Как-то  тихо и почти незаметно прошел запуск мини-фьючерсов на природный газ и нефть.

Новые номиналы контрактов и ГО  ориентированы на  мелких трейдеров.
Для NGM  всего 70-100 рублей ГО  на объем в 300 рублей это и плюшка, и «семечки» в одном флаконе. )

Но динамика цен и волатильность такие же.
Стоит ММ.
Поэтому  торговать можно всем.

Только не забывайте добавлять   пару-тройку нулей в окошке  заявки — 100, 1000.
Хотя пульсята могут начать и с единички)

А давние адепты NG порадуются хотя бы тому, что  такие «миньоны» можно комбинировать с недельными опционами.
В общем, присмотритесь сами -  мне для дриблинга они показались вполне приемлемыми.

Присоединяйтесь!

1 трлн кубометров газа добыли США в прошлом году.
Так много не добывала ни одна страна в мире.
Ближайший конкурент — Россия отстает в 1,7 раза, третий-четвертый — Иран и Китай — более чем в 4 раза.
t.me/kartografo/2455 

Оставив за скобками геополитику, надо признать одно.
Если газ добывают, да еще в таких количествах, значит он кому-то нужен.
И перспективы у него весьма благоприятные.

В этом контексте можно только приветствовать запуск с 1 октябрявечного фьючерса на Газпром.
И включить его в собственный монофонд — акции, облигации, фьючерсы (вечный и календарные) и опционы ( премиальные и маржируемые)
Итого получим 5-6 инструментов с единым  БА.
С датами экспираций до 2027-2028 гг. по деривативам.

Имхо, это как раз то, что нужно  как инвесторам, так и трейдерам.
И по ликвидности, и по разнообразию возможных стратегий.

А как заработать на Газпроме — дело техники.

Важен еще один нюанс.
Линейные и нелинейные трейдеры уже много лет, в отличие от моды на Газпром у инвесторов, имеют возможность торговать не только сами Газпромом, но и  природным газом NG в виде расчетных фьючерсов и опционов.

( Читать дальше )

После временного перерыва снова запустили  недельные опционы на природный газ.
Сегодня еще есть шанс открыть позицию и закрыть завтра с хорошим профитом.
Пугать инвесторов доходностью не будем.
Волатильность и тэта наши надежные партнеры, как всегда.
Кто в теме — присоединяйтесь!

На сегодня NG, вероятно, самый волатильный фьючерс на FORTS.
Где еще можно увидеть IV от 50 до 160%?
Риски и прибыль/убытки для линейных трейдеров просто зашкаливают!
Но это для экстремалов и любителей острых ощущений.
Для рационального позиционного трейдинга есть опционы или их комбинации с фьючерсами.
Поэтому и растет интерес к NG-неделькам и месячникам.
Чисто субъективно это видно по графику роста ОИ на наиболее торгуемых страйках и сериях.
Все есть в квике для активного и успешного трейдинга.
Присоединяйтесь!



                              Динамика ОИ популярного страйка C2000 на апрель

Меньше слов — больше цифр.
ОИ растет понемногу, но монотонно.
На ЦС и около уже сотни  открытых позиций.
IV в диапазоне 60-140% годовых активно осваивается трейдерами.
Как аргумент, наличие ОИ по всей линейке  страйков CАLL/PUT.

Это и стрэддлы, и «колеса», и покрытые покупки/продажи БА, то есть самого фьючерса.
Широкие стрэнглы тоже не забыты.

Спекулянты по-прежнему держат планку по 3-значной доходности в стратегиях на 1-14 дней.

В опционном калькуляторе биржи ( есть расчет ГО) потенциал прибыли и профиль риска оцениваем визуально и численно.

В целом рынок NG радует волатильностью и возросшей активностью, но есть всегда к чему стремиться.

По крайней мере любители и энтузиасты природного газа, продавшие, например, С2000 по 164/3020 на 7 дней с доходностью под 270-280% годовых до следующей экспирации имеют все возможности пойти ва-банк, захеджировать риски до 50-100% годовых или получать регулярную доходность в 100-150% годовых в спрэдовых календарях или иных комбинациях.

Каждый выбирает свою стратегию. 

( Читать дальше )

Уже длительное время NG  не радует быков.
Волатильность IV на центральных страйках дошла до 90-100%.
Но ничто не падает вечно, как и не растет.
Смотрим на ретроспективу и думаем о перспективе.
Покупку фьючерсов можем хеджировать недельками — коллами или путами.
Или временно уйти в  «спрэды между фьючерсами».
Или построить спрэды от покупки на опционах для экономии ГО.
Из всех вариантов надо выбрать самый оптимальный и комфортный.
По личному опыту и предпочтению.
Всем успешного трейдинга!

Календарный Арбитраж это стандартная стратегия на разницу цен одного БА на разные даты.

А если применить «спрэды на фьючерсы» вместо обычных фьючерсов?

Тогда получим такую картину.

В моменте текущая IV в NG  дошла до 80-90%.

Оптимальные условия для высокой спекулятивной прибыли при высоких рисках.

Но риск можно контролировать, а прибыль периодически фиксировать.

На графике точки входа/выхода  определяем визуально.

Остальное — дело техники.

Активные трейдеры и любители NG могут включить стратегию в свой арсенал.

Удачи!

Календарный фьючерсный арбитраж при волатильности на NG  в диапазоне 60...90% это возможность стабильного и постоянного заработка на ликвидном рынке.
Любители природного газа оценят график и увидят все, что нужно для успешного трейдинга.
Глубину спрэдов можно регулировать на свое усмотрение.
Сегодня торгуется целых 6 фьючерсов  до мая 2024 г.
Так что есть поле для творчества.

Для диверсификации спекулятивного портфеля стоит обратить внимание на недельные опционы NG.
Даже если смотреть только на ЦС в пределах месяца видим ее диапазон в 55-60-70%.
А на удаленных от центра страйках она  достигает 75-80%.

Чувствуете разницу по IV и ценам ?
На этом можно заработать.

Линейным спекулянтам ближе сам фьючерс на NG.

Но график, например, колла на ЦС на декабрь вполне может заинтересовать любого спекулянта.
Остальное, как говорится, дело техники.

Можно постоянно сетовать на ликвидность в опционах, а можно на ее  достаточности или недостаточности спокойно и методично зарабатывать.
Что и делают любители широких спрэдов, купленных стрэддлов, проданных «колес» или покрытых фьючерсов.

Недельки, месячники и линейка из 6 торгуемых фьючерсов до 05.24, плюс календарные фьючерсные спрэды на NG, это и есть арсенал для успешного трейдинга, доступный для всех, кто строит свои стратегии на волатильности.

NG  это отличный контракт для  активных спекуляций, арбитража, спрэдинга и кэрри-трейда.

( Читать дальше )

Итак, недельки на NG запустили!
на 24.11.23 
С3500 и  С3650 в моменте можно продать по стакану с доходностью на дату экспирации

премия/ГО190/4773=3,98/9=0,44*360=158,40% годовых

72/3903=1,84/9=0,20*360=72% годовых


Кто в теме, присоединяйтесь!

Помним про риски и хеджируем их также на FORTS.