в заключение пару примеров  — был куплен спот Газпром по 115 и прикрыт фьючом по 118000 (тейк +3%).
сделка закрыта с плюсом.

также был куплен С105000 по Газпрому (премиальные опционы)/ продан С120000 ( маржируемые опционы)
сделка закрыта с плюсом.

рынок постоянно «дышит», всегда есть возможности для трейдинга.
но не забывайте про риски и торгуйте с профитом!

svgr, 

если вы «математик и схватили чужую мысль», то без труда найдете, как исправить  логические ошибки ).
чуть дополню — рынок инерционен. 
и продолжит движение ввверх или вниз завтра с большой вероятностью, если уже длительное время торгуется в тренде.
поэтому изначальная ставка на ЛОНГ или ШОРТ важна.

Fairman, 

это было исследование на одном активе?

А. Г., 

а по вашему опыта как вы ставите тейки и стопы?
если есть тренд по вашему видению?

MatrixLis, 

все можно, но нужно понимать, что дальше после стопа или тейка.
переход на следующую бумагу или вход в эту же.

Fairman, 

 а если, допустим, по 10 бумагам в портфеле в случайной выборке — было такое исследование?

Григорий Старцун, 

вот и отлично.
кто-то любит классику, а кто-то инновации.
торгуйте то, что вам понятно и комфортно.
если результат устраивает.

Григорий Старцун, 

так это и есть в чистом виде арбитраж, кэрри-трейд и спрэдинг!
на основе ХО и комбинации линейности/нелинейности.

просто многие слишком примитивно и упрощенно понимают стопы и тейки.
для меня рублевый хедж купленной валюты, например, это и купленный пут, и проданный колл, и вечный фьюч, и календарный фьючерсный спрэд.

а  вместо купленного спота, например, акций Сбера, можно купить его фьючи или опционы в деньгах в рублевом номинале.
и получим эквивалент позиции с экономией кэша и с обязательным хеджингом с заданными параметрами
-1% стоп-лосс
+3% тейк-профит
как именно — по ситуации на рынке.

в самом крайнем случае, если для спота нет аналогичных деривативов, а очень хочется добавить в портфель акции Самолета, Башнефти или Магнита, используем кросс-хеджинг через фьючи IMOEХ/MIX.
все есть на сайте Мосбиржи — бета-коэффициенты, неттинг и даже API опционного калькулятора.
трейдинг дело творческое, если относиться к нему серьезно.

BBAA, 

где, как не на СЛ, можно услышать о себе доброе слово отдельного коллеги!
и вам того же, любитель концептуальности)))

Михаил К., 

у вас линейное мышление.

для ясности.
стараюсь использовать принцип парного  или бета-трейдинга.

но в календарных линейных или НЕлинейных  позициях ОДНОсторонних позиций нет.
а в качестве БА могут быть любые активы — акции, фьючи, опционы.

в этом и есть основное отличие позиционного трейдинга от скальпинга или интрадея.

Михаил К., 

по этому методу в tradingview  уточняю уровни поддержки и сопротивления.
и рассчитываю возможные точки мин/макс от текущих цен для хеджа.
далее покупаю или продаю БА.
в виде опциона на ЦС или реже фьючи, стараюсь вечные по возможности.
БА стандартно хеджится.
как-то так.

svgr, 

вам что-то показалось или привиделось?
перекреститесь! 
«если вам все ясно из того, что я сказал, значит, вы не так меня поняли»
Алан Гринспен

Che 70, 

к любой системе прилагается еще и голова.
тут тоже думать надо.

OptionTrader, 

наверное, эти юные лудоманы про хеджинг вообще ничего и не слыхали (((.
если вы нарисовали только одну ногу или хобот, это не значит, что на рисунке получился слон.

NZT2020, 

простейший пример  проданного стрэнгла 
-С115000 по 300...400  (декабрь)
— Р70000 по 400...500 ( декабрь)
куда уж шире и комфортнее

Игорь Калинин, 

еще раз — купил  за 100 ( дельта 0,50), продал за 300...1000 ( дельта 0,10).
например, это может  быть календарная паритетная диагональ.
что может пойти не так, пока купленная нога не экспирировалась?

«Про голые продажи вааааще молчу»
 так в спрэдах такого не бывает, если вовремя роллироваться или полностью закрываться. 
и мониторить неттинг.
больше добавить нечего.

Rostislav Kudryashov,

книга полнее и информативнее.
некоторые нюансы поймет только тот, кто на практике такие графики торгует.

Rostislav Kudryashov, 


вот книга по крестикам-ноликам

docs.yandex.ru/docs/view?tm=1720360726&tld=ru&lang=ru&name=T.Dorsi._A_method_of_the_graphic_analysis_daggers-noliki.pdf&text=крестики%20нолики%20метод%20графического%20анализа&url=https%3A%2F%2Fforex-grail.ru%2Ffxbook%2FT.Dorsi._A_method_of_the_graphic_analysis_daggers-noliki.pdf&lr=21621&mime=pdf&l10n=ru&sign=78a04357078b06716e224fdf21816e9b&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1720360726%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3DT.Dorsi._A_method_of_the_graphic_analysis_daggers-noliki.pdf%26text%3D%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%2B%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fforex-grail.ru%2Ffxbook%2FT.Dorsi._A_method_of_the_graphic_analysis_daggers-noliki.pdf%26lr%3D21621%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D78a04357078b06716e224fdf21816e9b%26keyno%3D0%26nosw%3D1

Fairman, 

чего искать?
верю и так.
но  так как эволюционно полностью ушел на НЕлинейный рынок, так и остаюсь там.
и указанная пропорция успешно работает на спрэдах.

А. Г., 

уже давно живу в НЕлинейном трейдинге.
там логика стопов и тейков совсем иная.
поэтому свежих примеров линейной торговли у меня нет.