Блог им. Stanis

Cтрэддл на NG-07.02.25 как бенчмарк, или профит на качелях IV

    • 29 января 2025, 10:46
    • |
    • Stanis
  • Еще
Как один из топовых фьючерсов, NG также торгуется в окружении  еще более волатильных опционов с IV  в диапазоне 70-90% вверх и вниз от ЦС.
И пока линейные трейдеры оседлали центральный рубеж 3000...3100, опционщики видят эту значимую и прибыльную разницу в «серых» зонах на условных низинах и высотах  2500...4000.

Ситуация может динамично меняться, но для взятия  новых рубежей требуется время.
До экспирации в следующийчетверг  ПЯТНИЦУ еще можно успеть выстроить линию обороны на любой сценарий.
Если у вас есть свой прогноз и план действий в применении стрэнглов,«колес», колл-спрэдов  и иных стратегий.

Всем любителям волатильности удачи! 


Центральный страйк 3100 — IV равна 65% в моменте
Cтрэддл на NG-07.02.25 как бенчмарк, или профит на качелях IV
★1
26 комментариев
Опционы Gold, NG и пр. НЕЛИКВИДНЫ, там не стрэддл, а спрэддлл, даже спрэддллище
avatar
profynn, 

если вы внимательны, то написал стрэддл как БЕНЧМАРК.
avatar
Stanis, да да, я помню, а Татарин у вас среднестатистический успешный трейдер
avatar
profynn, 

у Татарина главное системный подход.
отсюда и результат.
равняться нужно на лучших и перенимать полезное из их опыта для себя.
avatar
Stanis, на ЛЧИ у него скальпинг, как он в реале торгует не знаю, а вы?
avatar
profynn,

не слежу за ним.
думаю, все у него очень даже норм.
из доступного когда-то смотрел его презентацию и торговую систему.
скальпировать тоже нужно уметь и чувствовать рынок «на кончиках пальцев».
у него это есть.
кое-что перенял и для себя в его подходе к трейдингу вообще и выборе инструментов.
но я не скальпер, а позиционщик.
поэтому мы не конкуренты, тем более что на срочном рынке он вроде бы не торгует совсем.
avatar
Stanis, да жулик он, неликвид гонял говорят, на банковских неэффективности, кто то ему сливал инфу или на пару, что то мутное… Сейчас их нет и они с Башкиром слились. К тому же после лчи они даже не знали что комиссия существует. Точно вам говорю, башкир тут сболтнул в порыве расстройства. Какой может быть скальпинг на мамбе, пол дня ждать комиссию отбить.
avatar
Никто, 

«да жулик он, неликвид гонял говорят, на банковских неэффективности, кто то ему сливал инфу или на пару, что то мутное…»

слухи и домыслы не комментирую.
avatar
profynn, 

ежели такая картина, то «спрэддллище» в виде растянутого эспандера-стрэнгла самое оно )))

если имеется в виду бид/аск, ставьте в середину свои лимитки календарные.
ОИ растет с каждым днем, так что кто хочет позы открывает.
avatar
Stanis, ставил я на голде, шиш с маслом, плюс 200 рублей к теорцене нито брать не хотел, в итоге пришлось продать всю позицию минус 700 рублей, это всего 4 опциона было
avatar
profynn,

отрицательный результат тоже имеет значение.
сам по золоту тестирую рублевые ВЕЧНЫЕ фьючи и премиальные опционы.
мало помалу, туговато, но процесс идет.
для арбитража рублевые и валютные фьючи вкупе с опционами всех мастей активно осваиваю.
везде свою плюсы/минусы.
меня мотивирует то, что потенциал там есть.
а ликвидность дело наживное.
меня это не пугает и не останавливает.

PS — торгуйте только то, что вам комфортно и уже достаточно ликвидно.
иначе ваш негатив относительно НЕликвидности будет вам только мешать.
у всех ведь разная степень терпения и темперамента.
avatar
В газе по пятницам экспирация неделек
avatar
Urwald, 

моя очепятка (.
исправил, спасибо!
avatar
Лучше расскажите как по проданному путу со страйком 3 оборону строите.?
avatar
Никто, 

самое простое — изначально или чуть позже купить пут на следующую экспирацию.
или при падении БА закрыться и открыться пониже в бОльшем объеме, чтобы восстановить потенциал прежней премии.

есть еще синтетика, продажа в пропорции вертикального коллов, но это уже сложнее и требует более глубокого понимания.
avatar
Stanis, спасибо, очень важна помощь профи, А то после экспиры оказался в логах по нг2. Так покупка пута окажется дороже чем продажа предыдущего, это типа стоп лоса, получается. Открыться продажей пута пониже я подумывал,, даже искал утром, не нашел. И получилось что купил пут конца месяца, да да, пониже. И продал фьюч нг 3, То есть вроде как облегчил Лонг.А ещё кол один продал почти по страйку, во как тройной ход, чёт боюсь вниз ещё пойдет, а вверх так в прибыль закроюсь и конец этой партии.
avatar
Никто, 

«А то после экспиры оказался в логах по нг2.»

можно сразу продать дальний фьюч.
или купить пут.
и спокойно решать, как дальше лучше действовать и что делать с купленным фьючом.
avatar
Stanis, да, быстро надо действовать, это конечно много вариантов надо держать в голове,. Причем в какой то момент почувствовал, что сейчас кинут цену вниз после клиринга до экспиры. Но рождённый в СССР инстинктивно сэкономил лимиткой, и был наказан. А не ожидал что окажусь в лонге, по нг1,
avatar
Никто, 

да все нормально.
опыт это сумма собственных ошибок — английская пословица.
я человек опытный )))
avatar
Если там ноль или единицы заявок, то любая заявка повлияет на IV  )
avatar
t1000, 
так было когда-то раньше.
теперь несколько лет уже биржа по СПАН считает свою IV.
на клиринг.
особенно это наглядно на LEAPS на Si (например, на декабрь).
а по NG на неделю… месяц вообще все без аномалий.
проверьте сами — ОИ есть и растет по десятку страйков одной серии.
avatar
Stanis, 
www.moex.com/s204
Тут написано, что расчет начинается с определения цен лучших заявок
fs.moex.com/files/17331
avatar
t1000, 

правильно, но на основе  БА, то есть текущих котировок и сделок по фьючерсу!
и по формуле БШ.
и есть ценовой коридор/лимит для премий.

а когда-то можно было  при «справедливой» теор.цене в 100 сделать последнюю котировку по 1000 и она шла в клиринг.
avatar
то есть в пустом стакане теор-цену посчитают более-менее корректно.

как любитель LEAPS, попадал на искусственные маржин-коллы.
теперь такое гипотетически невозможно.

практически можно  на фьючерсе чудить, чтобы опционы  загнать в небеса, но это требует больших денег и тоже маловероятно.

avatar
Ну так в формулу БШ надо же подставить и цену БА и цену колла/пута:
«По цене C или P численным методом определяется подразумеваемая волатильность σ»

avatar
t1000, 

подставляйте, а если нет вообще бид/асков?
и еще одно — есть недремлющие роботы, которые аномально высокие или низкие котировки «съедят».


avatar

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн