И как новогодний подарок очень экономично и оригинально).
Дарю идею бесплатно!
Или, как пишет Хомяк, если пост понравился, шлите донаты  — можно в личку наличкой 

Stanis, а две таких бумажки будут называться «Две деньги»

Евгений Бакулин,  Так це ж полушка!

Удобно считать зато. Просто запятую туда-сюда переносишь на 2 разряда.

Московский Лоссбой, 

Да, пришло время деноминации.
Только так можно укрепить рубль)))
 ДЕНЬГА будет сильнее любых баксов и евр

Перивет! Сейчас, кстати, самое-самое время убирать с рубля пару нулей. И тогда всё будет просто называться «Одна деньга» 

Сергей Макаренко, 

ВТБ не жалует вообще опционы, а по премиальным запрещает шорт.
иногда там покупаю ПО, но у меня комиссия 0,24.
поэтому для ПО наилучший брокер на сегодня Алор, тариф Стандарт, там брокерская равна биржевой, то есть копейки.
мейкерские заявки бесплатно.
остальные плюсы ПО в том, что у них БА  квази-спот, то есть  всегда есть арбитраж ПО/МО.
так что игра стоит свеч ).

PS — предложения по унификации лотности  бирже неоднократно передавались. 
но пока со стороны брокеров только пассивность вообще по отношению к премиальникам.

Stanis, это все здорово. Только у этих опционов лотность — одна акция и теоретическая цена бывает почти на уровне комиссии брокера. Например, беру GZ125K4A (первый попавшийся), у него теор. цена 2,17 р. Чтобы его купить, а потом продать, я отдам 2 р. брокеру (ВТБ) + комиссия биржи. Игра стоит свеч?

Rale, 

«Лонговать в долгую — убыточно:»

почему?
на графике кривая растет и падает зигзагообразно.
кроме фандинга, есть и темпы роста БА.
и есть еще дивидендная поправка в плюс.
если они в сумме выше, будет плюс.
ЛОНГ в спрэдах и с хеджем еще лучше.
так что желающих покупать хватает.

Rale, 

зачем гадать?
есть бета-коэффициенты для бета-трейдинга.
нужен корректный расчет и правила ребалансировки как для дельта хеджа.
или для парного трейдинга.
но это уже для любителей таких стратегий.

Итак, 96998 !
Прогноз реализовался.
После качелей внутри дня.
ТМВ как индикатор работает.

Stanis,

смотря какой фьючерс.

По вечному на индекс ММВБ — фандинг всегда положительный. Лонговать в долгую — убыточно:

Stanis,

а вот арбитраж  между разными вечными фьючами / кросс-арбитраж, например, между  вечниками на Газпром и Индекс IMOEX или Сбербанк вполне вероятен.

ну тут надо гадать — фьючерс на акцию будет лучше или хуже рынка. Угадаешь можно заработать при условии точно высчитанного баланса объёма позиций. Не угадаешь — или в моменте ситуация резко изменится (а в корпортав.бумагах это часто), то проиграешь

Rale, 

Фандинг в моменте — очень показательно

Rale, 

да, такой арбитраж не имеет смысла.
а вот арбитраж  между разными вечными фьючами / кросс-арбитраж, например, между  вечниками на Газпром и Индекс IMOEX или Сбербанк вполне вероятен.
но пока практически эту идею не тестировал.

Rale, 
смотря какой фьючерс.
по юаню всегда в покупке, по золоту обычно в продаже.
и нормально по текущей ситуации.
по газпрому истории кот наплакал, поэтому  ЛОНГ нужно хеджировать.

арбитраж имеет смысл, если есть контанго или бэквард.
в принципе можно всегда держать ЛОНГ по любому ВФ и нейтрализовать его различными способами ( см АНТИФАНДИНГ по ссылке).

сам я приверженец спрэдинга, поэтому фандинг либо игнорирую, либо заранее нейтрализую через пропорциональность с запасом.

но если он аномально высокий и с одним знаком преимущественно, то некоторые энтузиасты именно на этом спекулируют и скальпируют.
в общем, все очень индивидуально.
фандинг как скользкая медуза — особого вреда нет в долгосроке, но дискомфорт приносит.

Stanis, на вашей практике — как часто ежедневное значение фандинга уменьшало прибыль от лонга вечного фьючерса? 50 на 50 (то есть бывало, что его значение и увеличивало прибыль от лонга). Или же чаще она было в убыток для лонговой позиции?

Stanis, да, читал эти презентации.
Вопрос в том, что арбитраж в таком случае практически не имеет смысла. Ну, если не играться с опционами, как Вы или же надеяться на благоприятное значение фандинга. Ибо в интервале 90-100 дней он съест всю «фору» между квартальным и вечным фьючерсами. Тем более она не каждый квартал и есть вообще.