Интересные наблюдения, и что более важно, интересно было увидеть их на этом сайте.
Это известный феномен, что индексы и акции растут накануне того, как волатильность возрастет, а не во время.

Например, в Штатах по многолетним наблюдениям известно, что индексы растут за пределами более волатильной основной сессии, а на основной (куда более волатильной) сессии средний сдвиг — околонулевой.

То же самое касается макроэномических событий и корпоративных отчетов — акции и индексы зачастую растут накануне, а снижаются после (т.н. эффект «sell the news»).

На росс рынке вероятно участники с 2022 года ждут больше триггеров от новостных лент/ рандомных событий, нежели от корпоративной отчетности и результатов работы бизнеса.

Для подтверждения или опровержения результатов, было бы интересно увидеть, как изменилась на российском рынке с 2022 года реализованная волатильность и фактические колебания не только до, но и после выхода корп.отчетности, например, в окнах Т+1 и Т+5 (хай-лоу рейнджи и реализованный сдвиг) по бумагам отдельно взятых эмитентов.

Да… Этот хрящ всегда блефует ))

Даже если в рукаве «Nine-high, like a boss», ну или вообще полное дерьмо… типа «пять-шесть» 🤭