Stanis, у вас там нет ничего про динамический, стационарная — это купил это продал, ждёшь Профит., Продажи опц когда в деньгах теже фьючи. А когда подберется к цене страйк проданных, чего там будете динамить, рок-н-ролл по клавишам. Тем более этот ваш дин хедж, не знай какой, всю предыдущую прибыль сожрет,

_xXx_, 

мой ответ простой — если на конец дня вся позиция была дельта-нейтральной, то при  аномальном росте она останется в плюсе.
вариант закрытия биржи — это уже форс-мажор.
кто этого боится, лучше держаться подальше от биржи.

Stanis, однозначно глухого со слепым… вернусь к 1-му
вопросу своему на который вы куда-то свернули не туда)))
Почему на рубле страйков гораздо меньше, чем на юане? Гораздо меньше!!!
Судя по вашей логике ответа — кто-то на юане захотел себе поставить страйки на 100% дальше, а на рубле на 20% только… о5 тотже вопрос — почему?????

Head of Algonaft'$, 

диалог слепого с глухим.
где я написал, что  «пустые стаканы нужно сносить»?
речь о глубине страйков и ОИ.
еще раз — если вам нужные отсутствующие страйки, обратитесь к брокеру и он попросит биржу их ввести.
вопрос чисто технический, и не более того.

Никто, 

какие 5 проданных фьючей?!?
в общем, разберитесь сначала с динамическим хеджем.
а потом уже пишите про «бешеные деньги» и убытки (((

в плюсе он не останется. дельта проданных опционов будет совсем другой и вы по вармарже будете глубоко в минусе. что вы такое пишитеь

Stanis, это не знаю, что за вычисления и зачем это… Пока доберется вечный фьюч до цены страйк проданных коллов он принесет доход 25000 образно, а когда цена будет выше страйка коллов, 5 проданных фьючей принесут убыток 5 умножить 25000. Бешеные деньги.

Stanis, полную куйню несете! Т.е. те страйки на которых нет ОИ сейчас и пустые стаканы (а пустые они почти везде)  можно сносить? Вам надо срочной секцией руководить, не иначе…

Head of Algonaft'$, 

важны те страйки, где есть  котировки и ОИ.

Никто, 
посмотрите скрин в посте- там дельта на С123000 примерно 0,15.
у фьюча дельа всегда 1.
1/0,15= 6,6…

Никто, 

это не моя модель, а стандартный дельта-хедж.
математически давно все просчитано.

Stanis, а пояснения про страйк 100 понял или по вашему биржевскому 100000. Но на человеческом это 100 р за доллар. А ваша модель тоже нуждается в подтверждении какой то математикой а не отправкой к азам опционов надменно.

Никто, 

мой пост исключительно  про С123500  на год вперед и про вечный фьюч в моменте.
у которого нулевой фандинг.

Stanis, опять загадка как так считаете.

Stanis, Поэтому и говорю что надо уточнять детали, Я про страйк коллов в 100 р за доллар. Или ситуации когда цена подберется к вашему страйку проданных колов.

Никто, 

вы все перепутали! (((
ОДИН купленный фьюч/ ШЕСТЬ проданных коллов.
пост об этом.

Stanis, за минусом вечный фьюч, так вот это не маленький минус по проданным коллам. А очень и очень большой и без дельты понятно.

Stanis, Это понятно. Я и задал вопрос: Страйков на бирже на юань больше, чем на доллар. Пустых… эти страйки на бирже — зарегистрированы!

_xXx_, 

со счетом все будет нормально — он останется в плюсе.
а вот с ГО будет огромный минус перед брокером.
именно так и было  феврале-марте 2022.
поэтому основной риск — закрытие биржи.
по хорошему в таком случае она должна была принудительно закрыть все позиции в кэш по предыдущему дню.
но как будет действовать МБ, если такой форс-мажор повторится, я не знаю.

Stanis, если завтра биржа закроется, а откроется с баксом по 150, что будет со счетом?