Блог им. bosco

Странное поведение фьючей SBRF и GAZP

    • 16 мая 2016, 16:58
    • |
    • П М
  • Еще
Акции Сбер 123, фьюч Сбер 122.45, дискаунт ~0.4%
Акции Газпром 161.7, фьюч Газпром 163.04, премия ~1.22%

это почему так? есть идеи?
26
7 комментариев
+1
дивиденды держателям фьючерсов не платят
avatar
Волк
Волк, а почему тогда одни с премией, а другие с дисконтом? ) Или у Сбера отсечка раньше?
avatar
Анна Семеновна
Анна Семеновна, не рассчитывал, не заморачиваюсь)
в плане расхождений цены фьюча и базового актива арбитражеры хорошо действуют. схема у них боль-мень стандартная. учитывают количество дней до экспирации, дивиденды, дату отсечки… вообщем все фиксированные известные параметры
avatar
Волк
+3
Анна Семеновна, 

К Сбера отсечка до июньской экспирации фьючерсов, у Газпрома- после.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., понятно. Я так и подумала. Спасибо!
avatar
Анна Семеновна
А. Г., т.е. по-простому, прайсят падение цены после отсечки?
avatar
П М
+1
ПBМ, 

Угу
avatar
А. Г.
Популярный автор

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Золото вместо нефти?
Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов просели в ноябре на фоне ужесточения санкций до $10,97 млрд, всего за 11 месяцев снижение к прошлому...
Фото
Альфа-Инвестиции
18:20
Фото
💼 Снова в школу: сектор «Девелопмент»
Сегодня в 10:00 МСК Академия для эмитентов Московской биржи приглашает на вебинар «Как читать нефинансовую отчетность: сектор „Девелопмент“»....
Фото
moscow_exchange
10:00
Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?
На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком...
Фото
Газпромбанк
16:53
Фото
Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 3 лет?
Фото
Роман Ранний
14:53

полезные записи за 24 часа

★25 23 ⚡ Как получать ежемесячный доход с ОФЗ?
★10 16 Вброс по мирному плану Зеленского от инфопомоек это удар по рынку акций. А что на самом деле ?
★6 4 60% за рейтинг А. Публикую свежую таблицу 24 12.25 корпоративных облигаций.
★6 3 📈 Как понять, что вы прыгаете в «последний вагон»
★5 87 Прощай рынок! Я ухожу.
★4 0 Ставка на дефицит премиальных офисов в Москве
★4 45 Впереди большой мировой финансовый кризис аля-1929 год 2
★3 11 Мой портфель облигаций на 24 декабря 2025. Что изменилось за месяц? Покупки, продажи и дальнейшие планы
★3 104 Бразилия больше не похожа на Россию
★3 82 Самые вопиющие случаи моего инфоцыганства за всю историю!
+225 87 Прощай рынок! Я ухожу.
+212 82 Самые вопиющие случаи моего инфоцыганства за всю историю!
+122 64 Азия. Среда.
+100 13 Ситуация на текущий момент
+81 23 ⚡ Как получать ежемесячный доход с ОФЗ?
+77 3 📈 Как понять, что вы прыгаете в «последний вагон»
+76 104 Бразилия больше не похожа на Россию
+73 14 Один день из жизни Тимофея Мартынова: 24 декабря
+70 45 Впереди большой мировой финансовый кризис аля-1929 год 2
+68 3 Глобальное производство стали в ноябре 2025 г. — Китай продолжает тянуть производство на дно. В России 20 месяцев подряд происходит падение!

самые обсуждаемые сегодня

164к Экономическую реформу предложил Козак.
87к Прощай рынок! Я ухожу.
64к Азия. Среда.
47к Метод Геллы. Канун Рождества! (bitcoin)
46к Депутат Госдумы Делягин: Мессенджер MAX создан не для использования людьми, а для использования людей
39к Как будет решен вопрос с госдолгом сша
33к Волаж сумел за границей увеличить свой капитал за 1.5 года в 8 раз!
29к Падение доллара к рублю
23к Какие цели на 2026-й год может и должен ставить перед собой разумный инвестор
21к Все дети Дурова могут претендовать на наследство.

теги блога П М

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн