Зеленский уже 4 года как беспрепятственно летает по миру, даже после утери легитимности как президент. А тут Мадуро захватывают в первый же день конфликта, если конечно это не дезинформация. Ну ведь разительное отличие, правда ?

Options Medley, мы не можем наблюдать волатильность непосредственно. Не историческую (HV), не подразумеваемую (IV). Поэтому вне модели IV не существует, и зависит от выбранной модели и параметров

Но ваш срач аутисткий конечно

Андрей Карбовский, я знаю, как раз таки я у вас спрашиваю что вы имеете в виду, какие греки имеются ввиду?

минуя ключевых сопутствующих пассажиров в виде времени и базового актива со своими греками?

Сергей Олейник, реализованная волатильность считается за период жизни опциона. Если опцион имеет экспирацию в один месяц, то прибыль/убыток от дельта-хеджируемого опциона пропорциональны разнице между подразумевой волатильностью (IV) и реализованной (RV или HV) за месяц жизни опциона, без учета ошибки дельта-хеджа на реальном рынке разумеется. А волатильность это квадратный корень от дисперсии распределения цен на БА. Вряд ли случайную величину можно моделировать как волну с амплитудой и частотой.

Вопрос в том как на основе прошлых и сегодняшних данных сделать вывод о том что опционы на рынке вправду дешевые или дорогие. Например, можно взять данные за 2024-2025 года и посмотреть что IV опционов на акции Сбера и Газпрома систематически выше чем RV. Или использовать более продвинутые модели

Stanis, у байбита на криптоопционах тоже есть.

Вообще можно бота написать который будет считать цену исходя из заданной IV и ставить лимитку по этой цене. Через API брокера

Спреды правда нехорошие на OTM страйках. От себя хочу дополнить что риски можно выразить так же:

Страйк — чем глубже страйк вне денег, тем выше риск неисполнения опциона для покупателя, чем глубже страйк в деньгах, тем выше риск исполенния опциона для продавца
Время до экспирации — чем ближе к экспирации опциона, тем выше риск исполнения в деньгах и неисполнения вне денег. Поэтому тета опциона тем выше, чем ближе к экспирации

Эти риски нужно учитывать минимум при открытии опционной позиции

График крестики-нолики кто-то использует, прикольно..

Идея сделки в том, что вечный фьючерс вырастет сильнее чем фьючерс с экспирой через год?