VictorGromov, 

«бабок нет, но вы держитесь...»

VictorGromov, 

ок, понял

VictorGromov, 

хотелось бы листок в клеточку перенести в какой-то программный конструктор).
на Западе это просто, только выбирай, какой подходит.
и вставляй свою формулу в готовый интерфейс.
у нас же пока выбор невелик (.

По золоту 10-е плечо и минимальное ГО удобны для трейдинга по фандингу и в связке с премиальными опционами (перспектива).
Записываем этот фьюч в свой торговый арсенал.
Присоединяйтесь!

Sergio Fedosoni,

мне как зайцам «а нам все равно».
широченный календарный стрэнгл в шорте  -С120000/-P70000  готов и рад любому «штрафному фондированию (фандинг)», как пишет Квик ).

Stanis, сегодня опять ждём +13 коп?

Sergio Fedosoni, 

отлично!
все отражается в фандинге.

Для теста нормально, в торговле малеха использовал, но отказался в пользу своих скриптов. А вообще нормальный алготрейдинг без знаний программирования не возможен.

Круто конечно, но в моменте вечный фьючерс стал дороже!!! Нала на 30 коп
И на 1.15 дороже спота и расчётного курса ЦБ
Он следует за сишкой, у которой вообще то контактов теоретическое 2250 минимум должно быть

Я торгую фьючами, но на крипте.
Вполне доступно. В телеге у них оф. канал с поддержкой и другими полезностями + на сайте мануал толковый.

NZT2020,
уже закончил
пошел за квасом!

тема интересная, продолжай)

Влад,


вот ответ биржи дословно

Решение:

Добрый день,

 В настоящее время индикативный фандинг транслируется по вечным фьючерсам CNYRUBF, GLDRUBF, IMOEXF. В настоящее время по CNYRUBF нулевой индикативный фандинг.

 По USDRUBF и EURRUBF возобновление трансляции индикативных значений находится в работе. Значения фандинга до вечернего клиринга публикуются в телеграмм-канале Срочного рынка https://t.me/moex_derivatives, в торговой системе и на сайте в виде новости.

 

Влад, 

коллега FEDOSONI со товарищи как-то умудряются в соседней ветке считать квази-спот и прогнозировать курс ЦБ целый день.
значит, ничего невозможного нет.
это же Россия )))

Влад, 
Фандинг определяется как отклонение цен в вечном фьючерсе и базовом активе (величина D) с учётомдопустимого (параметр L1) и максимального отклонения (параметр L2):Фандинг = MIN(L2; MAX (- L2; MIN (- L1, D) + MAX (L1, D)))
Компоненты формулы:1Отклонение цен D = Цена вечного фьючерса –Значение индекса
Рассчитывается как среднее значение разниц за каждую минуту c начала торговой сессии до 18:40 (за исключение временипромежуточного клиринга).2Допустимое отклонение цен L1 = K1 * Цена Спот –в пределах допустимого отклонения не начисляется фандинг3Максимальный фандинг L2 = K2 * Цена Спот – максимальное значение фандинга, который может быть начислен, еслиотклонение больше, чем L1 + L24K1 и K2 –статичные параметры в %, определяемые для контракта5Цена Спот — расчетная цена ВФ за предыдущий вечерний клиринг (считается по значениям индекса)


ВОПРОС — где здесь  КУРС ЦБ?
а СПОТ это теперь ВНЕБИРЖА.

Откуда биржа будет брать значение  СПОТА, вопрос к ней.

Stanis, ну вы же сами понимаете, что пока нет курса цб нет и фандинга. Откуда текущий?

Влад, 

нет, я имел в виду текущий фандинг, и спрашивал именно о нем.
скоро узнаем, что биржа будет транслировать.

John Doe, 

найдите тогда для себя НЕвалютный арбитраж.
морковку люблю есть, особенно корейскую ).
торгуют ею восточные люди в основном.
но она помогает арбитражить на  кривом рынке, особенно с опционами.
вопреки всей ущербности нашей песочницы и оставаясь вынужденно  ее патриотом, стараюсь торговать  с плюсом.

Влад, 
вы хотели сказать клондайк?
как уже фрилансер, спалить  некую контору при всем желании не могу )))

Stanis, вы имеете ввиду онлайн после 17-00?