Дмитрий, Ну вот, мы выяснили, что курсов Коровина ты не покупал. А вдруг там ГРААЛЬ!))

Дмитрий, мысль конечно правильная, что надо положительное матожидание, но:)))
Очень сложно написано. Обычный трейдер даже разбираться не станет, ) отрефлексирует на отдельные мысли и все.
«Прибыль с поправкой на риск», мне тоже не понятна.
Ну а мартингеил нормально работает, если доп условия прикрутить.

Дмитрий, А почему риск должен учитываться дважды. Риск был когда я совершал сделку. Когда её  закрыл его нет. В незакрытой сделке риск есть, но есть и дивиденды.  

Дмитрий, 

поняли правильно.
и по свопам, и по премиям.
площадок много.

а то, что только две, как вы говорите, доступны российским трейдерам, это уже политика.

по золоту, даже без крипты, всегда был арбитраж между Лондоном, Шанхаем и Москвой.

поняnно, что эффективность кэрри-трейда снижается, когда число участников растет.

но вот interstrike arbitrage  на опционах есть всегда.
запомнилось, как когда-то какой-то американский трейдер отметил, что несмотря на HFT,  на NYSE  бирже количество страйков  более 700 и там всегда есть НЭ.

а сегодня криптоактивов полно и будет больше.
и опционов, соответственно, тоже.

Дмитрий, 

кэрри-трейд на разных площадках.

Дмитрий, согласен