Мурен(а), 
800 тыс здесь не причем

Дмитрий Овчинников, но сделать из 800тыс доходность 80% годовых не так просто. Нужно уметь.

Мурен(а), 
написал же выше уже, не знаю как подробнее. 
Допустим у вас депо 1 млн рублей. Покупаете на этот 1 млн рублей ОФЗ 26234. Текущая доходность у них 21.94% годовых. Финам принимает в обеспечение под ГО эти ОФЗ с дисконтом 20%, то есть из 1 млн рублей у вас остается для торговли на срочном рынке 800 тыс, можно делать с ними все, что угодно, не привязываясь к направлению и эмитенту, как в предложении ТС.

_xXx_, 

Были только в Церихе и АйТинвесте.
Увы, больше ни у кого.

Дмитрий Овчинников, а почему умножаете на 5? Опишите, пожалуйста, схему

Stanis, а опционов в ЕБС нет ни у кого же. Это моя мечта с 2012

_xXx_, 

так из Открытия ИИС  автоматом перевели, жду конца года, чтобы закрыть или перевестись.
и оставили льготную комиссию.
это одно.
другое — обещали подправить регламент по рискам и приблизить к Открытию.
но пока практически ничего не улучшилось.
интерфейс и мобприложение там нормальное, удобное.
у меня несколько брокеров.
у всех свои причуды.
идеального все равно нет, приходиться адаптироваться.

по слухам в будущем году ЦБ вроде бы хочет унифицировать критерии по опционам для всех брокеров.
а вдруг осилит эту много летнюю проблему и введет опционы в ЕБС ?!?

Stanis, а зачем вы продолжаете с ними сотрудничать?

_xXx_, 

бывает, но смотря какой рисковик дежурит.
плохо то, что сегодня даже дозвониться до трейдера досрочно исполнить купленные недельки с повышенным по его версии ГО не получается!
хотя как бы и премиум-клиент.
и такая оказия каждую неделю творится.
стараюсь сам досрочно роллировать, иначе порежут.
на запросы тоже отвечают долго или вообще игнорируют.
в общем, если на рынке что-то  экстраординарное, этот брокер вам в такие моменты не помощник (((

Сергей Макаренко, 

пока отвечал,  появился С 134500!
это дежавю.
и почва для построения  ПО+МО+ВЧ=СО 
надеюсь, эту простую формулу легко разгадаете ).

Сергей Макаренко, 

спасибо, посмотрю.
аномалий сейчас, очевидно, много.
алаверды — вчера появился С1250000 на будущий декабрь.
так что для кэрри есть целинное поле )

Stanis, спасибо за ответ! Кстати, Вы заметили внезапный «грааль» на бирже: мини-квартальник на индекс  MMZ4 ушёл в бэквордацию к вечному IMOEXF? По моим подсчётам, около 60% годовых, плюс фандинг работает в эту же сторону, чего вообще никогда не бывает. Тут, правда, возможны подводные камни в виде предстоящих дивидендных поправок, но я не думаю, что они существенно испортят картину.

Stanis, я так понимаю, судя по тому что читал тут лютуют только в ВТБ.

Stanis, «в такие моменты вспоминаю Открытие с его системой риск-менеджмента»-
за этот год исплевался работая с втб после Открытия по всем направлениям… Активно ищу куда бежать…

_xXx_, 

почти все счета чувствовали себя на букву хрю (.
пришлось слегка подрезать позы.
качели в ± 5000 пунктов не каждый день бывают.
но выстояли без МК, а это главное.
потенциал будущего дохода в проданных опционах остался в виде влетевших премий.
завтра эти «пузыри» сдуются.
приятно отметить, что мои брокера все-таки иногда смотрят на дельту портфеля, а не только на ГО.

PS — в такие моменты вспоминаю Открытие с его системой риск-менеджмента, особенно лояльной к опционщикам.

как сегодня счет сегодня чувствовал при сишке 111? (без подкола спрашиваю)

Сергей Макаренко, 

да это понятно.
20% роста для акций это как бы мировой бенчмарк ).
для развитой экономики с низкими ставками.
но наша экономика не вынесет долго 2-значные ставки ЦБ.
поэтому ожидания таковы и есть.

на фьючах условно бесплатное плечо 1 к 5...10.
на опционах до 100+ и гораздо выше.
зачем покупать акции, если можно купить фьючерсы?
зачем покупать фьючерсы, если можно купить опционы глубоко деньгах под 0,7...0,8 дельты?
а теперь подсчитайте сами, сколько ГО на покупную ногу можно сэкономить!

даже без ЕБС такие кэрри очень экономичны.
и доходность супер — но не стоить пугать читающую публику.
в моем понимании кэрри на разнице цен можно творчески строить на премиальниках и маржинальниках, на комби-кэрри фьючерс/опцион и в иных комбинациях. 
несмотря на подводные камни ликвидности, повышения ГО перед экспирациями, отсутствие биржевого неттинга на уровне брокера и т.д.
но если понимать все плюсы и минусы таких кэрри, доходность оправдает ваши ожидания.

раньше много писал про НЕстандартные стратегии.
но некоторым коллегам это не понравилось, попросили так больше не делать из-за «граалей».
а другие недовольны тем, что слишком " заумными" посты им показались.
всем не угодишь...
но наработки остались, добавились и новые.
рынок же даже у нас не стоит на месте.

вам удачи в освоении опционики!

Практически в онлайне — для интересантов и информации

Stanis, спасибо за ответ. Посмотрел дальние фьючи на Газик, в них контанго в процентном отношении меньше, чем в ближних. Если в контракте на март 25-го контанго в районе чуть выше 22%, то в том, что на март 26-го всего 18%. Видимо рынок понимает, что высокая ставка не навсегда.
А не намекнете, как опционы могут удвоить результат? Заинтриговали.   

Сергей Макаренко, 

да, в классическом понимании.

аналоги возможны с использованием вечных фьючей и опционов, премиальных и маржируемых опционов.
алгоритм тот же — арбитраж.