Может быть в т.ч. посмотреть бакс для лировой экономики, и смотреть на BIST vs USDTRY

А я его уже учёл:

4. Курс доллара к лире, скользящая трехмесячная доходность

Под доходностью имеется в виду относительное приращение курса. Не  беру сам курс — неправильно было бы скармливать модели какие-то абсолютные величины; нужно какое-то нормирование, чтобы она имела смысл на разных периодах.

Yakovlev Aleksey, спасибо за комментарий!

Понимаю это опасение. А что, если оставить только 2 коэффициента, по аналогии с вашей моделью: вход — это наклон кривой доходности, а выход — это процент биржи в портфеле? Или еще проще, не процент, а 0% или 100%, в зависимости от наклона? Модель с двумя параметрами вряд ли склонна к подгонке.

Шаг оптимизации по какому-то показателю доходность/риск мне кажется важным элементом, у вас его нет. Аналогия с алготрейдингом слишком привлекательная, не могу от нее отказаться.