Potapoff, с портфельным если про более активное, чем у меня описано говорить немалая сложность в ответе на вопросы
— пока ждем сигнала, что с деньгами?
— а сигналов что то много привалило, на все капитала «не хватает»
    — вошли, а еще сигналы пришли
Целый пласт, от которого многие портфельные метрики зависят.

Вазелин, 
а кто эти все?
почему именно на коротком интервале?
И чем плохи текущие цены?

broker25,
канал о действиях на рынке t.me/YakovlevCapital
с чего начать, подходы, их риски, куда копать, неэффективности которые сам торговал.

t.me/MoexMomentum только про позиции по моментум портфелю, об этом писал на Смарт-Лабе тут. Отделил его чтобы не спамить СЛ ежемесячными постами.

Алексей Яшин, не понимаю про какой советский рынок вы говорите.

Корреляции не учитываются в лежебоке, это сказки автора.

Да, стали бы добавлять в портфель Лежебоки. В портфеле стало бы больше грамм золота, при росте «индекса советского рынка». И меньше «акций советского рынка».

Алексей Яшин, корреляции это для красного словца у автора, это задним числом посмотрели, что все было хорошо и подобрали удачно актив.

Портфель с 1998 года, насколько помню, возвращаемся в этот год и смотрим на динамику золота до


точно мы его стали бы добавлять в портфель на следующие периоды?

а теперь переносимся в момент реального упоминания портфеля в 2010 году

и теперь из 2010 глядя в прошлое, золото уже хочется добавить задним числом.

Ну и корреляции никак конкретно в лежебоке не учитываются, они не влияют на доли активов, моменты принятия решений.

Просто повезло с золотом, ну или Спирин крутой «сток пикер»