Сейчас главная задача суверенных стран, отсечь от своих рынков мечущуюся по Миру бешеную массу ничем не обеспеченных долларов, пытающуюся скупить все маломальские реальные активы перед обнулением. Так, что пусть напоследок сами себя трахнут скупая американские акции.
Freeman Busido, Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь.
Разница между CR и RI почти 30 раз. Небольшой слив на дорогом не покроет даже огромная процентная прибыль от более дешевого инструмента. Поэтому стоимость сделки должна быть одинаковая. Это аксиома.
Если в вкратце расскажешь правила стратегии, то могу примерно прикинуть желец в долгую или нет. То, что сработало на коротком отрезке весенней пилорамы в периоды волатильности обнуляется моментально.
Стоимость контракта на каждом фьючерсе разная, соответственно, чтобы объем стандартной сделки был одинаковый, нужно на каждом инструменте выставлять свой объем. У вас как объем сделки рассчитывается?
Сергей Хорошавин, А когда полгода не можешь найти владельца котенку, а потом еле-еле отдаешь его бесплатно, с учетом потраченных на его содержание средств, считай — стоплосс
sanitarof, Можно к счету прикрутить элементарный скрипт который будет закрывать позицию если закрытие свечи ниже/выше уровня стопа. У меня в Quik так это реализовано. Стоп как бы есть, но двигать нечего. Если с психологией проблемы, нужно максимально усложнять себе возможность вмешиваться. Одно дело за секунду передвинуть риску на графике, другое дело ковыряться в настройках скрипта, перезапускать его и ждать пока он перезапустится. На это может 5-10 мин уйти и двигать что-то уже будет поздно или не нужно.