Ну как он будет транслироваться если курс только после 17,00 дают? А зачем вам трансляция? Он будет максимальным около 13 коп. ( 0,15 * Спот)он теперь почти всегда на максималке по модулю.Ну вот если ВФ в редкий день если с беквор в контанго и наоборот переходит то меньше по модулю 0,15 * Спот может быть.Ну это по валютке, а по золоту и IMOEX на сайте биржи идет… ну наверно в Квике было устроено только скопом или никак. 

ведь по  рублевым золоту или IMOEX ничего же не изменилось.

Сбергамот, 

и что хотел сказать автор коммента? )))

Дмитрий, 

про ВТБ это скорее драмеди! ).

но уже как-то адаптировался — только к покупкам ПО.
а продаю там же МО.

но другие странности у них остаются, увы!

Stanis, спасибо за совет. На биржу обычно и пишу. Они да — отвечают по делу.

Дмитрий, 

вполне возможно.
но в финаме менеджер брал паузу и консультировался.
втб письменно отвечает на вопросы.
если что, пишите прямо на биржу в  help или derivatives@moex.com. 
регистрируют запрос и отвечают.

Stanis, ну тут дело такое — тема достаточно узкая и её клиентские менеджеры точно не обязаны понимать. А достучаться до сотрудников брокера которые обязаны понимать через стандартные каналы поддержки, думаю, не очень реально — у них скорее всего нет задачи быть второй-третьей линией поддержки клиентов.

Stanis, думаю тут не только я читают ваши заметки об услугах ВТБ на срочном рынке как увлекательный сериал-ужастик. По премиальным на покупку надо очень быть странным брокером, чтобы придумывать для них ГО. Все риски покупателя ограничиваются их стоимостью. Риска поставки нет.

 Главный-оголтелый биржевой нэттист!

Дмитрий, 

у ВТБ только по премиальным опционам ГО покупки неизменно.
по маржируемым опционам повышают за 3 клиринга до экспирации. 
в среду днем, если это недельки с экспирацией в четверг.

недавно у финама пытался выяснить про неттинг ПО и МО по акциям.
получил категорический отрицательный ответ на уровне менеджера.
 аргумент — у них разные БА.
то ли это в самом деле так, то ли такая компетентность менеджера.

Stanis, судя по понедельникам — где (полу)нетто вроде не должно превращаться в брутто, а ГО меняется — могу предположить что «как у биржи».

Дмитрий, 

смотря еще какой у вас брокер.
мои все брокеры однозначно отвергают НЕТТО для клиентов, только ПОЛУНЕТТО всегда.
чтобы пользоваться НЕТТО, нужно иметь особые «заслуги» — большой депозит, статус премиум м и.д.

но если брокер отвечает — ГО как у биржи — тогда о чем-то можно еще говорить.

Последний лонгуст по натгазу, 

чтобы этого не случилось, надо хотя бы в общем представлять, где есть реальные риски, а где мнимые.
когда может быть планка, а когда вы спокойно в спрэде переживете скачки волатильности.

Тема хорошая, но я так и не смог разобраться даже с базовыми вопросами про полунеттинг.
Не смог найти кого-то кто бы смог на них ответить, а из этих презентаций не всё так просто как кажется.
Для затравки простые вопросы:
У нас в проданы премиальные опционы call на Сбер считаем что АТМ — SR320CE4E -200 штук. (ГО грубо 10.000 рублей)
дельта у них грубо -1, хеджируем фьючом SRM4 — +1 штука. (ГО грубо 6000 рублей)

В случае неттинга у этой позиции ГО должно быть по идее 10К ?
А в случае полунеттинга? (Полунеттинг случится в основной клиринг понедельника перед экспирацией в среду для премиальных).

Может здесь кто-нибудь умеет в полунеттинг...
Было уже несколько ситуаций, когда в момент пересчета ГО части позиции из неттинга в полунеттинг случались непонятные и неприятные перекосы ГО.

vsbar, 

да, 
это все тоже желательно знать и понимать.

Это все здорово в спокойное время с невысокой волой. А при кипише (высокой воле)ГО растет равномерно у однотипных инструментов? Не порвет ли любителей использовать по максимуму депозит для ГО?

Имхо, некоторые моменты не всегда очевидны на первый взгляд.
Например, ГО по вечным фьючерсам всегда ниже ГО на квартальные фьючерсы.
Или ГО по опционам одной серии в спрэдах  ММС будет всегда минимальным.
Кому такие нюансы важны, подробно изучите схемы во второй презентации, чтобы лучше понять логику и принципы расчета ГО для спрэдинга.

cerberus,

тогда боевая ничья

успехов в  вашей тайной деятельности!
«На Дерибасовской хорошая погода...»

cerberus,

спасибо на добром слове! )
«всякая восторженная нежизнеспособная фигня» работает и приносит положительный финрез.
вы сами торгуете опционами — у нас или за кордоном?