NZT2020, 

простейший пример  проданного стрэнгла 
-С115000 по 300...400  (декабрь)
— Р70000 по 400...500 ( декабрь)
куда уж шире и комфортнее

Игорь Калинин, 

еще раз — купил  за 100 ( дельта 0,50), продал за 300...1000 ( дельта 0,10).
например, это может  быть календарная паритетная диагональ.
что может пойти не так, пока купленная нога не экспирировалась?

«Про голые продажи вааааще молчу»
 так в спрэдах такого не бывает, если вовремя роллироваться или полностью закрываться. 
и мониторить неттинг.
больше добавить нечего.

Ты же вроде арбитраж практиковал что опять в секту тех-анализа потянуло.

Stanis, не представляю, почему позиционный трейдинг должен быть и комфортнее и безопаснее и, тем более, доходнее… Во первых, насчёт комфорта. Торгуя на больших таймфреймах (и совершая мало сделок), нам придётся рисковать гораздо большей суммой в каждой отдельной сделке, чтобы выйти на тот же уровень доходности, нежели если бы мы торговали внутри дня и совершали на порядок больше сделок… Безопасность тоже под вопросом, так как оставляя позиции через ночь мы рискуем нарваться на неожиданные новостные движения.

Stanis, спасибо, конечно. Но теорию я и так знаю. В свое время даже прочёл книгу Дорси… Меня же интересует практическое применение этого метода. Точнее, реальный опыт практического применения. У вас же он должен быть, раз вы так за этот метод агитируете?

Вот Станис, иногда Вы говорите умные вещи!

Концептуально.

Впрочем, сейчас Вам наверное наложат по полной. Хихи!

Fairman, ну так мои тесты показали, что в  BR мои системы гораздо хуже по доходности лучшей из пассивных стратегий в любой год с 1995 по 2005. Поэтому я BR и не торговал и не собираюсь.

Stanis, а можно поподробнее насчет широких боковиков, я просто боковик не торгую, было бы интересно

Некоторое время Stanis мне казался более взрослым в трейдинге человеком.

Читал тут давеча один чатик. Юные лудоманы резвились… Их, видимо, брокера или их агенты научили стопы ставить… они и ставили… и все удивлялись, чего это вдруг их постоянно на стопы выносит… а депозитик все тает и тает…

Stanis, да перестаньте, нет в наших опционах ни ликвидности, ни ответственности ММ. С неудачной позицией будете сидеть без контрагента

Rostislav Kudryashov,

книга полнее и информативнее.
некоторые нюансы поймет только тот, кто на практике такие графики торгует.

Stanis, 16:27 Ничего не поделать. С-Л перевирает правильную ссылку.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA)

Если опять не попадает, закажи Гуглу поиск «индикатор крестики нолики»
Чтобы не промахнуться,  выдели и скопируй ссылку в следующей строке и вставь её своими руками в браузер.
ru.wikipedia.org/wiki/Крестики-нолики_(график)

Rostislav Kudryashov, 


вот книга по крестикам-ноликам

docs.yandex.ru/docs/view?tm=1720360726&tld=ru&lang=ru&name=T.Dorsi._A_method_of_the_graphic_analysis_daggers-noliki.pdf&text=крестики%20нолики%20метод%20графического%20анализа&url=https%3A%2F%2Fforex-grail.ru%2Ffxbook%2FT.Dorsi._A_method_of_the_graphic_analysis_daggers-noliki.pdf&lr=21621&mime=pdf&l10n=ru&sign=78a04357078b06716e224fdf21816e9b&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1720360726%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3DT.Dorsi._A_method_of_the_graphic_analysis_daggers-noliki.pdf%26text%3D%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%2B%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fforex-grail.ru%2Ffxbook%2FT.Dorsi._A_method_of_the_graphic_analysis_daggers-noliki.pdf%26lr%3D21621%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D78a04357078b06716e224fdf21816e9b%26keyno%3D0%26nosw%3D1

Fairman, 

чего искать?
верю и так.
но  так как эволюционно полностью ушел на НЕлинейный рынок, так и остаюсь там.
и указанная пропорция успешно работает на спрэдах.

А. Г., 

уже давно живу в НЕлинейном трейдинге.
там логика стопов и тейков совсем иная.
поэтому свежих примеров линейной торговли у меня нет.

Игорь Калинин, 

а теперь перенесите эту матрицу на FORTS, лучше всего на опционную торговую сетку.
купил за 100, продал за 300...1000.
так понятнее?