averbin, Блумберг купил Путин чтоль или как, или автор криво перевел? Ещё раз то что на поверхности её будут делать живой не означает что она живая.
P. S. Сайт не открывется
averbin, Вы для ботов поисковиков пишете?, кому интересны облиги с погашением в прошлом году?
Успокойтесь уже, вы с большой вероятностью не сможете найти под какой процент выпущен НОВЫЙ долг, гибридная война не предполагает просёры озвучивать. Логика она же москальская лженаука — почему при обвале котировок старого долга, новый будут покупать под скромную ставку?
averbin, Ещё раз — график видите? Рост госдолга на нём видите или не хотите видеть? То что эмитенту для гашения старых облигаций не холодно ни жарко это банальность которую вы как великое знание пытаетесь мне всучить.
То что на графике синим под какие проценты занимали?
averbin, тут и без учебника понятно, есть всего два варианта, либо мы получаем зарплату и на нее что то покупаем, либо у нас бартерная система уже без денег. Если когда нибудь наступит бартерная система то доходность капитала считать уже никто не будет😅 там уже будет п… ц полный, аля 90е.
Ах да, ещё бывало зарплату не платили по пол года, в таком случае особенно важно иметь какие то накопления, пусть даже они инфляцию не обгоняли.
Чё то меня не в ту сторону понесло, мы же спорили относительно чего доход считать, ну я хз, мне срать что там с снп и что вы там вторым назвали, я зарплату получаю на работе, и на эту зарплату живу, зачем мне относительно снп считать, объясните, может я как то не так мыслю. Вот я живу на ЗП, сделал себе капитал где при выводе 4% получается как раз сумма равная моей ЗП, ну в чем проблема то тогда. Я же могу теперь не работать, или если относительно снп считать и окажется что я нихрена не заработал а даже потерял, то мне всё таки надо работать?.. Ну нет же.
averbin, вот ни за что бы так делать не стал.
Насколько я понимаю, автор неявно предполагает, что знак ID определяет, будем мы в лонге или в шорте?
Тогда мы спокойно можем свести задачу к одномерной, просто нормируя
a=a/(a*a+b*b)^0.5 b=b/(a*a+b*b)^0.5 и после этого единичную окружность поделим на зоны плюса и зоны минуса.
averbin, я считаю прибыль в своих зарплатах, самый точный показатель, точнее не бывает. Ведь я живу и кушаю на зарплату как и все россияне. Завтра доллар может ниче не стоить а на зарплату всегда можно покушать купить)
Но я просил Вас не об этом.
Я просил Вас о гладком решении этой задачи.
Вы, вроде, написали, что с дифференцированием функции sign/sgn проблем не будет, с оптимизацией — тоже...
Я писал про торговлю плоским лотом, когда размер позиции всегда постоянен
Считать, что если индикатор = 0, то позиции нет, не очень удобно. Аналитическое выражение будет редко обращаться точно в 0 — и это не повод тут же закрывать позу, а потом переоткрывать.
Возьмем вместо sign функцию sgn, которая имеет значения только 1 и -1 (для удобства положим sgn(0)=1, но можно и наоборот). Она ничуть не сложнее функции sign.
Тогда приращение эквити = d(n)*sgn(id(n))
где d(n) — приращение цены на баре n
id(n) — значение индикатора перед наступлением бара n
Рассмотрим простейший нетривиальный индикатор от 2-х последних известных приращений цены
id(n) = A*d(n-1)+B*d(n-2)
Если Вы считаете, что все так просто — напишите формулу для оптимальных A и B, при котором эквити (сумма приращений эквити) будет максимальна.
Или хотя бы приведите короткую методику расчета для определения A и B численным образом
averbin, 2004-2008 был аптренд — приток иностранных денег на рынок, с 2008 отток, который начался 08.08.08. Именно в этот день и закончилась наша «Тихая Гавань»
averbin, градиентный спуск мало где применим. Для гладких задач используют более быстро сходящиеся методы. От Ньютона до сопряженных градиентов. Для негладких задач есть очень немного реально работающих универсальных методов и все они трудоемки. МК и перебор по сетке — первый выбор. МК можно ускорять. МК можно применить к любой целевой функции. Ну а железо для того и существует, чтобы считать.