Итак, мы нашли Грааль, изобрели колесо заново и превратили свинец в золото...

)))

Нет, конечно же. Но сейчас кратко расскажу какой был поставлен эксперимент и какой результат вдруг вышел.

Предисловие

Где-то полтора года назад собралась инициативная группа, с которой я работал над принципами работы с рынком. В детали и подробности вдаваться не буду, но в результате под руками по моему мнению гениального разработчика родилось ядро, в которое мы зашили разные сетапы Появилась платформа для автоматического сбора статистики и прочие штуки. Все стандартно, в этих болотах проходила и утонула уже не одна команда. Но не мы, и не наш Герой!

Развитие

По мере того, как из песчинки система медленно становилась жемчужиной, Герой писал простой терминал и разные плюшки типа бота, который присылает сигналы. А в боте к сигналам добавил картинки. А к картинкам кнопки купить/продать.

И вот тут случился внутренний прорыв. По ряду вполне законченных сценариев прилетают картинки, и трейдить можно (будет) прямо с рисунка. Пока исполнение делаем руками, но в целом такая Система практически полностью осовобождает от необходимости жить под мониторами. Мостик на нужные терминалы дописывается, разные сетапы тоже дописываются. 

И все. 

Совершенно другой подход к трейдингу.

Прилетело -> понравилось -> торганули.

( Читать дальше )

Толковая базовая статья по теме. Для алгошников.

proglib.io/p/trade-learning/

В перерывах между ТСЛабом и голым кодингом копаюсь в разного рода онлайн сервисах по роботобилдингу. Пока вот очередной перерыв, решил опубликовать список из онлайн-сервисов, которые предоставляют разные возможности для бектестов и деплоймента алгоритмов. Т.к. большинство смартлабовцев сидят на иглах ТСЛаба и WL, делать детальное описание не буду, хотя покопался там изрядно. Может как-нибудь за следующим перерывом...

RIZM — прикольный конструктор. Недавно вроде гугл показал подобный кодогенератор. Суть — Вы не пишете коды, а складываете кубики. Только не такие, как в ТСЛабе или еще где-то, а более близкие к программированию. Т.е., если Вы умеете читать код, но не умеете его писать (аки покорный Ваш слуга), то это для Вас.

QUANTOPIAN — упоминался несколько раз тут на СЛ. Quantopian стал центром для выпускников математических и научных дисциплин, которые обладают навыками программирования. Для кодеров. Python. Многие говорят, что соскочили с квантконнекта в квантопиан именно по причине простоты питона. Легендарный

( Читать дальше )

Почти закончил читать. Как и обещал ранее, пишу краткую рецензию.

1. Книга открывает мир алгоритмов с другой стороны. Больше никаких сложностей. Это как переход от командной строки линукса в последнюю оболочку MacOS. Даже круче, и шаг шире. Если до сих пор алгоритмы были привилегией математиков и программистов, то после ее прочтения сложный торговый алгоритм может составить даже семиклассник или пожилая домохозяйка. С двадцатой страницы хочется взять ручку и бумагу, чтобы нарисовать алгоритм.

Большое внимание уделено эргономике алгоритмов. Причем, эта эргономика четко описана и подчиняется весьма квадратным правилам. Никаких разночтений. Вероятность ошибки сведена к значениям после запятой.

2. В книге описан графический язык ДРАКОН, который придуман российскими учеными при проектировании Бурана. Расшифровывается название языка как «Дружелюбный Русский Алгоритмический, Который Обеспечивает Наглядность». Язык ДРАКОН был разработан, в частности, потому, что традиционные блок-схемы алгоритмов, с эргономической точки зрения, не выдерживают критики. Они напоминают непроходимые джунгли, в которых легко запутаться и почти ничего нельзя понять.

( Читать дальше )

Дело в том, что почти все частные торговцы, почти все смартикописатели — или лудоманы или околорыночники. И никто из них обсуждаемую автором книжку покупать не станет. © SergeyJu 

Вопрос поднят на новый левел. А действительно, каков был бы интерес к книге по детальному пошаговому входу в алготрейдинг For Dummies?

ПС Автор камента поднял важный вопрос, поэтому я вынес его в отдельный топик не для кидания камнями, а наоборот. Хочется понять, действительно ли большинству алготрейдинг неинтересен, или большинство отказывается от него в виду сложности обряда посвящения?

Третья неделя хаотичного боя с освоением программирования. Большое спасибо Тимофей Мартынов за скурпулезное описание пути гуманитария в дебри кодинга. ) Реально ободряет.

Но задался я вопросом, а почему нет до сих пор труда по поводу «Алготрейдинг для начинающих»? То, что есть в сети, мягко говоря не соответствует действительности. Нет книги, которая бы рассматривала примеры не со стоимостью пирожков на количество гостей, а сразу — СРАЗУ — давала бы примеры работы с биржевыми данными. Специфика ведь сильно отличается от того, что можно узнать во всех учебниках по кодингу. Нафига мне пирожки с гостями? Или тангенсы с квадратными корнями?

ИМХО, что должно быть в таком учебнике, может кто психанет да напишет. )))

1. Языки, на которых программируют алгоритмы. Кто, когда, где, зачем, почему. Короткая вводная. Мол, R для дата майнинга, что такое C# и C++, причины их доминирования, новые языки в алготрейдинге — python/ruby, специфические языки, которые есть в платформах типа Метатрейдер или ТОС. В общем, краткая вводная.

( Читать дальше )

Провел некоторое время в знакомствах с платформами анализа и бектестинга. Знаю, что много кто с нижеперечисленными продуктами работает, и даже делает это весьма успешно и хорошо. Но я пока что склоняюсь к тому, что реально проще написать что-то свое с нуля. Пусть рагульное и с костылями, но ненужно тратить два месяца только на изучение библиотек.

Итак, краткая сводка:

1. ТSLab — не поднял котировки СМЕ-фьючей, поиск RTFM не дал результатов. Платформа заточена под рынок РФ, все остальное кастомное. Простой ТХТ файл с простой котировкой вида «20141207 230100;2068.75;2068.75;2068.25;2068.25;11» не поднял. Выбросил.

UPD: После общения в личке и танцев с бубнами котировки появились. Об этом ноль открытой информации. НОЛЬ!

2. WealthLab — очень громоздкая конструкция. Очень платный. ))) Ближайшие RTFM не дали результатов. Тем более, демо-версия кастрированная, а ломанную не позволяет религия невозможно использовать. Без знания программирования что-то неклассическое заалгоритмить практически невозможно. Отложен в сторону.
3. AmiBroker — AFL понравился больше всего. Есть понятные примеры, очень простые конструкции языковой логики.  Бесплатная версия кастрированная, не помнит ничего после закрытия. Платная — кандидат на внимание.
4. StockSharp — вообще не завелся. Поставлен через VS 2012 Ultimate — не работает. Скачан с GitHub'a — same story. Да, я разблокировал архивы! При попытке поднять простые коды с примерами ругается кучей ошибок, в которых с порога не разберешься. Будь я программист, то поковырялся бы, люди же кодят! Плюс, там реально правильный набор подключений к Америке. Я бы сказал, что это единственный продукт, который работает с западными рынками адекватно. All others SUCK. Но это продукт для тех, кто УЖЕ умеет кодить на Шарпе. Или вообще умеет кодить. Очень хотелось бы приподнять. Реальный кандидат на платный курс.
5. ThinkOrSwim — ThinkScript обладает определенными возможностями, и для решения индикаторных задач он очень прост. Для бектестинга не подходит в принципе, хотя на доступной истории можно отрисовывать сделки и потом смотреть их на графике. Но получить статистические данные никак. Вообще. По крайней мере, я не нашел. Остается старым добрым ТОСом. ;)

Теперь по самим языкам.

Я склоняюсь к тому мнению в сети, что по времени, которое нужно потратить на изучение, будучи Zero в кодинге, написание своего софта комфортнее. Это _не_ правильнее, зачастую не быстрее, но комфортнее. Минусы подхода — многие не знают проблематику алготрейдинга (partial fill, slippage, «garbage» ticks, data delay, order delay, time zones, off-market ticks, заглядывание в будущее и куча всяких еще «этсэтэра»). Без этих знаний и опыта MyWay будет похож на путь джедаев-горе-трейдунов-самодуровучек. Но т.к. я работал уже разработчиком алгоритмов (некодинг), и сталкивался с кучей всего в реальных торгах алгоритмов, то точно знаю чего хочу и какие избежать подводные камни. Мне не нужны кубики, мне не нужны сотни всяких готовых индикаторов. Я не хочу долго изучать «как средствами библиотеки собрать цифры в нужном порядке». Мне Просто Нужен Алгоритм с Оптимизатором! Не требовательный к скорости бектеста. Не требовательный к скорости исполнения потом в режиме реального времени.


( Читать дальше )

1. Нефть зло. ) Идеальное зло. Спред ближнего и дальнего контракта — это очень нудно, низкодоходно, но зато как Путин стабильно.

2. Благодаря невероятной консультации quant_trader, запилил на пробу в AmiBroker одну мысль. Получилась хорошая картинка. Теперь сижу думаю, где кидок. ))) Проверял на более длинных дистанциях… Это ужас. Меня уволят реально, если такая кривая будет на реальном бектестере. ))) Мысль, кстати, не простая, а в реальной жизни торгуемая, только с целым рядом всяких НО и ЕСЛИ. Очень большую роль играют погрешности. Канон говорит, что если погрешность сильно меняет картину кривой, то система плохая. С другой стороны, я с каноном не согласен. Потому что у меня ни один канонический робот не заработал. НИ ОДИН. Зарабатывают только те, кто нарушают алгоритмический канон. У нас даже переменная такая есть, bcsIwantThat.

( Читать дальше )

Господа, кто-то пилит в этих средах? Поделитесь впечатлениями. Присматриваюсь, потому что «война» с WealthLab и TSLab не дала нужного результата. А писать снова код «с тарелки» не охота. US markets Only.