Stanis, это больше для инвесторов. К трейдингу это не имеет отношения, тем более в контексте стопов

MatrixLis, 

понятно, алготрейдинг это совсем другое.
обсуждаемая простая арифметика не для него.
там рулит уже по крайней мере алгебра).
удачи!

Fairman, 
у вас неверное представление о них.
даже по голубым фишкам всегда есть, по бете, бумаги для ЛОНГА и ШОРТА.
имхо, 5-10 бумаг  в портфеле  это и есть разумная диверсификация.
вот вам барометр в помощь и как пруф.

mfd.ru → Аналитика → Фрактальный барометрФрактальный барометр за 04.07.2024     Открыть лонг Держать лонг Открыть шорт Держать шорт Открыть лонгГМКНорНикНоватэк аоМечел аоЛУКОЙЛ  Держать лонгГАЗПРОМ аоСбербанк-пСбербанк  Татнфт 3аоМагнит ао Открыть шорт Транснф апРоснефтьСургнфгз-пАэрофлотСургнфгзСистема аоММКВТБ аоНЛМК аоСевСт-аоМТС-ао Держать шорт Дата: /> Показать   Инструмент Последнее закрытие ИФС текущий (предыдущий) Сигнал Аэрофлот 59.04 −4.98  (−3.80) Держать шорт ВТБ ао 0.020505 −2.61  (−0.93) Держать шорт ГАЗПРОМ ао 122.17 3.63  (0.95) Держать лонг ГМКНорНик 130.38 1.99  (−2.83) Открыть лонг ЛУКОЙЛ 7 109.5 2.51  (−1.42) Открыть лонг Магнит ао 6 470 −1.51  (0.14) Открыть шорт Мечел ао 207.69 1.64  (−7.45) Открыть лонг ММК 53.705 −1.14  (−2.69) Держать шорт МТС-ао 288.55 −1.42  (−2.38) Держать шорт НЛМК ао 173.86 −1.74  (−2.08) Держать шорт Новатэк ао 1 088.2 0.22  (−2.50) Открыть лонг Роснефть 561.35 −3.07  (−0.97) Держать шорт Сбербанк 324.66 1.47  (1.07) Держать лонг Сбербанк-п 324.83 0.92  (1.03) Держать лонг СевСт-ао 1 522.2 −3.87  (−4.07) Держать шорт Система ао 22.825 −3.15  (−3.98) Держать шорт Сургнфгз 28.94 −1.66  (−2.29) Держать шорт Сургнфгз-п 65.96 −0.43  (−0.96) Держать шорт Татнфт 3ао 699.1 −1.68  (0.16) Открыть шорт Транснф ап 1 581.5 −2.82  (−2.67) Держать шорт

© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.

Stanis, «переход на следующую бумагу или вход в эту же» — это если торговать руками. У меня роботы, поэтому торгуется 20 бумаг одновременно)

 в заключение пару примеров  — был куплен спот Газпром по 115 и прикрыт фьючом по 118000 (тейк +3%).
сделка закрыта с плюсом.

также был куплен С105000 по Газпрому (премиальные опционы)/ продан С120000 ( маржируемые опционы)
сделка закрыта с плюсом.

рынок постоянно «дышит», всегда есть возможности для трейдинга.
но не забывайте про риски и торгуйте с профитом!

svgr, 

если вы «математик и схватили чужую мысль», то без труда найдете, как исправить  логические ошибки ).
чуть дополню — рынок инерционен. 
и продолжит движение ввверх или вниз завтра с большой вероятностью, если уже длительное время торгуется в тренде.
поэтому изначальная ставка на ЛОНГ или ШОРТ важна.

Stanis, что вы имеете ввиду?
Большинство наших бумаг движутся практически синхронно. Речь про голубые фишки.
Возможно, если в вашем портфеле есть какие-либо акции 3 эшелона, которые идут в противоход при общем падении рынка, могут отыграть убыток, но тогда их доля должна составлять как минимум 50%.
Вы готовы держать такие бумаги в таком объёме?

Fairman, 

это было исследование на одном активе?

А. Г., 

а по вашему опыта как вы ставите тейки и стопы?
если есть тренд по вашему видению?

MatrixLis, 

все можно, но нужно понимать, что дальше после стопа или тейка.
переход на следующую бумагу или вход в эту же.

Fairman, 

 а если, допустим, по 10 бумагам в портфеле в случайной выборке — было такое исследование?

Григорий Старцун, 

вот и отлично.
кто-то любит классику, а кто-то инновации.
торгуйте то, что вам понятно и комфортно.
если результат устраивает.

Stanis, Нее я не настолько искушен предпочитаю классический подход в виде чистого хеджирования и маневрирование внутри базиса.

Григорий Старцун, 

так это и есть в чистом виде арбитраж, кэрри-трейд и спрэдинг!
на основе ХО и комбинации линейности/нелинейности.

просто многие слишком примитивно и упрощенно понимают стопы и тейки.
для меня рублевый хедж купленной валюты, например, это и купленный пут, и проданный колл, и вечный фьюч, и календарный фьючерсный спрэд.

а  вместо купленного спота, например, акций Сбера, можно купить его фьючи или опционы в деньгах в рублевом номинале.
и получим эквивалент позиции с экономией кэша и с обязательным хеджингом с заданными параметрами
-1% стоп-лосс
+3% тейк-профит
как именно — по ситуации на рынке.

в самом крайнем случае, если для спота нет аналогичных деривативов, а очень хочется добавить в портфель акции Самолета, Башнефти или Магнита, используем кросс-хеджинг через фьючи IMOEХ/MIX.
все есть на сайте Мосбиржи — бета-коэффициенты, неттинг и даже API опционного калькулятора.
трейдинг дело творческое, если относиться к нему серьезно.

BBAA, 

где, как не на СЛ, можно услышать о себе доброе слово отдельного коллеги!
и вам того же, любитель концептуальности)))

Михаил К., 

у вас линейное мышление.

для ясности.
стараюсь использовать принцип парного  или бета-трейдинга.

но в календарных линейных или НЕлинейных  позициях ОДНОсторонних позиций нет.
а в качестве БА могут быть любые активы — акции, фьючи, опционы.

в этом и есть основное отличие позиционного трейдинга от скальпинга или интрадея.

Михаил К., 

по этому методу в tradingview  уточняю уровни поддержки и сопротивления.
и рассчитываю возможные точки мин/макс от текущих цен для хеджа.
далее покупаю или продаю БА.
в виде опциона на ЦС или реже фьючи, стараюсь вечные по возможности.
БА стандартно хеджится.
как-то так.

svgr, 

вам что-то показалось или привиделось?
перекреститесь! 
«если вам все ясно из того, что я сказал, значит, вы не так меня поняли»
Алан Гринспен

Che 70, 

к любой системе прилагается еще и голова.
тут тоже думать надо.

OptionTrader, 

наверное, эти юные лудоманы про хеджинг вообще ничего и не слыхали (((.
если вы нарисовали только одну ногу или хобот, это не значит, что на рисунке получился слон.