Набросал небольшую стратегию, в принципе результаты интересные, но мне не нравятся. Может кому и сойдет.

Код здесь:

files.mail.ru/V5ZLWP

Суть:
— 15 минутки
— шорт при пробое боллинджера (100,3.1)
— лонг при пробое боллинджера (50, 3.2)
— стопы и тейки — исходя из ширины канала боллинджера
— первая утренняя свеча участия не принимает

Результаты:



( Читать дальше )

Доброго времени суток всем!
 
Планировал летом отдохнуть от рынка, свалив торговлю на робота, но сильная просадка по счету поспособствовала досрочному вливанию в работу: нужно разрабатывать новую ТС и пускать ее в торговлю вместе со старой.
 
Первоначально планирую поиграться с трендовыми стратегиями на часовиках. На выходных накропал один вариант самой простой трендовой стратегии, но что-то он мне не нравится, и, скорее всего, я вряд ли буду его развивать. Так что если у кого есть желание, вот код ее заготовки для WealthLab 5.4:
zalil.ru/33672832 (копия files.mail.ru/DT4ZU2)
 
В двух словах:
— торговля на часовиках
— вход по пробою min/max последних трех свечей
— ползущий стоп по индикатору, являющемуся средним между max (или min) за последние 5 периодов и хаем (или лоем), сдвинутым на 9 периодов.
 
Вот ее результаты:



( Читать дальше )

Собственно, сабж.

Торговая система рано или поздно становится непригодной для использования. Выявить этот момент как можно раньше — важная задача. На данный момент вопрос возник потому, что моя нынешняя система за последние полтора месяца побила почти все антирекорды:
— минимальное соотношение профитных сделок к убыточным (в 2 раза)
— максимальная просадка (в 2 раза)
— максимальная серия убыточных сделок (в 1.5 раза)
— максимальное время до обновления хая эквити (1.2 раза)

Кто какие критерии использует в реальности, чтобы принять решение о съеме системы с торгов?

Заранее спасибо.

С середины лета я в течение двух месяцев публиковал свои ежедневные отчеты о торговле, но сейчас перестал. Я хоть и сказал 22.09.11, что больше отчетов не будет, но вижу, что оставил неясность.За те три недели, которые прошли с момента последнего отчета, мне задали уже два десятка раз вопрос «Почему больше не пишешь?». Цель данного поста – ответить один раз всем сразу.
 

( Читать дальше )

РЕЗУЛЬТАТ НА 22.09.2011
 
2 сделки:
+7150 пп
+4569 руб
+12.2 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
 
 
Сегодня, хоть и придерживался концепции стратегии, немного корректировал действия в соответствии с ситуацией. После вчерашнего начала движения вниз был почти уверен в том, что сегодня падение продолжится. Уверен, что многие сегодня подняли неплохую денежку (скальперы так наверное удвоились).
 

( Читать дальше )

РЕЗУЛЬТАТ НА 21.09.2011
 
2 сделки:
+775 пп
+490 руб
+1.3 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
Завтра
 
 
Для моей стратегии сегодня был нудноватый день. Особенно под вечер: еле высидел, чтобы не закрыть сделку вручную, но потом, после Бернанке, меня выбило по стопу. В вечернее движение я не полез.
 

( Читать дальше )

РЕЗУЛЬТАТ НА 20.09.2011
 
1 сделка:
+800 пп
+502 руб
+1.5 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
Завтра
 
Сегодняшняя сделка была затянутой, но выполненной четко по правилам, так что особо сегодня писать не о чем, и сегодняшний отчет только для галочки.
 

( Читать дальше )

РЕЗУЛЬТАТ НА 19.09.2011
 
2 сделки:
+25 пп
+15 руб
0 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel (обновлено: исправлены СЛ и ТП для уровней H5 и L5)
Вчера
Завтра
 
 
Опять вышел в нулях. Весь день РИЗ был в падающем настроении, но под конец дня, как раз тогда, когда я ожидал резкого движения вниз, стопорнулся, развернулся и пошел наверх.
 

( Читать дальше )

РЕЗУЛЬТАТ НА 16.09.2011
 
3 сделки:
+1325 пп
+809 руб
+2.2 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
Завтра
 
Сегодня цена летала внутри канала L4-L5, две прибыльные сделки удалось в нем совершить. С 19:15 я уже был свободен, т.к. по системе не захожу в сделку после 19:00.
 

( Читать дальше )

РЕЗУЛЬТАТ НА 15.09.2011
 
4 сделки:
+25 пп
+15 руб
0 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
Завтра
 
Хоть и вышел сегодня в нулях, в целом работой сегодня доволен. Не совершал ошибок, не жадничал. Правда, зная, что сегодня день экспирации, не подготовился.
 


( Читать дальше )