пример в подтверждение вышенаписанной опционной сделки

на фьючерсах размер бесплатного плеча максимум до  х5...10
на опционах до х100...1000+.
при этом риски на опционах можно заранее ограничить или свести до минимума в арбитражных стратегиях.
купить за 100 и продать за 1000 при суммарном ГО  85-90 руб.  ( один спрэд) можно только в комбинациях премиальных и маржируемых опционах.
примеры в презентациях и в калькуляторе.
имхо, это не клондайк, а возможности срочного рынка.

Ирина Ильина, 

год назад и такого не было (((.

Dow, J, 

проверил на всякий случай — Твой Брокер  по ЮАНЮ по вашей связке берет строго по бирже, итого 967 рублей.

нет войны, рента от природных ресурсов будет идти на счета всех граждан, как в Норвегии, люди уверены, что завтра будет лучше, чем сегодня...

ветераны ВОВ на День Победы  получают значительные денежные выплаты, а не жалкие 5-10 тыс. руб.

поэтому настроение в обществе  позитивное.
какие еще есть плюсы, пусть сами казахстанцы напишут.

сегодня вебинар от биржи

smart-lab.ru/company/moex/blog/1035277.php

кому тема интересна, послушайте и задайте свои вопросы

лично для меня  важнее, чтобы в калькуляторе корректно отображались связки календарных и вечных фьючерсов, маржируемых и премиальных опционов и соответствующее ГО.

кстати, в модуле опционной аналитики в Квике (разработчик стратегий) реал-тайм есть.

AndreyV, 

вот об этом и спросите на вебинаре сегодня.

но даже если ваш брокер не дает вам неттировать по бирже, то «вписать» опционы в ГО по фьючерсу он никак не может вам  воспрепятствовать и поднять доходность еще на 5-10% годовых.

но зачем нужен такой брокер?
найдите адеквата и торгуйте  комфортно,  с «ГО как у биржи».
как-то так.

Dow, J, 

про НЕТТИНГ
smart-lab.ru/blog/1033635.php

проблема найти адекватного  брокера — ГО как у биржи — решается методом проб и ошибок )))

Dow, J, 

по вашей версии будет  7/90=0,078х360=28% годовых

но если вы знаете, что такое неттинг и ваш брокер тоже, то 
получится

142/1052=13,49%/90=0,15х360=54% годовых, что и требовалось доказать

Михаил К., 
да, читал про такие планы.
и даже про 24х7 торговлю.
наши биржевики любой ценой хотят перещеголять заморских.
вместо того, чтобы перенимать их передовой опыт в организации биржевой торговли ((.

итак, золото закрылось с плюсовым фандингом.
на проданные с утра вечные фьючи пришли +6,09 рублей (в вармарже).

Влад, 

если вас гнетет чувство монополиста на нашем рынке, найдите выход на другие биржи за кордоном.
это можно сделать даже через наших брокеров.

а стиль общения и характер ответов от биржи это не главное -  важно знать, что по факту будет или уже не будет.
обещали восстановить текущий фандинг — ждем.
одновременно  НЕвалютные фьючи более активно торгуем.

Влад, 

если торговать на эффективности рынка, никакие конкуренты не страшны.
потому что их попросту нет для таких стратегий.

а если торговать на НЕэффективности, у вас всегда будут конкуренты — у кого-то больше денег, быстрее компы, есть инсайд и т.д.

если вы станете мне конкурентом, буду только рад!

да, совсем что-то печаль накрыла срочный валютный рынок (((.
научитесь зарабатывать тогда на фандинге ВФ.
научитесь опционным стратегиям.

и научитесь адекватным хеджам по валюте, если эта проблема вас так волнует.
на рынке все есть.
осталось только изучить, понять и применять имеющиеся возможности.

Pablo76, 

на нашем вялом опционном рынке кто, кроме нас, будет его хоть как-то поддерживать?
если придут на него алготрейдеры, будет больше позитива.

Влад, 

хорошо сметется тот, кто смеется последним)))

Имхо, на нашем рынке многие игроки представляют «исключительную угрозу для рынка»  и в трезвом состоянии ))).

запишитесь на вебинар, раз есть возможность получить ответы на возможные вопросы.