Лёва Соловейчик, а почему он дорожает к дате исполнения?

Влад Л., кстати да, сейчас фьючи что 6.24 что 12.24 торгуются дороже базового актива на около 10% годовых.  Не понятно почему. Ведь я ни у кого в долг не беру деньги. это просто контракт. покупатель делает ставку что цена вырастет, а продавец делает ставку что цена упадет и происходит игра.

А еще важное замечание, во фьючах есть гарантийное обеспечение, и оно гораздо меньше цены, которой оперирует контракт. получается как-бы плечо. и те деньги, которые не используеются (цена контракта минус сумма гарантийного обеспечения) можно положить под проценты на вклад под 10% годовых

Максим, можно сдавать квартиру, пенсия московская больше, медицина круче чем в регионах. А что конфликтов в песочницах с мигрантами в регионах разве нет?  А вообще, говорят лучше, выгоднее купить коммерческую недвижимость в регионе и сдавать ее, чем жилую в Москве

Открытых позиций всего 800 штук. почему так мало? фьючерс HOME-6.24 следует за индексом Индекс московской недвижимости ДомКлик — MREDC

И еще этот индекс MREDC (рост за год 16%) почему-то существенно отличается от индекс на московскую недвижку на сайте IRN RU (рост за год 8%)

Байкал, и как она сопоставляется с ценой фьюча?

Байкал,  ГО это я понимаю, но суммой которой оперирует один фьючерс около 2000руб и с нее будет рассчитываться прибыль или убыток (вар. маржа) но вопрос в другом, что означает 1000 лотов

вот описание фьючерса HANG-3.25    www.moex.com/ru/contract.aspx?code=HANG-3.25

а вот название фонда Tracker Fund of Hong Kong (2800)

prescott, можно каждый раз новый фьючерс покупать, после даты эксперации. важно смотреть на комиссию, а в тинькову у меня содрали 150 руб за покупку.

Вот мой опыт за месяц владения этим вечным фьючерсом с 20 февраля.
Купил один контракт  92360 руб,
фандинга за этот период списалось около 1500 руб.
Пипец!!
это около 20% годовых.
Да ну нафиг этот инструмент.
Обжегся и хватит.
Наверно он интересен тем, кто покупает его на 1-2 дня в надежде на резкое колебание рубля.
Если что, проверить брокера можно по ссылке.
там есть колонка Фандинг, нужно те цифры умнажать на 1000 лотность, и потом суммировать за месяц ( мой период владения)

www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=USDRUBF&day1save=&day2save=&typesave=&day1=20240219&day1mindate=20010901&day1maxdate=20270321&day1day=19&day1month=2&day1year=2024&day2=20240322&day2mindate=20010901&day2maxdate=20270321&day2day=22&day2month=3&day2year=2024&bSubmit=Показать

Technotrade,  у меня на тинькове фьючерс и не понятно какой там фандинг по выписке. просто пишут вариационная маржа и всё. а увас какой брокер? видно сколько фандинг из вар. маржи взяли добавили?

Technotrade, а что такое «перенос»?  

Technotrade,  то есть иногда мне будут платить, а иногда я буду его платить. Так разве будет убыток у меня на долгосроке?   фандинг выравнивает цену контракта к базовому активу, чтобы было справедливо я так понимаю.   Например один фьючерс вырос в цене на 101 рублей, а 1000 долларов вырос на 1 рубль. получается фандинг 100 рублей. Вариационная маржа без фандинга была бы +101 рублей, но с меня вычтут 100 рублей, и вариационная маржа будет 1 рубль. Вроде бы никакого убытка, всё честно. почему все боятся фандинга? Или вы хотели халявные 100 рублей получить в данном примере? или я не понимаю чего то

Алексей Земсков, какие скрытые комиссии за держание фьючей я сейчас разбираюсь. По вечному фьючерсу говорят фандинг, но я не понимаю, он вроде теоретически только в момент покупки продажи должен влиять на убыток. 

я за последние 10 лет посчитал что было выгоднее держать рубли на вкладах или купить фонд на российские акции. получилось что акции намного выгоднее, даже с учетом обвала в СВО. 

если БЫ на коротких вкладах держал к примеру 1000 рублей, сумма превратилась бы в 1834 рубля ( с капитализацией) даже меньше, так как ставки вкладов чуть меньше ставки ЦБ.
Такой прирост по сложному проценту за 10 лет — Это около 6 % годовых

Инфляция официальная составила 1000-->1995 р
— это среднее за 10 лет 7% годовых

Если бы вложился в акции  (SBMX) то 1000 превратились бы —> 4000 руб. (это около 14% годовых)

доллар вырос с 28 до 90. за 10 лет. это коло 12% годовых. тоже неплохое вложение.

По фьючам я сейчас изучаю, но мне интересны скорее всего только два фьюча, это Вечный на USD RUB F, и Фьючерс SPYF на SP500.
Они интересны, так как россиянам прикрыли доступ к иностранным акциям, а для диверсификации полезно иметь в портфеле s&p500
Я так понимаю если купить одновременно и фьючерс на доллар и фьючерс на SP500, то эти два будут заменять как будто я купил фонд на SP500.
фьюч на доллар будет давать прирост при девальвации рубля, а фьюч на сп500 будет давать прирост при повышении индекса сп500 умноженному на курс рубля.


Я долгосрочный инвестор и не хочу тратить время и вникать что вырастет что упадет. составил диверсифицированный портфель и ждать 3..5 лет.

Вот по этой ссылке смотрю:
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF

Bablos, если я правильно понимаю у фьючерса не плечо, а другой механизм.  Гарантийное обеспечение меньше чем цена базового актива. Тут игра между продавцом и покупателем. А деньги никто не даёт.  главное чтобы была возможность рассчитаться за разницу между покупкой и продажей

Jame Bonds, 6) Фандинг на фьючерс съест плюс/минус все проценты по вкладу.  

по этому пункту есть вопрос
Я пытаюсь разобраться как считается фандинг. И в написано в теории что Если фандинг положительный — контракт стоит дороже, чем базисный актив на спот-рынке — то покупатель фьючерса платит эту разницу продавцу. Если отрицательный, то фандинг платит уже продавец.

— то есть иногда мне будут платить, а иногда я буду его платить. Так разве будет убыток у меня на долгосроке?   фандинг выравнивает цену контракта к базовому активу, чтобы было справедливо я так понимаю.   Например фьючерс вырос в цене на 101 рублей, а доллар вырос на 1 рубль. получается фандинг 100 рублей. Вариационная маржа без фандинга была бы +101 рублей, но с меня вычтут 100 рублей, и вариационная маржа будет 1 рубль. Вроде бы никакого убытка, всё честно. почему все боятся фандинга? Или вы хотели халявные 100 рублей получить в данном примере?

Мясник, А если купить одновременно вечный фьючерс на доллар и этот фьчерс на sp500. то это получается аналог фонда на sp500 ?  если sp500 будет на месте стоять, а рубль девальвируется, то поступит прибыль от фьючерса на доллар. Если рубль будет стабилен, а sp500 вырастет, то я получу прибыль от фьючерса на sp500 (в долларовой величине умноженной на курс рубля). Верно?

Вася О. подсказывал такую идею: допустим имеем 92000 руб,
нужно купить на 14000 руб вечный фьючерс на доллар ( он как бы с плечём) .
остальное 78000 р — положить на вклад под проценты или купить фонд ликвидность.
Таким образом мы имеем 1000 виртуальных долларов, + 78000 рублей тикающих на процентах. хорошая идея?
Какие могут быть нюансы? риски? Если жесткие санкции, как рассчитывать доллар будут?

prescott, данные фьючерсы, они еже не годами, а каждый квартал закрываются, 03.2024, 06.2024