
9к Про обращение Путина
6к закон о списании кредитов до 10 млн р некоторым участникам СВО.
6к Европейские рынки упали после объявления новой российской ядерной доктрины
5к Пару слов о чистоте и перспективах крипты
4к Всем удачи в торговле.
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн