Русский инвестор, ту не нужно думать чем, нужно думать рисками в деньгах, оценка должна быть динамическая, т.е как делаю фонды если какой то эмитента поплыл и мало перспектив его медленно уменьшают и увеличиваю другой ну это автоматизацией стат анализом, в вашем случае просто пошел бы от риска сильно не увеличивал денежную составляющую даже если очень хочется, вы не знаете что будет лучше, просто регулируйте риск (держите кеш) т.е избытки по портфелю держите в кеше смотрите за динамикой и в моментум доливайте  (но куда? то что падает или растет?) больше не могу говорить, подумайте)))

Валентин Борисов, )))) по тонкому лду все ходите с вдо )

Mezantrop, ну зачем так говорить это не решения проблемы а гонка за прибылью в моменте с рисками по дефолту 

Mezantrop, ВДО при дефолте котируются ниже заемщиков облигаций незабывайте)

Русский инвестор, у вас проблема, вы в докупке не правильно, вы не правильно хэджируете портфель если конечно была цель) но все равно риск такой докупке очень высок. И так что у вас не так, вы купили и потратили больше всего денег на 2 компании Транснефть и Лукоил оба с одного сектора и самые дорогие, почему плохо вы уже поняли? если с нефтью будет все плохо а это самые дорогие покупки то ваша докупка утянет весь портфель в отрицательную зону, нужно было не так много покупать эти дорогие компании и правильно рефенансировать по РИСКАМ портфель.

что за приложение на картинке? нули в низу поплыли

open-russian-market, я бы про другое подумал, на риски (просадки если такие то итд)

Стат метрика хороша но она голая, без математике вам будет тяжело(случайности влиять будут)

_____rtx, я написал что вам нужно перебирать параметры при тестирование что в этом плохого это стандарт определения погрешностей, в банках много программистов и аналитиков но мало умных людей согласен но без команды вы будите один умник, вернее вам так будит казаться))), ваша локация отвалица ваш цод))) пофигу будет что у вас там в процессах

bascomo, ну как нет у вас на кластер уже заложен риск, в кластере сколько то объектов, если один из них льет а другие вывозят вы ранжируете риск между ними, кому больше кому меньше давать или прибили риск на кластер и забили) 

_____rtx, короче смотрите я вам говорю что данные нужно ранжировать чтоб увидеть дельту вашей доходности, так тестирует любой квант свои стратегии этому стандарту 30 лет в обед, дальше пишу одному нельзя есть люди кто умнее вас опытней или вы умнее и смекалистей, но без команды вы это не поймете смотрите выше, я пишу как вам оптимизировать ваши стратегии но вы ни хотите видеть, а в сети другой должен быть ваш риск сервер для того что с сетью что то случится вашей или с провайдером кто закроет все позиции (должен быть доступ к счетам у другого робота в другой локации, если ваши отвалятся, он закроет все позиции) есть люди опытнее вас и учится это хорошо чем плохо

Дмитрий-Димас Ермаков, мне без разницы где это было, мой запас 560 подряд убыточных трейдов)

Первый вопрос — не увидел модуль управления рисками (который в моменте отрубит все он должен быть внешний в другой сети)
Второй вопрос — для контроля стратегий их данные нужно при тестирование не просто проверять а менять все параметры нон стопом, чтоб у вас появился график всех возможных результатов ( убирает подгон стратегий под фазу рынка)
Третий вопрос — не увидел математика кто разрабатывает стратегии ( одному нельзя быть алго трейдером, нужна команда с опытом, экономит время)

У меня все пока)) если нужен математик пишите)

Алекс Ч., я каждый месяц 100% делаю на риск ) он не знаю

Артур, согласен, для этого мы разбиваем все на мелкие счета 

JohnOakvale, таким не торгую, но запас был и на такое 

20 акций ну взяли бы 50 ))))))) доход прям прет, купите на проливе одну сбер и больше ни кому не говорите про 20 или 30 акций ))))

Байкал,

Хочу человеку помочь

Торговать в команде намного интересней

NOT A HAMSTER, а какое плечо принесет больше прибыли?