Hired, Вы знаете, я честно говоря не в курсе, как была устроена и как в настоящее время обустроена кухня МБ с этими т.н. «зеркальными» фьючерсами.
Был ли мост на стороне ММ с оригинальными контрактами, и если был то в каком формате. Должны ли оказались российские ММ «западным» партнерам, или все было песочницей и мост вовсе отсутствовал.
Но то что ситуацию можно было избежать, я не сомневаюсь.
Во всем цивилизованном мире из-за рисков снижения ликвидности в контракте за 2 дня до экспирации набор новых позиций запрещен, за день до экспирации брокеры самостоятельно закрывают позиции.
Ну а на МБ и у российских брокеров что..?- гуляй рука, балдей писюн. Пруденциально всем посрать, что и как может произойти.
Все риски на конечном клиенте.
Hired, Регламенты — регламентами. Но нормативка МБ (правила определения цены исполнения и спецификация контракта) в редакции, действовавшей на 20 апреля 2020 года, предусматривали, что минимальное значение цены исполнения контракта — это минимально возможное положительное число.
То есть для CL это 0.01 доллара США (минимальный шаг цены).
С другой стороны, цена исполнения по спецификации = цена на сайте CME, а это минус 37 с чем то, по которой и исполнили.
Принесли в итоге в жертву хомяков, а нормативку позже переписали, что расчетная цена все таки может быть ниже ноля.
Вот и верь календарям.
Вам в России это никто никогда вправду не расскажет, какая сделка на кого замыкалась. Имел место конфликт интересов или нет. Обезличенная — и весь сказ. Купили — и радуйтесь.
Я помню в 90е акцули в холодных депозитариях хранили, кто поумнее. Плюс свой надежный проверенный нотариус, кто заверял весь переговорняк.