Из ВДО-сделок на новую неделю — только выравнивание долей. Чтобы на 1 эмитента приходилось не более 3-3,5% от активов портфеля PRObonds ВДО. И чтобы малые доли в больших эмитентах тоже были чуть больше. Все сделки — по 0,1% от активов за сессию, начиная с сегодняшней.

О включении в портфель облигаций БИЗНЕС АЛЬЯНСА (размещение сегодня) скажем отдельно.

Интерактивная страница портфеля: ivolgacap.ru/hy_probonds/

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Сегодня в портфеле NR Фьючерсы сокращаются короткие позиции во фьючерсах:
— на золото, с 9,2% до 8,8% от активов,
— на нефть, с 4,2% до 3,3%,
— на серебро, с 1,4% до 1,1%.

На свободные деньги (размещаются в РЕПО с ЦК под примерно 16% годовых) приходится около 96% активов портфеля.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Еженедельное обновление сделок в портфеле PRObonds ВДО. Все сделки — по 0,1% от активов за торговую сессию, начиная с сегодняшней. Исключение — ТрансФин-М, для него по 0,2%.

Продолжаем выравнивать веса отдельных эмитентов. Приводить их в диапазон 2,5-3,5% от активов портфеля. И за счет добавления новых позиций стараемся повысить диверсификацию.

Интерактивная страница портфеля: ivolgacap.ru/hy_probonds/

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Облигации 11-го выпуска ЛК Лизинг-Трейд (ruBBB-, 200 млн р., YTM 18,5%) добавляются в портфель PRObonds ВДО на 1,5% от активов. Покупка сегодня на первичных торгах.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Сегодня в портфеле NR Фьючерсы сокращаются короткая позиция во фьючерсе на золото с 9,6% до 9,2% от активов. И короткая позиция во фьючерсе на нефть — с 5% до 4,2% от активов.

Совокупная фьючерсная позиция (в золоте, нефти и серебре), таким образом, сократится до 14,8%. Более 96% активов портфеля размещены в однодневных сделках РЕПО с ЦК. Доходность портфеля NR Фьючерсы с момента его запуска 1 декабря 2023 составляет 12,3% годовых.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

В портфеле PRObonds ВДО новая серия небольших сделок. Для выравнивания долей и снижения наименее доходных позиций. Детали — в таблице. Все позиции сокращаются или увеличиваются по 0,1% от активов за торговую сессию, начиная с сегодняшней.

В предстоящую пятницу планируем пополнить портфель облигациями нового выпуска ЛК Лизинг-Трейд (ruBBB-, 200 млн р., YTM 18,5%), на первичном размещении, на 1-1,5% от активов.

Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: ivolgacap.ru/hy_probonds/

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Сегодня короткая позиция во фьючерсе на серебро в портфеле NR Фьючерсы снижается с 1,7% от активов до 1,4% от активов. 

Источник графика: www.profinance.ru. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Облигации нового выпуска МФК МигКредит (ruBB, 300 млн р., YTM 23,1%) добавляются в портфель PRObonds ВДО на 1% от активов. Покупка сегодня на первичных торгах.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Начало года складывается хорошо для портфеля высокодоходных облигаций PRObonds ВДО. +0,8% за 2 недели. В годовых это 22%, т.е. пока некоторое ускорение в сравнении с общим темпом года прошлого (в 2023 году портфель принес 16,2%, с учетом комиссии 1% в год от активов, до вычета НДФЛ). Судить о перспективах по малому отрезку смысла нет. Но исходя из внутренней доходности портфеля, уровень прошедшего года или более высокие значения доходности в этом гому – высоковероятные цели.

Сразу о сделках. Они отражены в таблице состава портфеля. Продолжаем сокращать излишние веса отдельных эмитентов, чтобы каждый, в итоге, занимал не более 3% активов. И выводим то, что приближается к погашению или оферте. Каждая позиция сокращается или увеличивается на 0,1% от активов за сессию, начиная с сегодняшней (исключение – ВИС, где увеличение по 0,2% за сессию).

Завтра состоится размещение нового выпуска МФК МигКредит (ruBB, 300 млн р., купон 21% до годовой оферты). Планируем добавить его в портфель на 1-1,5% от активов. Сообщим отдельно.

( Читать дальше )

Если золото на спот-рынке уйдет ниже 2 049 долл./унц., короткая позиция во фьючерсе на золото будет увеличена не на 2,5% от активов портфеля NR Фьючерсы, а на 7,5%. Если условие выполнится, суммарная короткая позиция увеличится до ~10% от активов.

Помимо уже открытой короткой позиции во фьючерсе на золото, на 2,5% от активов, в портфеле NR Фьючерсы открыты короткая позиция в нефти (на 5% от активов) и в серебре (на 1,7% от активов). Более 90% активов портфеля размещено в РЕПО с ЦК (текущая эффективная доходность вблизи 16,5% годовых).

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт