Интерактивный график с этим индикатором тут: https://ru.tradingview.com/chart/IAgZlREe/. Индикатор называется percent change.

День только начался на американских торгах, но рынок уже показал максимальную красную свечу (-0,9%) за последние 2 месяца.
S&P500 обновил минимум за 3 недели.
Традиция этого бычьего рынка — выкупать все утренние «европейские» гэпы к закрытию. Посмотрим что будет на этот раз.
Ещё более удивительно, то, что 

!!! за последние полгода американский рынок падал более чем на 0,7% всего 1 раз!!!

Внизу индикатор Percent Change, который легко позволяет сопоставлять текущие изменения одной или нескольких подряд свечей с прошлыми значеними. Я попросил парней из Tradingview его сделать и они сделали. 

А еще я попросил сделать ребят простой индикатор, H-L в процентах

Он позволяет визуально оценить средний дневной диапазон бара.
Сейчас по S&P500 мы видим средний диапазон составляет примерно 1% и это больше, чем в феврале.
Нервозность на американском рынке начинает постепенно возрастать, хотя рынок и не двигается с места.

Найти индикаторы можно так:

Я тут уже говорил не так давно, что по S&P500 на аптренде отлично работает выкуп даунгэпов. Сегодня как раз очередной такой день. Но не только контр-гэпы работают хорошо на тренде. Отлично работают и все перелои

Если смотреть дневку, то она конечно постепенно загибается вниз с каждым днем, но падать так и не хочет.
Это в общем и на часовике этом видно: хаи все ниже, а минимумы переписываются.
Я по-прежнему держу мини-шорт имени Василия Олейника, но должен сказать, что это очень непростое и нервное дело стоять против тренда и ждать у моря погоды.

А я уж думал все пропало!
Хорошо зарядили в обратку
Что случилось?
Были какие то причины?
Васяня, крой лонг скорее, без твоей помощи падать не будет!

upd. В этом чтоль причина?
ФРС собирается «открыть ящик Пандоры»  
Вот что пишет в своем ФБ Григорий Исаев:

Сейчас вот вышли протоколы — «позже в этом году» начнется сворачивание баланса. В году осталось 8 месяцев. Сюда надо впихнуть еще минимум 2 поднятия ставки и сокращение. Просто прекратить реинвестировать — это очень мало и медленно, пару десятков миллиардов в месяц при балансе в 4.5 триллиона. Скорее всего будут продажи на рынке, имхо. Йеллен уходит по-любому в феврале ей наверное надо показать что она на своем посту окончательно добила кризис и серьезно продвинулась в плане нормализации. А Фед будет теперь скоро очень и очень интересным — к середине следующего года? в связи с отставкой Лакера уже более половины членов FOMC будут видимо назначенцами Трампа...

Мое мнение:
Баланс ФРС — это главный ГЛАВНЫЙ фактор всего последнего семилетнего ралли по S&P500.
Вот вам самый свежий чарт построил на эту тему:
 

А вот что говорит главный идеолог шорта S&P500 Василий Олейник:

Как только Фед отменит реинвестирование, т.е выкуп активов на баланс за счёт дохода от купонов и погашений, так сразу начнётся жопа, вот сегодня проявились намёки что они хотят снижать долю говна на своём балансеХороший драйвер и хороший развлротный день получился ) посмотримЗавтра у меня будет интересный эфир про Америку (радио Москва ФМ, частота 92,0 с 16.05 до 17.00 — прим. ред.)
, расскажу про весь цирк до конца месяца, шоу скоро начнётсяА ты конечно подлец ))) мы тут Америку два месяца разворачиваем а ты взял вшортил и всё испортил ))))

Я только не понял одной штуки: Почему доходности трежерей на этой новости припали? Типа ротация пошла из акций в облигации?

Сколько раз уже видел как она работает… по S&P500 бычий тренд. Допустим, в Европе, рынок падает. Вслед за ней падает и фьючерс S&P500. Амеры не любят, когда рынок без них куда-то уходит. Если на аптренде дают даунгэп, амеры очень часто его выкупают в первый же час торгов.

Кто-нить пробовал тестить такую стратегию?

Итак, я писал мельком, что шортанул S&P500 в пятницу. Часто мне приходится много наблюдать за индексными торговцами, которые пишут какие-то прогнозы. Чаще всего по мне так это все равно писать аналитику по работающей рулетке. Сиплый — один из самых эффективных рынков в мире. И единственное, во что я на нем верю — это тренд на дневных/недельных таймфреймах. И пытаться там какие-то уровни определить — на мой взгляд — занятие бесполезное. Мнение, хочу подчеркнуть, сугубо субъективное. 

Худшая стратегия на сиплом (да и не только) — это шортить медленный трендовый рост в хай. Она же является самой психологически комфортной стратегией в простонародье, ведь человек привык привязываться к прошлым уровням и во всем искать схождение к среднему. 

Некоторые умные люди пытаются шортить хай, опираясь на какие-то макро-факторы и новости. Господа, рынок растет с 2009 года. Это половина всей моей рыночной карьеры. За это время столько страшилок было спрогнозировано, что рынок США должен был уже трижды обнулиться… Например кто-то боялся повышения ставок… Прикол в том, что например в течение всего предыдущего цикла повышения ставок рынок только и делал что рос...

Посмотреть и построить аналогичный график вы можете здесь: https://ru.tradingview.com/chart/h9R5krym/

Реально падать рынок начал только после того, как ФРС начал снижать ставку! Это говорит о том, что тренд обладает огромной инерцией и иммунитетом к плохим новостям. ФРС заметила плохие новости существенно раньше, чем это сделали инвесторы на фондовом рынке! Как говорится, рынок может оставаться нерациональным дольше, чем вы платежеспособным, поэтому «умники» часто сливаются так и не дождавшись разворота тренда.

Взгляд всего на один график: https://ru.tradingview.com/chart/IAgZlREe/ учит нас интересным особенностям рынка, которые укладываются в общую логику тренда, что отличает этот график от случайного...


( Читать дальше )

График: Tradingview
p.s. Антииндикатор работает безотказно. Пока сиплый не порвёт всех, шортящих без плеча, не остановится.

• Фондовые индексы США — новые исторические рекорды
• Доллар — максимальный рост за 6 недель сегодня
• Вероятность повышения ставок 15 марта выросла после выступления Трампа
• В феврале S&P500 вырос на 3,7% — лучший месяц с марта 2016.
• В Европе сегодня также рост +1,3%, лидирует банковский сектор
• ISM США максимальный с августа 2014 года (57,7)

Хочу сразу предостеречь от читателя от мысли о том, что каждое рыночное движение имеет какую-то конкретную причину. Чаще всего движения на рынке происходят сами по себе, а потом уже журналисты пытаются подтянуть почву из объяснений под произошедшее на бирже. Так что ниже я укажу для вас вас ту информацию, которая была доступна на рынке в пятницу и могла косвенно на что-то повлиять.

• S&P500 упал в пятницу на 2,5% до минимальных уровней за 2 месяца
• VIX +39.89% за день — максимальный скачок с 24 июня
• Индекс закрылся ниже 50-дневной скользящей средней впервые с 6 июля 2016
• Всемирный индекс MSCI World упал на 2.1% — максимальное падение с 27 июня.
• Падение нефти (-3,7%) стало максимальным за 5 недель
• Падение рынка акций США стало максимальным после Brexit
• До этого S&P500 43 торговых дня не закрывался изменением даже более чем на 1%
• В пятницу падали и облигации и рынок акций, что обычно происходит на ожиданиях более жесткой кредитно-денежной политики. Последний раз такое синхронное падение этих двух рынков было 3 декабря 2015, когда Йеллен объявила о выполнении условий для начала повышения ставок.
• Фьючерсы на ставку США показывают вероятность повышения до конца года равную 38%, +16 пунктов со среды.
• Аномально низкая волатильность очень часто заканчивается выносом. см. статью: Чрезвычайно низкая волатильность сигнализирует о том, что может быть большое движение по S&P500 
• Величина корреляции между активами стала максимальной с финансового кризиса 2009

Причины?

• Эрик Розенгрин (ФРС) сделал "ястрибиные" комментарии. Он сказал, что слишком низкие процентные ставки могут перегреть экономику. До этого Розенгрин был традиционно в лагере голубей (то есть сторонников мягкой ден.политики)
• На рынке акций США наблюдалось падение в основном в секторах, которые чувствительны к повышению ставки (телекомы, энергетика), что косвенно подтверждает версию с ожиданиями повышения ставок
• Марио Драги(ЕЦБ) в четверг исключил новое QE в ближайшее время
• Отчеты Bank of America показывают, что управляющие активами выводят деньги из европейских фондов акций 31 неделю подряд
• А еще я бы посоветовал обрить внимание на растущую ставку LIBOR, вот еще одна статья со смартлаба: Ставка LIBOR продолжает бить рекорды.

в моменте S&P500 теряет -1,5%
Первая минусовая неделя для S&P500 из четырех.
VIX +28% до 24.66 — максимум за 2 месяца.
VIX +60% на этой неделе.
Инвесторы боятся повышения ставки ФРС на следующей неделе.
Вероятность повышения ставки оценивается рынком в 72%.
Еще говорят, что СП сегодня вальнулся вслед за нефтью.
Нефть упала до минимума с 2008 года.

S&P500 кстати 26 дней не растет 2 дня подряд.
В 1970 был рекорд = 28 дней.

Сегодня рынок был харош. Про себя скажу, что я с утра смотрел за рынком, не торговал, стойко держался практически до открытия США… А потом начал пытаться брать нефть на отскок и наломал дров, потому что в отличие от S&P500, нефть практически не отскочила внутри дня. Зато есть чуваки, которым повезло больше чем мне:
 
Особенно хорошо заработал кто? Кто открылся на прошлой неделе и тупо держал шорт. Это конечно классно, но такая стратегия не работала в этом году вообще, потому что рынок все время выкупался, а сегодня он еще и ввалился по-хитрому, сделав половину движения в азии, а вторую половину после 14:00мск. 


( Читать дальше )