__rtx, я не понял в чем я не прав алгоритмическая торговля была до ии, сейчас это всё устаревает, без ии. вы используете компьютерные алгоритмы (ИИ) помогает сделать алгоритмы ещё умнее.

Rebis, ты наверно хотел этот комент в другом топике написать)))

Rebis, если пост прочитать то будет понятно что он немного о другом.)))

у вас алготрейдинг на основе ии, если нет, то уже не интересно… будущее за ии 

__rtx, это нормальная практика для любой компании на 1-2 линию сажать суповые наборы за копейки, такая жизнь :)

PSH, 

… А на бэктесте-то все красиво

Да бэктест это всего лишь часть того что нужно. И сильно зависит от деталей. Где-то его достаточно и на свечках а где-то и полный ордерлог(со стаканом неограниченой глубины и т.п.) не даст никаких фактов и только на реальном рынке можно +- пощупать что как.

__rtx, даже на сверхликвидном fRTS не так просто выйти на вечёрке, вчера опять уточнял стратегию выхода, если до ночи дожили. Закрываться днем — проваливается доха катастрофично, вечером — форт боярд, как выйти так, чтобы и позицию ликвидировать и через ночь (а то и через выходные) ее не потащить с конскими рисками, и слипаж в 150 пунктов не выхватить при закрытии. А на бэктесте-то все красиво :)

PSH, 

… для проверки их жизнеспособности только реал в препрод режиме

Согласен и чем активней алгоритм и больше объёмы в нём тем сильней будет проявляться «эффект бабочки»(если можно так выразиться) и этот момент никакими бэктестами и уж тем более на демо-счетах не проверить. Особенно если пытаться «играть в напёрстки» с каким-нибудь ММ в неликвиде. Т.к. у него денег больше то такая игра изначально с отрицательным мат. ожиданием(что бы ни показывали бэктест(и уж тем более торговля на демо-счёте)). Он сможет создать любые цены(если стакан пустой либо сильно тонкий и не выходить за рамки чтобы не создавать арбитражных возможностей), загнать в позицию и потом больно и мучительно выпускать(ну и повторять в разных вариациях). Поэтому лучше торговать ликвидные инструменты.

У финама нет демо счета для фьючей, пришлось две недели огород городить с эмулятором :). И все равно неизвестно, этот свеженаписанный эмулятор финамовского сервака работает ли так же, как реальный, приходится держать какие то дурацкие страты типа «открывай позицию в 10:09 и раз в минуту переворачивайся, раз в 2 минуты закрывайся», выдавать им лимиты в один фьюч и смотреть, как оно себя ведет, за собственные деньги — пусть небольшие, но свои :)

А так да, на демках можно такие страты реализовывать, которые просто космические дохи будут показывать, а что толку, если на реале этого никогда не воспроизвести :)

Демка, действительно, нужна только для того, чтобы тестировать техническую часть (как выставляются заявки, как открываются и закрываются сделки, что отвечает сервак в различных ситуациях и как их обрабатывать и все такое вот). Для разработки страт нужны исторические данные и бэктестер, для проверки их жизнеспособности только реал в препрод режиме

))) А у этого персонажа(«smart-lab.ru/blog/1209442.php») губа не дура(начинает «масштабировать успешный успех»)

… Эти два примера показали мне: каждый рынок требует своего подхода.

 

Почему два робота лучше, чем один универсальный?

 

Вначале я, как и многие, хотел «универсального советника». Но практика показала: универсальность убивает эффективность.

Теперь у меня есть два инструмента:

• GoldenGuru для валют — быстрый, адаптивный, работающий с «шумным» рынком.
• GoldenTitan для сырья — спокойный, трендовый, заточенный на длинные движения.

Каждый робот делает свою работу там, где он силён. Вместе они создают баланс: один работает в хаосе валютного рынка, другой — ловит тренды на сырье.

Скоро предложит покупать сериями версий. Какие же отвратительные сущности есть, кошмар какой-то.)

ignat, раньше когда какая-нибудь Алиса отвечала(бот) говоришь ей позови тех кто врубается а сейчас уже думаешь а нужно ли? Они ведь будут дня 3 «уточнять информацию» и всё равно вернутся с тем с чего начинали.)))

Jame Bonds, возможно. Их не одолеть. Ну хоть поднасрать немного и то ладно.)))

22022022, 

Не знаю как сейчас, но лет 15 тому назад, на демо-счетах заявки исполняли по касанию...

Сейчас точно так же как и 15 и 20 и более лет назад. Само исполнение оно одиноковое и на реальном счёте и на демо разница только в том что ордера отличаются на демо и реальном счёте. Ещё зависит от биржи. На нашей например если «пришёл» первым и цена лучшая то первый встречный исполнит. Есть где приоритет выдают тому у кого объём больше(вроде так было на BEX(та которую замутили те кто сделал РТС и сейчас она вроде не работает(точно не в курсе т.к. не слежу потому-что там изначально «потягивало» негативом в сторону активных участников поэтому сразу интерес пропал к ней)))

… В реальности, даже на самом ликвидном фьючерсе биткойна, где полный стакан и на первый взгляд гигантская ликвидность, зачастую чтобы войти 1 контрактом уходит по 3-5 минут с перестановками заявки 30 раз...

Так ликвидность то есть и Вы когда ставите лимитную заявку её добавляете. И войти Вы запросто можете(забрав ликвидность т.е. по рынку или лимиткой с ценой лучше рынка). Нет ликвидности это когда стакан пустой или «тонкий» а не когда Ваш ордер долго исполняется. Т.е. исполнение лимитного ордера никак не связано с ликвидностью. Вот наличие возможности зайти/выйти в рынок/из рынка это напрямую зависит от наличия ликвидности в стакане(т.е. объёма заявок на противоположной стороне Вашему ордеру).

Не энтузиазм пропадает, а логин меняется, чтобы набирать следующую партию на доение.

Не знаю как сейчас, но лет 15 тому назад, на демо-счетах заявки исполняли по касанию. У некоторых были псевдо-очереди, но это всё равно не то.
В реальности, даже на самом ликвидном фьючерсе биткойна, где полный стакан и на первый взгляд гигантская ликвидность, зачастую чтобы войти 1 контрактом уходит по 3-5 минут с перестановками заявки 30 раз!!! Так как большинство заявок на всех уровнях висят какое то время, твои заявки всегда где-то в конце/в середине очереди. Вечная дилема — ходить мейкерской заявкой или лупить по рынку сразу в минус по комиссии.

__rtx, так маркетологи везде победили. мерчи, розыгрыши, викторины и прочая ахинея за счет урезания зпл и снижения скиллов персонала вместо того, чтобы реально работать на повышение качества. Биржа тоже постоянно что-то разыгрывает.

ignat, 

… Саппорт клялся, что котировки на демо полностью реальны...

Да поддержка это отдельная боль когда нужно что-то более менее отличающееся от стандартного запроса. Сейчас БКС написало в раздел алго про удобство API. Но если им прямо сейчас позвонить и спросить что-то по прямому подключению то придётся долго доказывать что оно у них есть т.к. они будут думать что «прямое подключение» это возможность самому через терминал ставить ордера в рынок. Были случаи когда звонил, доказывал что у них такое есть(они мне утверждали что так нельзя), давал ссылку на их сайте где предлагали такую услугу и они на некоторое время уходили за «уточнением информации». Причём такое у многих брокеров(раньше такого не было). На мой взгляд вместо(или вместе) того чтобы писать на смартлабе про API сначала было бы не лишним рассказать собственным сотрудникам что есть, чего нет.

Лет 15 назад нашел у одного заграничного брокера на демо, что тэта списывается с опционов точно в х-00 часов. Саппорт клялся, что котировки на демо полностью реальны. Думаю — кодеры брокеры так интересно запрогали. Придумал название личному острову ) Открыл реальный счет — и нет, реальные котировки оказались другими, реальными, со стандартным распадом тэты.

Options Medley, 

… А даёт он прибыль или убыток, зависит от торговой идеи.

Наличие неэффективностей описанных выше(и тех что неописаны) даёт сильное смещение вероятностей «успешности» любой торговой идеи на демо-счёте и на реальном рынке. Даже трендовые стратегии которые не делают много сделок и сидят в позиции днями будут чувствовать себя сильно лучше на демо-счёте чем на реальном из-за неэффективностей которых нет(почти) на реальном рынке. Например из-за наличия неэффективностей описанных выше вероятнось купить дешевле и продать дороже на демо сильно выше. И за счёт выносов стакана и выставлением лимиток по «краям» можно думать что торгуешь тренд а на самом деле это будет торговля того что генерит чей-то бот в процессе его отладки которая не имеет никакого отношения к идеи торговли а только «полирует» какую-то техническую часть бота/алгоритма. А уж сколько радости эта «полировка» может доставлять хфт-демотрейдерам это вообще не пересказать(я много виртуальных яхт в начале своего пути «напокупал»)

И «засиживание» на демо-счёте даёт ложную уверенность в том что «вселенная справедлива» и (как говорят все мамы) «у тебя их ещё столько будет». Это вредно для развития т.к. когда происходит выход из «вакуума» то происходит потеря аппетита и т.п.

Демо-счёт служит лишь для проверки работоспособности и отладки бота.А даёт он прибыль или убыток, зависит от торговой идеи.