Mezantrop, ну зачем так говорить это не решения проблемы а гонка за прибылью в моменте с рисками по дефолту 

Mezantrop, ВДО при дефолте котируются ниже заемщиков облигаций незабывайте)

Русский инвестор, у вас проблема, вы в докупке не правильно, вы не правильно хэджируете портфель если конечно была цель) но все равно риск такой докупке очень высок. И так что у вас не так, вы купили и потратили больше всего денег на 2 компании Транснефть и Лукоил оба с одного сектора и самые дорогие, почему плохо вы уже поняли? если с нефтью будет все плохо а это самые дорогие покупки то ваша докупка утянет весь портфель в отрицательную зону, нужно было не так много покупать эти дорогие компании и правильно рефенансировать по РИСКАМ портфель.

что за приложение на картинке? нули в низу поплыли

open-russian-market, я бы про другое подумал, на риски (просадки если такие то итд)

Стат метрика хороша но она голая, без математике вам будет тяжело(случайности влиять будут)

_____rtx, я написал что вам нужно перебирать параметры при тестирование что в этом плохого это стандарт определения погрешностей, в банках много программистов и аналитиков но мало умных людей согласен но без команды вы будите один умник, вернее вам так будит казаться))), ваша локация отвалица ваш цод))) пофигу будет что у вас там в процессах

bascomo, ну как нет у вас на кластер уже заложен риск, в кластере сколько то объектов, если один из них льет а другие вывозят вы ранжируете риск между ними, кому больше кому меньше давать или прибили риск на кластер и забили) 

_____rtx, короче смотрите я вам говорю что данные нужно ранжировать чтоб увидеть дельту вашей доходности, так тестирует любой квант свои стратегии этому стандарту 30 лет в обед, дальше пишу одному нельзя есть люди кто умнее вас опытней или вы умнее и смекалистей, но без команды вы это не поймете смотрите выше, я пишу как вам оптимизировать ваши стратегии но вы ни хотите видеть, а в сети другой должен быть ваш риск сервер для того что с сетью что то случится вашей или с провайдером кто закроет все позиции (должен быть доступ к счетам у другого робота в другой локации, если ваши отвалятся, он закроет все позиции) есть люди опытнее вас и учится это хорошо чем плохо

Дмитрий-Димас Ермаков, мне без разницы где это было, мой запас 560 подряд убыточных трейдов)

Первый вопрос — не увидел модуль управления рисками (который в моменте отрубит все он должен быть внешний в другой сети)
Второй вопрос — для контроля стратегий их данные нужно при тестирование не просто проверять а менять все параметры нон стопом, чтоб у вас появился график всех возможных результатов ( убирает подгон стратегий под фазу рынка)
Третий вопрос — не увидел математика кто разрабатывает стратегии ( одному нельзя быть алго трейдером, нужна команда с опытом, экономит время)

У меня все пока)) если нужен математик пишите)

Алекс Ч., я каждый месяц 100% делаю на риск ) он не знаю

Артур, согласен, для этого мы разбиваем все на мелкие счета 

JohnOakvale, таким не торгую, но запас был и на такое 

20 акций ну взяли бы 50 ))))))) доход прям прет, купите на проливе одну сбер и больше ни кому не говорите про 20 или 30 акций ))))

Байкал,

Хочу человеку помочь

Торговать в команде намного интересней

NOT A HAMSTER, а какое плечо принесет больше прибыли?

Сергей Пестерев, да ни кто не хочет денег, это предел для тех кому не нужно, мне думаете нужно ваши 5т ))) у вас должна быть стимул стремления что то поменять 

DrManhattan, Все просто это все что я могу сделать для трейдеров, остальное вообще не могу разглашать