Stanis, какое «инвестирование» со средним временем в позициях трендовых систем 2,5-3 дня? А контртренд- это вообще часы.

Вот контртренд RI со вчерашней вечерки, выключившийся сегодня в 11:00

Время Инструмент Операция Цена 

19:07:23 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Купля 112 350 
19:34:50 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Купля 112 040
10:00:00 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Продажа 112 310
10:08:03 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Продажа 112 580 

Stanis, в тренде ставлю стопы лонга на минимум от

максимум от момента  входа минус волатильность %% дневных приращений в последний расчетный период;
нижняя граница  расчетного растущего тренда с предыдущего минимума цен.

На шортах все наоборот для стопа шорта. Никаких тейк-профитов нет.

А для интрадейного контртренда входы исключительно по частям и тейкпрофит последнего входа на расстоянии часовой волатильности %% приращений часов. Контртренд торгуется только при отрицательной корреляции приращений (H+L) последних 12 часов, при скачке этой корреляции через нуль в положительную зону стоп всей позиции по закрытию часа.

по евро и доллару в моменте только строки зеленеют и краснеют без числовых данных.

Stanis, ну что, дождались?))

Stanis, это больше для инвесторов. К трейдингу это не имеет отношения, тем более в контексте стопов

Stanis, «переход на следующую бумагу или вход в эту же» — это если торговать руками. У меня роботы, поэтому торгуется 20 бумаг одновременно)

Stanis, что вы имеете ввиду?
Большинство наших бумаг движутся практически синхронно. Речь про голубые фишки.
Возможно, если в вашем портфеле есть какие-либо акции 3 эшелона, которые идут в противоход при общем падении рынка, могут отыграть убыток, но тогда их доля должна составлять как минимум 50%.
Вы готовы держать такие бумаги в таком объёме?

Stanis, Нее я не настолько искушен предпочитаю классический подход в виде чистого хеджирования и маневрирование внутри базиса.

Stanis, не представляю, почему позиционный трейдинг должен быть и комфортнее и безопаснее и, тем более, доходнее… Во первых, насчёт комфорта. Торгуя на больших таймфреймах (и совершая мало сделок), нам придётся рисковать гораздо большей суммой в каждой отдельной сделке, чтобы выйти на тот же уровень доходности, нежели если бы мы торговали внутри дня и совершали на порядок больше сделок… Безопасность тоже под вопросом, так как оставляя позиции через ночь мы рискуем нарваться на неожиданные новостные движения.

Stanis, спасибо, конечно. Но теорию я и так знаю. В свое время даже прочёл книгу Дорси… Меня же интересует практическое применение этого метода. Точнее, реальный опыт практического применения. У вас же он должен быть, раз вы так за этот метод агитируете?

Stanis, а можно поподробнее насчет широких боковиков, я просто боковик не торгую, было бы интересно

Stanis, да перестаньте, нет в наших опционах ни ликвидности, ни ответственности ММ. С неудачной позицией будете сидеть без контрагента

Stanis, 16:27 Ничего не поделать. С-Л перевирает правильную ссылку.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA)

Если опять не попадает, закажи Гуглу поиск «индикатор крестики нолики»
Чтобы не промахнуться,  выдели и скопируй ссылку в следующей строке и вставь её своими руками в браузер.
ru.wikipedia.org/wiki/Крестики-нолики_(график)

Stanis, можете показать примеры сделок (прикрепить скриншот графика)? Просто, посмотреть, как это можно применять.

Stanis, какие примерно результаты получаете с какими рисками, если не секрет конечно же?

Stanis, до понимания сего закона надо еще дожить
и не всем это дано 

Stanis, это был вопрос на Ваше утверждение:

но по принципу ЛОНГ/ШОРТ такой жесткий алгоритм работает.