Стратегия существует давно и называется «
парный трейдинг».
Заработок трейдера в таких случаях формируется за счёт изменения разницы цен между этими инструментами. Сначала по более дорогому инструменту открывается короткая (short) позиция, а по более дешёвому — длинная (long). Если разница цен, или
спред, между инструментами уменьшается, то трейдер зарабатывает. Если спред разрастается, то у трейдера формируется убыток.
Преимущество парного трейдинга в том, что одну позицию можно вести так долго, сколько пожелает трейдер, если из-за форс-мажорных обстоятельств не получит маржин-колл. Когда спред большой, трейдер открывает короткую позицию по дорогому инструменту, а по дешёвому — длинную. Когда спред сужается и трейдер считает, что меньше он уже не будет, позиции по инструментам просто переворачиваются. Общая позиция держится до тех пор, пока спред не расширится. Когда спред расширяется до величины, которая устраивает трейдера, позиции по инструментам снова переворачиваются.
(
Читать дальше )