Mihha, 
давным давно понял и проникся идеей, что 100%-ный хедж не нужен постоянно и даже вреден.
поэтому стандартно 50..75% вполне достаточно.
всегда пишу «частичный/полный хедж по ситуации».
если уж сильно прижимает, тогда жестко локируем позицию и держим до закрытия/экспирации.
это во-первых. 
а во-вторых, в простом примере  по золоту выше  основной доход получается от опционных обвязок недельками, месячниками и т.д.
то есть тэта всегда идет в плюс, если открывать шорты вне денег в разумном количестве и постоянно их роллировать.
в-третьих, еще одна фишка.
кредитовые спрэды наше все.
даже в вертикалях, когда комфортно покупаем 1 опцион за 100, а продаем 2-3 суммарно за 150-200.
в общем, всегда есть придумки и готовые матрицы действий на любой сценарий.
как-то так.
и какой-то общий вью тоже важен для изначального выбора БА и даты эспирации основной позиции.
даже если он окажется не очень точным, не страшно.
например, если построение«тримарана» всегда начинать с дельта-нейтрали.
в процессе можно  усиливать, сокращать или роллировать лонг-стрэддл.
вам спасибо за внимание и коммент!

Добрый день! Интересно, но мне кажется особо не заработаешь здесь. Если все захеджировал — считай остался при своих. Другое дело, если последовательно выходишь из этой сборной солянки, удаляя один за одним ингредиенты, заработавшие прибыль и больше неперспективные. Но для этого должен быть обоснованный вью на рынок, причем календарный. Когда что вырастет, когда что упадет. В любом случае, спасибо за идею.

Недавно дополнил портфель простым кэрри-трейдом — куплен 1 грамм золота за 11300 на споте/продан 1 грамм золота на декабрьском фьючерсе за 13050.
Потенциал конечной доходности  примерно 15,4% годовых.
Неплохо, но очень консервативно.
Теперь задача такая — повысить доходность в 2-3 раза, периодически  добавляя краткосрочные шорты путов и коллов к этому спрэду на протяжении всего года.

predprinimatelnitsa, нет, я в Финаме все делал.

22022022, 

и так бывает)

Pringles, 

это из личного опыта? 

Я.
Я и Рынок.
Рынок...
🪦

завязывай с крепким 

Mihha, 

ключевое слово «хамелеон».
сравнение стрэддла с хамелеоном подчёркивает необходимость  адаптироваться к разным рыночным условиям и извлекать выгоду из изменений волатильности, не завися от конкретного направления движения цены.
то есть можно фиксировать часть  текущего дохода или защищать часть потенциального дохода.
способы подробно обсуждались в прошлом году.

Mihha, 

да, понимаете правильно.
но лишь наполовину.
тэту тоже нужно нейтрализовывать.
по вертикали, горизонтали или вертикали.
или даже более радикально.
хотя бы на минусующем крыле стрэддла.
одновременно снижая риски.
это и есть дополнение стратегии, чтобы итоговый результат был положительным.

Добрый день. Если я правильно понимаю, реализация подорожавшего края, закупка подешевевшего. Если волатильность позволит, то обгоним тета распад, если нет-нет.

Йонатан Берсон, 

да, такая ситуация типична.
мне тоже пришлось 4 (!) раза у каждого брокера отдельно получать статус КИ.
единственное, получал его по аттестатам/сертификатам о квалификации.
то есть просто по бумагам.
и через тест по версии брокера.
есть такой критерий для КИ.

Сбер не признавал статус от ВТБ, пришлось еще и в сбере отдельно получать статус

Паук, 

а мне ВТБ так и не дал такую выписку из реестра при НАУФОР или где-то там еще.
поэтому при отсутствии единого реестра и признания выписок из него получить квала у другого брокера это потеря времени и денег.

Паук, ну и где этот реестр находится? Где вы брали выписку?

Реестр есть. Но не все брокеры его признают.
Вот КИТ Финанс признал мою выписку из реестра КВАЛов. А Альфа ответил — показывай свой капитал, нам твоя выписка — не указ

Пока никакого единого реестра нет. Но некоторые брокеры могут присвоить квала по факту присвоения данного статуса у другого брокера, например Финам.

«Одна из главных мыслей: не пытайтесь предсказать будущее, просто сделайте так, чтобы случайности работали на вас "© Н. Талеб

Stanis, J2T дочка Финама. через нее он и предоставляет услуги на иностранные рынки. Юрисдикции брокера ЕС, брокерская лицензия Кипр. Налоговое законодательство применяется их же. в отношении избежания двойного налогообложения, соглашения между РФ и Кипром приостановлены. На общих основаниях, подаём отчёты и уплачиваем в казну РФ. Как-то так.

Stanis, юрисдикция Европы у брокера. зависит от многих факторов. но, вкратце, если не держать бумаги под дивы, то только в бюджет РФ уплата. Топик был про опционы, поэтому зависит от портфеля трейдера.