КЭРРИ-ТРЕЙД vs ДЕПОЗИТЫ

Дмитрий Овчинников, 

если ставить реальные  календарные лимитные заявки по своей цене — результат будет.
но если ожидать «шухера», то стоит ли вообще торговать на бирже?

Дмитрий Овчинников, 

имхо, такой кэрри дает возможность опционных обвязок — недельками, месячниками и т.д. без нового ГО.
под проданные фьючи, например, можно продавать путы ниже спота хоть каждую неделю.
в итоге допдоход обеспечен.
с ОФЗ это невозможно.

а дивиденды это как карта у газпрома ляжет )

Дмитрий Овчинников, 

Финам любитель спонтанно повышать ГО.
Но раз есть у вас такая возможность — пользуйтесь!

chizhan, 

а если прилетят инопланетяне?
да, риски всегда есть.
но тогда надо вообще забыть про биржу.
а пока торгуем и используем возможности.

Сергей Макаренко, 

да, в классическом понимании.

аналоги возможны с использованием вечных фьючей и опционов, премиальных и маржируемых опционов.
алгоритм тот же — арбитраж.

Сергей Макаренко, 

да это понятно.
20% роста для акций это как бы мировой бенчмарк ).
для развитой экономики с низкими ставками.
но наша экономика не вынесет долго 2-значные ставки ЦБ.
поэтому ожидания таковы и есть.

на фьючах условно бесплатное плечо 1 к 5...10.
на опционах до 100+ и гораздо выше.
зачем покупать акции, если можно купить фьючерсы?
зачем покупать фьючерсы, если можно купить опционы глубоко деньгах под 0,7...0,8 дельты?
а теперь подсчитайте сами, сколько ГО на покупную ногу можно сэкономить!

даже без ЕБС такие кэрри очень экономичны.
и доходность супер — но не стоить пугать читающую публику.
в моем понимании кэрри на разнице цен можно творчески строить на премиальниках и маржинальниках, на комби-кэрри фьючерс/опцион и в иных комбинациях. 
несмотря на подводные камни ликвидности, повышения ГО перед экспирациями, отсутствие биржевого неттинга на уровне брокера и т.д.
но если понимать все плюсы и минусы таких кэрри, доходность оправдает ваши ожидания.

раньше много писал про НЕстандартные стратегии.
но некоторым коллегам это не понравилось, попросили так больше не делать из-за «граалей».
а другие недовольны тем, что слишком " заумными" посты им показались.
всем не угодишь...
но наработки остались, добавились и новые.
рынок же даже у нас не стоит на месте.

вам удачи в освоении опционики!

Сергей Макаренко, 

спасибо, посмотрю.
аномалий сейчас, очевидно, много.
алаверды — вчера появился С1250000 на будущий декабрь.
так что для кэрри есть целинное поле )

Сергей Макаренко, 

пока отвечал,  появился С 134500!
это дежавю.
и почва для построения  ПО+МО+ВЧ=СО 
надеюсь, эту простую формулу легко разгадаете ).

fabiola, 

Обычно ПО дешевле МО на дату экспирации.
по определению.
ведь для ПО спот, а для МО фьючерс является БА.
уже отлично.
вот вам и простейшая СО.
значит, покупаем дешевле, продаем дороже.

выше коллега написал:

«Вы заметили внезапный «грааль» на бирже: мини-квартальник на индекс  MMZ4 ушёл в бэквордацию к вечному IMOEXF? „
вот вам вторая СО.


а третья СО это покупка ВФ и дельта-хедж его  через ПО или МО.
что ликвиднее и выгоднее.

во всех конструкциях имеется арбитражная разница цен.
как-то так.