Итого чем торговал и продолжаю:
Тесла — держу, жду новых вершин. Убыток по лонгу снизился существенно. Средняя цена входа тоже. Поза выросла. Всё хорошо.
Тиньков — как-то по глупому меня вынесли ещё по 4300 в мае, кажется, и нормально с тех пор зайти так и не удалось. Тяжело покупать экспоненту, хотя и надо. Плюс он какой-то не слишком ликвидный. Очень жалею, что вместо того чтобы купить по 1750₽ осенью 2020 и сидеть до сих пор, с двойным плечом, я хоть и купил его по 1750, но продал ранее, потом мучался, кололся но снова брал. Не важно, тк если слишком долго смотреть назад, можно упустить возможности сегодняшнего дня.
Пробовал опционы Si — ловил разворот. В принципе удачно поначалу, 50 тыс ₽ превратились в 70, потом 70 в 120, а потом 120 в 200. Но дальше,


( Читать дальше )

Не то чтобы они были совсем наши. Говорят что сейчас где-то в лондоне
X5 Retail Group –22,5%
ВТБ –17,2%
ГМК Норникель –6,7%
Газпром –20,4%
Газпромнефть –13,6%
Евраз –15,9%
Лента –7,7%
Лукойл –22,1%
ММК –7,3%
Магнит –19,9%
НЛМК –14,2%
Новатэк –22%
Роснефть –24,2%
Ростелеком –8%
Русагро –8%
Сбербанк –25,5%
Северсталь –15,4%
Сургутнефтегаз –21,6%
ТКС банк –27,8%
Татнефть –25,4%

Народ, а насколько реально что за одну торговую сессию ММВБ Сбер переставят на 25% вниз?

Оговорюсь, что я не очень пристально слежу. Как-то информация по двум темам достаточно слабо циркулирует в СМИ: сенатские слушания по санкциям, и идущая время от времени бомбёжка РФ по целям в Сирии. 

В четверг заслушали Макфола и Фреда. По Макфолу всё понятно — он человек-революционер, заявляющий дословно «Наша цель — сместить Путина». Это ведь только РФ нельзя вмешиваться в выборы. Его идея — что санкции должны усиливаться как функция от времени. Т.е. если санкции ввели за что-то, а это что-то продолжается, надо вводить ещё. И потом ещё. Сбербанк и Роснефть были им упомянуты, но против Сбера он предложит сделать только угрозу, а не реальные санкции, чтобы оставить поле для шантажа.


( Читать дальше )

Вот все говорят, что стопы надо ставить за границу волатильности. Больше волатильность, больше стоп, меньше волатильность — меньше стоп.
А расчёт позы надо вести от стопа, чтобы потеря была фиксированной, ну там 3-4-7%
Но предположим мы торгуем тренд. Волатильность всё выше и выше. Тогда ведь нам лучше сразу перевернуться и встать правильно, т.е. стоп поставить поменьше?
А если на рынке флет, то чего зря пилиться, надо поставить стоп подальше.
Вот и выходит, что может быть стоп должен зависеть от волатильности не прямо, а обратно пропорционально?

Что скажете? Как у вас?
Стопы прямо пропорциональны волатильности? Или стопы обратно пропорциональны волатильности?

Кстати размер позы тогда будет почти одинаковый всё время если выбрать второй вариант.

«Купите Газпром, ну давно ж не растёт»
© Олег Клочёнок

В прошлом своём посте я рассматривал капитал компании ФСК ЕС:  ФСК: Рыночная капитализация это е-р-у-н-д-а
Теперь решил попрактиковаться на Газпроме. Всё-таки интересная история, почему из него вышел некто Виктор Алексеевич Зубков. И почему Газпром не растёт.
Заодно разобрался в таком «мифе» как влияние инфляции на инвестиции.
За полчаса я очень быстро пробежался по отчётам Газпрома за несколько лет. Интересовала меня как и прежде только одна графа — капитал, за вычетом обязательств. В этот раз для простоты я брал совокупный капитал, а не только тот, который принадлежит владельцем обыкновенных акций.
Итак, капитал Газпрома в рублях:

• 2010 - капитал 6.2 трлн
• 2011 - капитал 7.7 трлн
• 2013 - капитал 9.6 трлн
• 2014 - капитал 10.1 трлн
• 2015 - капитал 10.9 трлн

Сразу видно несколько фактов: курс рубля и инфляция не слишком-то обесценивают общий капитал. за 5 лет капитал в рублях вырос на 72%, при этом акционерам стабильно капало дивидендной доходностью.

( Читать дальше )

Мечты сбываются? Что происходит с национальным достоянием?
Куда-то он не туда направился...
График месячный, синеньким — ММВБ индекс (сжатый), над ним график Газпрома. 
Видна расскореляция после 2012го года примерно

Акции Сбер 123, фьюч Сбер 122.45, дискаунт ~0.4%
Акции Газпром 161.7, фьюч Газпром 163.04, премия ~1.22%

это почему так? есть идеи?

показалась интересной новость, для тех кто ищет точки входа в долгосрок
__________
Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС — Сингапурский государственный инвестиционный
фонд (Government Investment Corporation, GIC) занял место второго крупнейшего
иностранного инвестора «Газпрома» с пакетом порядка 2%, сообщил «Интерфаксу»
источник, знакомый с ситуацией.
__________
цена у ГП в принципе вполне не плохая. по отношению к тому же Сберу он выглядит дешевле,
потенциал роста на 50 р, если я правильно помню историю, при не самом оптимистичном раскладе.
при оптимизме — на все 100р.
у сбера при думаю потенциал роста не больше 25р и то не ясно на чём. кредитование вряд ли будет расти в ближайшее время.