<HELP> for explanation

Блог им. a_krotov

Торговля по правилам 19.09.2011

РЕЗУЛЬТАТ НА 19.09.2011
 
2 сделки:
+25 пп
+15 руб
0 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel (обновлено: исправлены СЛ и ТП для уровней H5 и L5)
Вчера
Завтра
 
 
Опять вышел в нулях. Весь день РИЗ был в падающем настроении, но под конец дня, как раз тогда, когда я ожидал резкого движения вниз, стопорнулся, развернулся и пошел наверх.
 
 
ТОРГОВЛЯ
 
Обе сделки выполнил четко по правилам. Как первая, так и вторая заставили понервничать. Во вторую входил, ожидая продолжения движения вниз, но его не последовало, а, наоборот, – под самый вечер цена резко рванула вверх и под закрытие сессии выбила меня по стопу. Не занимайся я в это время другими делами (только краем глаза поглядывал в терминал), скорее всего не вытерпел бы и закрылся раньше времени.


 
ПСИХОЛОГИЯ
 
Первую сделку очень хотел закрыть, когда цена подошла на 200п к ТП и развернулась. Я удержал себя от этого, но на будущее отметил, что надо проработать такую ситуацию. В самом деле, не в первый раз уже нарываюсь на такую ситуацию, когда цена подходит близко к ТП и разворачивается. Такие события сопровождаются нервяками, которые могут спровоцировать необдуманные действия (закрыться раньше времени – это еще куда ни шло, но беда в том, что меня начинает тянуть на отыгрыш).
 
СТРАТЕГИЯ
 
Давно уже вынашиваю мысль небольших скальперских срезов, пока сижу в сделке. Ведь иногда видны небольшие развороты, коррекции и все такое прочее. Суть идеи сводится к тому, что уже на входе в сделку определен максимальный убыток от нее (он определяется стопом), поэтому, совершая скальперские сделки в противоположном направлении, я в лучшем случае увеличиваю профит, в худшем – сокращаю убыток (есть еще третий вариант – сокращение прибыли, но это не так стращно, как убыток). Надо будет подумать о концепции (наверняка это известная тема и есть какие-то заготовки) и о формализации.
 
Также нужно будет проработать возможность формализации досрочного выхода из сделки, описанного в п. «Психология». Эта мысль немного кореллирует с мыслью о скальперских сделках, но я ее постараюсь обкатать отдельно.
 
Как и планировал, на выходных сделл наложение друг на друга  15 графиков подневной доходностей по контрактам РИ за последние 4 неоплных года. Пытался найти какие-то особенности в пред- и постэкспирационные дни. Но так ничего интересного не увидел. Грааля там точно не было.
 
ЖУРНАЛ
 

 
СКРИНШОТ ТОРГОВ
 

 
WEALTH-LAB
+133п
 
Результат похож на реальный, но в реальности ТП сработал так, что по максимуму отработали оффсет и спред, из-за чего мой результат на 200п хуже.
 
 
 

ты что, стопы не используешь?
avatar

Тимофей Мартынов

Тимофей Мартынов, использую Вторую сделку как раз по стопу и выбило
avatar

Антон Кротов

Антон Кротов, а чо стоп такой большой — 1600 пунктов.
в жопу такие стопы
Тимофей Мартынов, зато ТП 5000п. По моей системе: когда цена пробивает уровень L5 (нижний из трех на картинке), это может быть сильным движением вниз. Либо беру 5тыс либо теряю 1.6тыс. Сегодня потерял.
avatar

Антон Кротов

Антон Кротов, за то время, которое я пристраиваюсь к этой стратегии таких случаев было два (не считая сегодня):
18.08 (http://smart-lab.ru/blog/13876.php)
09.09 (http://smart-lab.ru/blog/15960.php)
оба были прибыльными. Сегодняшний убыточный
avatar

Антон Кротов

Антон Кротов, соотношение конечно хорошее, но при определенной внутридневной волатильности серия убыточных сделок может быть значительна…
В целом, у вас просто трендовая система, со всеми присущими ей недостатками — заработает на тренде и сливает на пиле…
avatar

NeroWolfe

Тимофей Мартынов, дело привычки. Кому приятнее — в жопу, кому — в торговую систему.
avatar

S.One

Тимофей Мартынов, зачем естьли есть правило входа и правило выхода?
avatar

Konstantin

Система со стопами.
Но её надо пользовать грамотно.
К сожалению, Антон в скайпе не воспринял стиль моего личного общения.
avatar

reshet

Привет, Антон! Какая причина перехода на рабочий 15мин график? Если решил на 15 мин, то при сильном движении свеча может пройти все уровни и закрыться там где уже нет смысла входа, а следовательно при входе увеличивается ещё больше стоп и уменьшается размер профита. Думаю нужно подобрать эксперементально таймфрейм со средними свечами за какойто период.
avatar

gari

gari, да, длинные свечи это самое противное для таких систем. Тут можно попробовать выход по условию High > Level, а не Close > Level, т.е. не ждать закрытия свечи для выхода из сделки, а выходить сразу при пересечении уровня, а уж переворачиваться в противоположную сторону или нет — это другой вопрос…
avatar

NeroWolfe

NeroWolfe, High > Level тогда фракталы нужно будет задействовать, они хороши на пробитие макс и миним цены в диопазоне
avatar

gari

gari, я хочу переделать правила входа так, чтобы использовать данные сразу с нескольких таймфреймов (с двух как минимум). Ситуация, которую ты описал (с длинной свечой) возникает гораздо реже, чем отсекаются левые входы. Это первая причина, по которой я перешел на 15м. Вторая — в полтора раза реже нужно подходить к терминалу. Третья — при одинаковых показателях на статиситке (для 5 м и для 10м) при 15м получаем на 10-15% меньше сделок.

ТЕм не менее, на сегодня остаются очевидные проблемы: пробой длинной свечой, сигналы против тренда, зависания во флетах. Над всем этим еще буду работать, просто на все сильно не хватает времени
avatar

Антон Кротов

Если думаешь остановиться на 15 мин таймфрейме, то предлагаю на график добавить ЕМЕ с периодом 200 и ЕМЕ с периодом 70. ЕМЕ 70 подобрана с соответствием ЕМЕ 200 на 5 мин таймфрейме. Цена обычно от этих скользяшек отталкивается. Кроме того выходом может служить дивергенция на 10мин или уже на 15мин таймфрейме. Но это уже будет другая система. Что думаешь?
avatar

gari

gari, это, действительно, уже другая система. Можно, конечно попробовать ее натянуть на камарилью (или наоборот), но пока не знаю.
avatar

Антон Кротов


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW