Stanis, какой ролик Вы упоминаете выше, где АИ рассказывает вариант, который нейтрализует фандинг и экономит ГО?

Кирилл Вдовин, 
фандинг входит в вармаржу.
если он положительный, то с покупателя его списывают, а  продавцу начисляют.
если он отрицательный, то наоборот.
это все, что о нем нужно знать.

Кирилл Вдовин, 
посмотрите самостоятельно историю дивидендов по Лукойлу и коэффициенты дивидендного индекса.
все есть на СЛ, как-то уже разбирали по косточкам.
сам не торгую на споте, мне это неактуально.

 Можно еще по начисления Фандинга.
Вот ту сумма фандинга в рублях, что публикует биржа например по USDRUBF. Возьмем 30руб, что меньше 0,05%, мы ее не учитываем или учитываем? Если фандинг между 0,05%-0,15%, например 100р, мы эти 100р забираем все или 100р минус Минималка и что осталось то и забираем себе? Формула на ММВБ не совсем понятная, а брокер просто пишет значение фандинга Он-лайн и все.

Почему именно 329.10? Что на что перемножить нужно или это берется с сайта Биржи уже по факту?

Кирилл Вдовин, 

так в примере выше  есть пояснение.
нужно просто было купить 1 фьючерс IMOEXF до даты отсечки.
номинал индекса с плечом 32500 руб.
дивиденд в 329,10 руб пришел как бы на всю эту сумму, то есть это примерно 1%.

прочтите подробнее про дивидендный индекс, ссылка есть.

bozon, 

раздражает фандинг — торгуйте обычными фьючами.

bozon, 

про крипту ничего не могу сказать, не торгую.
фандинг у нас понятен, есть формула и ограничения.
наше плечо до 5...10 на фьючах нормальное.
у нас фандинг легко хеджируется — смотрите хотя бы ролики от Активного Инвестора.

Stanis, контанго/бэквордация как раз и приводят к 'фандингу', поменяли шило на мыло. Только фандинг списывается каждый день, ну никак не подходит для инвестиций.

Можете объяснить «7 мая была дивидендная отсечка по акциям Лукойла. Все, кто купил вечный фьючерс на индекс до 23:50 6 мая, 7 мая получили выплату, равную 329,7 руб»

Вес Лукойла 0,15. Как получить 329,7руб? 

Stanis, на крипте такая фигня (фандинг) есть, в частности на дерибит — шляпа полная! Набрав позицию под 20-30 плечо в вечном фьючерсе и опционах на него, можно обнаружить неконтролируемые списания вариационки, которые НИКАК не отхеджировать.

и про плечо.
любое плечо на фьючерсах БЕСПЛАТНО, в отличие от маржинальной торговли на фондовом рынке.
а контанго или бэквард в размере безрисковой ставки «зашиты» в цену фьючерса уже изначально в момент его запуска на рынок для трейдинга.

bozon, 

в рублях в данном случае.
не знаю, из каких учебников вы вычитали про «безрисковую ставку», но фандинг у нас гуляет от нуля до 30-50% годовых.
есть и такое его определение — «штрафное фондирование за отклонение цены вечного фьючерса от цены Базового Актива».
может, так более понятно.

а эта «белеберда» торгуется очень активно каждый день.
я чаще ее покупаю, иногда  чаще (вечное золото) продаю.
очень удобно для спрэдов и арбитража.
так что у каждого свой резон — покупать или продавать.

Stanis, в какой валюте? Фьючерс в рублях против моих рублей. Это фактически плата за плечо, т.е. безрисковая ставка из учебников по опционам. Вопрос лишь в том, почему она списывается каждый день, а дивы платят раз в год?
Вангую: вся эта белеберда сведётся в какую-то торговую активность раз в год перед отсечкой на ожиданиях дивидендов, всё остальное время 'вечные' будут продавать.

bozon, 

нет, это цена свопа — плата за перенос позиции овернайт.
иначе это стоимость денег в какой-то валюте  на определенный день.

«безрисковая процентная ставка»  это контанго или бэквард.

IliaM, 

Главное, чтобы был больше дивов! )))
Можно подключать деривативы соответствующего эмитента — Сбера, например.
Продать его самый дальний фьюч или купить пут на 2-3 дня до отсечки это богоугодное дело.
В общем, есть такая тема и варианты ее решения.

Stanis, да, главное чтобы был положительным в размере дивидендов 

Stanis, т.е. 'фандинг' — это типа безрисковая процентная ставка?

bozon, 

тот, кто на гэпах при выплате дивидендов  или фандинге зарабатывает.
зайдите в стакан и убедитесь сами в его ликвидности.

IliaM, 

так вам шашечки или ехать?
захеджируйте дивиденды, фандинг и просадку IMOEXF.

и называйте это как хотите — активное управление портфелем, риск-контроль, страховка дивидендов.
главное, чтобы финрез  был положительным.