Большой Брат, 

ок, надо с брокером выяснять.

А. Г., 

вы не поняли — речь про параметр СТАВКА ПЕРЕНОСА (фандинг)
он должен транслироваться по  вечным юаню, золоту и индексу хотя бы.

ведь по  рублевым золоту или IMOEX ничего же не изменилось.

Сбергамот, 

и что хотел сказать автор коммента? )))

Дмитрий, 

про ВТБ это скорее драмеди! ).

но уже как-то адаптировался — только к покупкам ПО.
а продаю там же МО.

но другие странности у них остаются, увы!

Дмитрий, 

вполне возможно.
но в финаме менеджер брал паузу и консультировался.
втб письменно отвечает на вопросы.
если что, пишите прямо на биржу в  help или derivatives@moex.com. 
регистрируют запрос и отвечают.

Дмитрий, 

у ВТБ только по премиальным опционам ГО покупки неизменно.
по маржируемым опционам повышают за 3 клиринга до экспирации. 
в среду днем, если это недельки с экспирацией в четверг.

недавно у финама пытался выяснить про неттинг ПО и МО по акциям.
получил категорический отрицательный ответ на уровне менеджера.
 аргумент — у них разные БА.
то ли это в самом деле так, то ли такая компетентность менеджера.

Дмитрий, 

смотря еще какой у вас брокер.
мои все брокеры однозначно отвергают НЕТТО для клиентов, только ПОЛУНЕТТО всегда.
чтобы пользоваться НЕТТО, нужно иметь особые «заслуги» — большой депозит, статус премиум м и.д.

но если брокер отвечает — ГО как у биржи — тогда о чем-то можно еще говорить.

Последний лонгуст по натгазу, 

чтобы этого не случилось, надо хотя бы в общем представлять, где есть реальные риски, а где мнимые.
когда может быть планка, а когда вы спокойно в спрэде переживете скачки волатильности.

vsbar, 

да, 
это все тоже желательно знать и понимать.

Имхо, некоторые моменты не всегда очевидны на первый взгляд.
Например, ГО по вечным фьючерсам всегда ниже ГО на квартальные фьючерсы.
Или ГО по опционам одной серии в спрэдах  ММС будет всегда минимальным.
Кому такие нюансы важны, подробно изучите схемы во второй презентации, чтобы лучше понять логику и принципы расчета ГО для спрэдинга.

в чем проблема?
торгуйте деривативами из США на FORTS.
основные есть.

КРЫС, 
а что мешает хоть через яндекс войти и ознакомиться поглубже с его «творчеством»?

cerberus,

тогда боевая ничья

успехов в  вашей тайной деятельности!
«На Дерибасовской хорошая погода...»

cerberus,

спасибо на добром слове! )
«всякая восторженная нежизнеспособная фигня» работает и приносит положительный финрез.
вы сами торгуете опционами — у нас или за кордоном?

cerberus, 

нет, это будет уже коммерческая тайна ).
болтун — находка для шпиона.
если поняли идею, можете сами проверить.
хотя бы бы на бумаге

ps — некоторые коллеги  пишут в личку и просят «не палить» граали (.
но сами почему-то не спешат поделиться своими, даже в личке.
моя точка зрения  проста — стандартные стратегии общеизвестны.
но как их использовать НЕстандартно, это уже ноу-хау.
разделяю подход японцев, которые когда-то открыто показывали советским инженерам свои разработки и те удивлялись этому.
на это японцы отвечали — пока вы освоите увиденные технологии, мы придумаем что-то новое )))

Петр Моргунов тоже пишет про свои стратегии подробно, и где последователи?
На своей работе целый год обучал молодого трейдера премудростям опционов, показали в итоге приличный результат в 47% годовых, разработали несколько  своих стандартных стратегий.
Спрашиваю — продолжишь сам?
Ответ — нет, это сложно, нужно думать и считать.
И личные деньги завел он тиньку на иноакции — очень все просто и прикольно, и общение в пульсе. Все в их тусовке так делают.
Так что НЕлинейное мышление не всем подходит.

через месяц результат будет положительным — антифандинг практикую давно, ничего  в принципе не изменилось, за исключением биржевого БА.
внебиржа и курс ЦБ пока  не совсем понятны по ценообразованию и нет трансляции фандинга в квике.
поэтому просто перестраховываюсь, и с запасом по времени и цене формирую «подушку».

Дюша Метелкин, 

пока он дорогой, продаю коллы.
если думать дальше, то можно и -Р70000 (декабрь 24) по 300...400 продавать.
и при этом держать купленный ВФ.
мысль какая — фандинг то плюсует, то минусует.
а так по идее он будет значительно  компенсирован и рисков общей позиции меньше.
в общем, наберу статистики за месяц и будет уже полноценный паспорт по антифандингу в  новой реальности.
это напоминает дельта-хедж, как делает АИ, но с  меньшим числом сделок.

В общем, худо-бедно пазл сложился.
В понедельник осталось проверить, как фандинг транслируется в квике в течение дня.
И общая картина в первом приближении будет понятной.

Дюша Метелкин, 
специально для вас.
день прошел — антифандинг нашел!
если ВФ в долгосроке держать, например, в покупке, надо его просто  также долгосрочно прикрыть супердальним дорогим опционом.
С119000 на 09.25 по 1500...1900 очень даже хорош в моменте.
этим открытием хвастаюсь и делюсь)