Первый год в АЛГО. Мои результаты

Всем привет. Я в алго совсем не сильна, только учусь. Год назад впервые собрала свой первый моментум-портфель и хочу поделиться с вами итогами портфеля за год. 

Портфель медленный, ребалансировка раз в месяц. И все же он по формальной модели, так что это, наверное, подходит под понятие очень медленного алго. Если ошибаюсь, поправьте меня, спасибо.

В портфеле всегда было 10 эмитентов в равных пропорциях (по 10% каждый). Отбирала по годовому моментуму + несколько фильтров. За год портфель принес 34,18%, в то время как индекс Мосбиржи MCFTR вырос на 2,94%. Альфа 30% — это впечатляющий результат для меня, я считаю это большим везением. Посмотрим, как будет в следующих годах.

В начале года моментум сказал брать СПБ Биржу, так что она успела немного поракетить на новостях в портфеле. Потом выбыла. Далее в течение года почти половина портфеля была сосредоточена в акциях Россетей. У них был хороший импульс, они отлично росли в течение года. 

В середине октябре Министерство энергетики предложило ввести ограничения на выплаты дивидендов электроэнергетическим компаниям с целью увеличения объемов инвестиций в капитальные расходы. Из-за такой внезапной новости все акции Россетей резко начали падать на 20-30%. Соотвественно, мой портфель ушел в крутое пике. Правда, я этого не заметила, так как проверяю портфель далеко не каждый день. Не на что там смотреть каждый день. А уже спустя неделю акции Россетей восстановились после заявления Минэнерго о том, что ведомство не видит необходимости законодательно закреплять направление дивпотока энергокомпаний на инвестиции. На графике эту быструю просадку в октябре хорошо видно. Узнала я о ней только в конце месяца, когда пришло время очередной ребалансировки. 

Я ежегодно исследую и публикую отчёты по результатам стратегий автоследования на российском рынке, поэтому у меня есть возможность сравнить свой портфель с публичными стратегиями. Оказалось, что в этом году мой портфель входит в топ 7% лучших портфелей. И в топ 1% если сравнить с портфелями фондов. Знаю, что один год совсем не показатель, но для начала неплохо. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.

Еще у меня есть пассивный портфельчик, который принес +15,57% за год. Но думаю, это здесь не особо интересно. Там просто фонды на акции, облигации и золото. Инфляцию обогнали, и уже хорошо, я считаю, для портфеля, который вообще не надо трогать.

Ну вроде всё. Всем спасибо за внимание.