SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
NG - недельки для smart traders
- 01 марта 2024, 14:35
- |
Меньше слов — больше цифр.
ОИ растет понемногу, но монотонно.
На ЦС и около уже сотни открытых позиций.
IV в диапазоне 60-140% годовых активно осваивается трейдерами.
Как аргумент, наличие ОИ по всей линейке страйков CАLL/PUT.
Это и стрэддлы, и «колеса», и покрытые покупки/продажи БА, то есть самого фьючерса.
Широкие стрэнглы тоже не забыты.
Спекулянты по-прежнему держат планку по 3-значной доходности в стратегиях на 1-14 дней.
В опционном калькуляторе биржи ( есть расчет ГО) потенциал прибыли и профиль риска оцениваем визуально и численно.
В целом рынок NG радует волатильностью и возросшей активностью, но есть всегда к чему стремиться.
По крайней мере любители и энтузиасты природного газа, продавшие, например, С2000 по 164/3020 на 7 дней с доходностью под 270-280% годовых до следующей экспирации имеют все возможности пойти ва-банк, захеджировать риски до 50-100% годовых или получать регулярную доходность в 100-150% годовых в спрэдовых календарях или иных комбинациях.
Каждый выбирает свою стратегию.
Внимательно изучите деск, и если увидите комфортные для себя варианты, присоединяйтесь!
ОИ растет понемногу, но монотонно.
На ЦС и около уже сотни открытых позиций.
IV в диапазоне 60-140% годовых активно осваивается трейдерами.
Как аргумент, наличие ОИ по всей линейке страйков CАLL/PUT.
Это и стрэддлы, и «колеса», и покрытые покупки/продажи БА, то есть самого фьючерса.
Широкие стрэнглы тоже не забыты.
Спекулянты по-прежнему держат планку по 3-значной доходности в стратегиях на 1-14 дней.
В опционном калькуляторе биржи ( есть расчет ГО) потенциал прибыли и профиль риска оцениваем визуально и численно.
В целом рынок NG радует волатильностью и возросшей активностью, но есть всегда к чему стремиться.
По крайней мере любители и энтузиасты природного газа, продавшие, например, С2000 по 164/3020 на 7 дней с доходностью под 270-280% годовых до следующей экспирации имеют все возможности пойти ва-банк, захеджировать риски до 50-100% годовых или получать регулярную доходность в 100-150% годовых в спрэдовых календарях или иных комбинациях.
Каждый выбирает свою стратегию.
Внимательно изучите деск, и если увидите комфортные для себя варианты, присоединяйтесь!
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Пост для опционщиков в первую очередь!
Форексники и линейщики могут пропускать, не читая )))
почти червонцы почти даром!
для самых консервативных и осторожных.
по-моему, это лучше депозита в любом банке.
так наша задача — «догнать и перегнать Америку!»
жаль, что наши финансовые и биржевые чиновники не ставят такой цели.
я пишу про удочки.
а какую рыбу ловить -решать вам.
но сначала хоть азы-то надо самостоятельно изучить.
а стаканы наполняются, так как вкусившие NG, уже не уходят от этого клондайка.
аргумент — NG в топ-3 по версии Мосбиржи.
так пройдите хотя бы курсы Мосбиржи — очно или заочно.
или на демо-версии попрактикуйтесь.
или выделите 10 т.р. и купите колл и пут на ЦС по NG ( страйк 1900).
и понаблюдайте, что происходит.
полно инфы в Сети, видео, книг и учебников.
начните с покупки — риски всегда ограничены.
раз так много непонятного, вам лучше начать с самых азов.
любой учебник или курсы дадут ответы на многие стандартные вопросы.
купите стрэддл на ЦС — волатильность поможет получить прибыль.
а как управлять им — найдите на смартлабе посты на эту тему.
риски ограничены, прибыль неограничена.
контрагент — физлицо скорее всего.
или ММ, когда он появляется.
так практически всегда это ЦС — центральный страйк ( синий на скрине).
в квике он всегда выделяется цветом.
да, ЦС, покупка кола/пута примерно за одинаковые цены, пока есть их паритет.
потому что опционы это НЕлинейные инструменты.
при росте или падении их цена относительно базового актива меняется нелинейно.
между собой пут и колл на одном страйке также по ценам будут изменяться непропорционально.
более подробный ответ зашит в формуле БШ по ценообразованию опционов.
PS перепутал линейный с направленным :)
smart-lab.ru/search/topics/?q=опять%20скрипит%20потертое%20седло
+ стрэддл/- стрэнгл = квазибабочка
+стрэддл 1 месяц/ — стрэнгл 3 месяца = прикрытый стрэддл
если в 2-х словах
постройте модель в калькуляторе — все видно
продажа 2000 колл
продажа 1850 колл
покупка 2х опционов 1900 колл
всегда ставлю календарные лимитки.
ставьте посередине спрэда свои заявки.
цены гуляют, все нормально.
деньги есть, объемы растут тоже.
открытых позиций (ОИ) становится постепенно больше.
вот сегодня спокойно продал С2000 без проблем по 18-20.
вот, уже и свое видение появляется )))
спорить не буду — это уже вопрос личного опыта
но сделки единичны
все видно по ОИ — где больше, где меньше.
но любители и энтузиасты NG торгуют.
IV и рентабельность сделок мотивируют.
начинающий может торговать хоть опционами на ВТБ — ГО мизерное, волатильность низкая
хоть опционами на газ — купите 3...5 стрэддлов за 10 торговых дней.
никакой разницы в изучении нет — цены меняются по-любому в течение 7-14 дней
и покупают, и продают.
под разные стратегии.
и это касается ВСЕХ страйков.
глубоко ниже или выше ЦС.
см. ОИ на них — 50/50 покупатели/продавцы )
там вам же прошлый раз ответили!
на товарных биржах или в газовых хабах.
мы же торгуем только РАСЧЕТНЫМИ контрактами без поставки.
посмотрите хотя бы число ОИ на коллах и путах ( на скрине).
кто не хочет — ищет причину.
кто хочет — ищет возможности, ставит календарные лимитки и спокойно торгует.
а какая тут рыба — написал в конце поста.
так только вчера народ стал переходить на эту недельку более активно..
по NG день экспирации ПЯТНИЦА, а не четверг как на других БА.
вечером еще ОИ подрос ( скрин утренний).
В общем, если вы не любитель NG, то ищете только негатив.
Мне как его энтузиасту, видны эволюционные позитивные изменения.
раньше была голимая унылая пустыня, теперь уже полупустыня ).
с ММ можно даже поиграть в котировки.
С пнд начну более активные действия — широкие стрэнглы просто шикарные!
Где вы еще найдете IV в 50-100% годовых и потенциал доходности по сделке под 150-300% годовых «на недельку до второго?»
В смысле рынок колы слишком дорого покупает и можно их выгодно продать?
ну так IV обязывает их быть дорогими.
если на ЦС она 60%. то продажа ее по 100% вполне потенциально прибыльная операция.
но риски нужно учитывать всегда!
стратегии разные, но, например, еще 10 лет назад небезысвестный Александр Шадрин нашел правильный алгоритм.
прочтите его пост в ОПЦИОНАХ.
в принципе цена опциона в моменте не главное.
волатильность и ее улыбка важнее.
это касается спрэдов.
где основная цель — итоговое положительное сальдо.
но спекулянты могут просто по своей торговой линейке покупать/продавать опционы, цена которых в моменте занижена/завышена по их анализу.
линейные подходы работают на опционах, но лишь частично.
здесь совсем иная логика НЕлинейности.
но у каждого свой личный опыт и предпочтения.
smart-lab.ru/blog/993252.php
Тогда будет либо плюс от ОДИНОЧНЫХ проданных опционов КОЛЛ в размере полученной премии, либо минус в размере уплаченной премии за купленные опционы КОЛЛ.
Если были куплены ПУТЫ, то по ним будет большой плюс минус уплаченная премия.
Во всех кредитовых календарных СПРЭДАХ в данном сценарии будет плюс в размере положительной разницы премий.
Например, покупка С1900 неделя/-С1900 2 недели.
Любые возможные сценарии нужно моделировать предварительно в опционном калькуляторе на сайте биржи.
Там на графике видны точки безубыточности, максимальные прибыль/убыток по интересующей вас позиции.
«А если газ на 1 упадет?» — ваш вопрос
А что оценивать?
«По крайней мере любители и энтузиасты природного газа,«продавшие, например, С2000 по 164/3020 на 7 дней с доходностью под 270-280% годовых до следующей экспирации имеют все возможности пойти ва-банк,»
Тогда продавцы получат всю премию, то есть прибыль с указанной доходностью.
Но это уже НЕПОКРЫТЫЕ продажи!
Только для экстремалов или крупных депозитов.
А теперь мой вопрос — а если газ вырастет до 3?
Имхо, поэтому спокойнее и комфортнее торговать спрэдами.
Но скальперы и спекулянты на опционах торгуют линейно, и их привлекает высокий потенциал доходности при высоких рисках.
Но это их выбор.
В случае падения на 1 в моем варианте будут только прибыли — уже ответил ранее.
Читайте внимательно!
Продавцы коллов С1900 получат всю премию, то есть прибыль с указанной доходностью до 270-280% годовых.
Даже если через неделю расчетная цена будет 1899, продавцы коллов сохранят всю полученную премию и получат хорошую прибыль.
Я так понял опционщики никогда убытков не получают… чушь))
вы-то сами реально торгует опционами или нет?
используя арбитраж и кэрри-трейд как опционщики, так и линейные трейдеры, практически никогда не получают убытков.
это не чушь, а реальность.
текущая доходность по кэрри-трейду
smart-lab.ru/q/futures/
по опционам за счет повышенного БЕСПЛАТНОГО плеча она выше в 3-5 раз.
это просто арифметика.
если для вас это копейки, тогда крипторынки вас ждут.
там риски и доходности в тысячи процентов.
на СЛ просто общаюсь на интересующие меня темы.
и стараюсь продвигать опционику.
богатым себя не считаю, на нашем рынке есть гораздо более крутые и удачливые трейдеры
см. ЛЧИ-2023 хотя бы.
даже Seven 17, если знаете кто это, регулярно тут пишет.
а он вообще минимум мультимиллионер )))
а что вы тут делаете — вопрос к вам?
Богатые с ЛЧИ тут не пишут.
Севен только на словах мульти
у меня легкое перо и мне не в тягость продвигать опционику )))
на FORTS сам торгую с его появления.
к инфоцыганству не готовлюсь, мне это неинтересно и не нужно.
пишут тут богатые с ЛЧИ, или Севен только на словах мульти, мне это доподлинно неведомо.
но некоторых лично или виртуально знакомых мне успешных трейдеров регулярно читаю.
когда перестану вообще писать, знайте - я ушел в крупный бизнес и инвестиции., подобно Doctor Option, Panda и RStrader )))
ок
изучите Логика опционной торговли, С.Силантьев.
полезно и прибыльно!
вам виднее.
Удачи!
через яндекс:
опционный чат ( секта Карлсона)))
quantoption телеграм ( секта Старого Беса)))
на зарубежных форумах- через гугл сотни форумов найдутся, в основном англоязычные
то получается совсем не густо (
увы, как есть! (((
многие активные опционщики сошли с трибуны, но любимого занятия не бросают.
в целом народу стало больше, но квалификация ниже.
это мое частное мнение.
поэтому перечитываю старую инфу и авторов 5..10...15-летней давности.
как увлекательный роман, не теряющий актуальности!
многие тогдашние идеи сегодня легче реализовать — больше инструментов стало.
как-то так…