Dow, J, 

про НЕТТИНГ
smart-lab.ru/blog/1033635.php

проблема найти адекватного  брокера — ГО как у биржи — решается методом проб и ошибок )))

Dow, J, 

по вашей версии будет  7/90=0,078х360=28% годовых

но если вы знаете, что такое неттинг и ваш брокер тоже, то 
получится

142/1052=13,49%/90=0,15х360=54% годовых, что и требовалось доказать

Данные будут полезны, если это будет реал-тайм. Если с задержкой в 15 минут, как и любые другие бесплатные данные через другое бесплатное api, то грош цена им…

Ну допустим, возьмем сентябрьский контракт. Один нормальный фьючерс покрывает 12173 рубля. Вечный фьючерс 12031 рубль. Разница 142 рубля, при этом ГО CNY-9.24 1052 рубля, а на ВФ 970 рублей. Итого 142 рубля прибыли на 2022 рубля ГО, или 7% за квартал при полной загрузке. Совсем негусто.

Михаил К., 
да, читал про такие планы.
и даже про 24х7 торговлю.
наши биржевики любой ценой хотят перещеголять заморских.
вместо того, чтобы перенимать их передовой опыт в организации биржевой торговли ((.

Stanis, я скажу, кто может поднять ликвидность на рынке. Это может сделать биржа. Сократив время торговой сессии. Но вместо этого она хочет расширить торговлю до семи дней в неделю. То есть, делает противоположное.

итак, золото закрылось с плюсовым фандингом.
на проданные с утра вечные фьючи пришли +6,09 рублей (в вармарже).

Влад, 

если вас гнетет чувство монополиста на нашем рынке, найдите выход на другие биржи за кордоном.
это можно сделать даже через наших брокеров.

а стиль общения и характер ответов от биржи это не главное -  важно знать, что по факту будет или уже не будет.
обещали восстановить текущий фандинг — ждем.
одновременно  НЕвалютные фьючи более активно торгуем.

Влад, 

если торговать на эффективности рынка, никакие конкуренты не страшны.
потому что их попросту нет для таких стратегий.

а если торговать на НЕэффективности, у вас всегда будут конкуренты — у кого-то больше денег, быстрее компы, есть инсайд и т.д.

если вы станете мне конкурентом, буду только рад!

Pablo76, 

на нашем вялом опционном рынке кто, кроме нас, будет его хоть как-то поддерживать?
если придут на него алготрейдеры, будет больше позитива.

Влад, 

хорошо сметется тот, кто смеется последним)))

Stanis, скорее всего никак не поможет. Идея хорошая. Но на нашем вялом опционом рынке именно торговать не поможет.

Stanis, обычный ответ монополиста в стиле «водоканала». Хорошо хоть не послали вас как меня, когда я им указал на сбой в одном инструменте)

Stanis, я не буду вас отговаривать, мне меньше конкурентов))

Stanis, вот насмешили так насмешили))

запишитесь на вебинар, раз есть возможность получить ответы на возможные вопросы.

видать, пришло время компьютеризировать  и НЕлинейные подходы к рынку.
это радует, но нужно подробнее разобраться, в чем суть этого API и как оно может помочь в трейдинге.

VictorGromov, 

вы не поверите, но наконец-то и у нас на опционах что-то серьезное можно замутить.
это инструмент для тех, кто любит стратегии с рассчитанным доходом и риском.

VictorGromov, 

тогда это новость как раз для вас)

VictorGromov, 

пока мы тут беседовали, вышла вот такая новость.

ваше мнение как эксперта?



«Запускаем API Опционного калькулятора!

/>/>🧮 Опционный калькулятор — помощник для создания торговых стратегий. API опционного калькулятора расширяет торговые возможности и позволяет напрямую получать рассчитанные данные веб-интерфейса для использования в торговых алгоритмах или приложениях.

С помощью API вы можете получить:
🔘 Краткую сводку по опциону
🔘 Доску опционов
🔘 График волатильности и других расчетных показателей
🔘 Суммарное ГО по любому набору инструментов
🔘 Собранный портфель опционов с рассчитанными показателями

/>/>👨‍💻 А еще API можно внедрить в свой код для улучшения своих торговых стратегий

Чтобы лучше разобраться с новым инструментом, читайте нашу статью на Хабре

/>/>❓ А если остались вопросы, задавайте их на вебинаре 5 июля, где спикер Срочного рынка ответит на все вопросы, посвященные работе API опционного калькулятора. Будем ждать!

#Опционы