Андрей Карбовский, без макро экономики(то есть фундамен-го анализа и технического, никакая вола и вега (как приоритетный фактор, скажем основа прибыли )не сможет помочь постоянно показывать доход, необходимо рассматривать в купе, то есть синхронно…
 то есть рассматривать «воедино» с базовым активом(типа как прогноз погоды… и когда говорят, что тяжело рассматривать куда пойдет базовый актив, это считаю «слабость „( спортсмены международного класса вас поймут(когда страшные мучения, через десятилетия, вам потом покоряются вершины.....
аналогия такая, когда в древние времена не понимали, что такое (гроза и молния),… такое же сейчас основным массам трейдерам тяжело поддается не только технический анализ… а куда же пойдет базовый актив(и где он ЦБ РФ ( SI и“Мамба»), что вам составляет фьючерс ртс…

SergeyJu, А как Вы торгуете опционами? Направленно, «дельта-нейтрально», «профиль на экспирацию» или еще как-то ? 

gelo zaycev, А что Вы имеете ввиду под фразой «на веге и воле можно в приоритете  так скажем перекрыть прибыль»?

Сергей Олейник, согласен, по вашим аргументам, но кажется многие опционщики, повторяют одну и ту же мантру", что типа на веге и воле можно в приоритете  так скажем перекрыть прибыль, нежели угадывание самого базового актива, мне думается здесь в купе  и синхронно важно (как направление, так и вега, то есть как вы пишите амплитуда и частота).....

но все дискуссии «обнуляются », когда просишь показать 1-2 года отчет брокерский (стабильный по прибылям, то есть систематический…

Гладко выглядит на бумаге, да забыли про овраги. 
1. Дельта-хедж недешевая штука. 
2. IV обычно определяют через БШ, которая выписана при неверных гипотезах о рынке. 
3. Оценка IV мгновенная, а HV оценивается по некоторому интервалу и от этого интервала зависит. Просто написать IV<>HV уже не получается. 
4. Проблемы с ликвидностью опционов не раскрыты.

волатильность можно посчитать, измерить и сравнить.

волатильность зависит от таймфрейма… как же измерять то что зависит от периода измерения? В природе есть частота и амплитуда колебаний… волатильность придумали безграмотные финансисты чтобы дурить народ.

gelo zaycev, да! Это правильная математика

Sergii Onyshchenko, согласен, точного уровня входа и вовремя выйти, то за меньшие деньги( чем по фьючерсам ), то  счет увеличивается в три -четыре раза, а в черные дни и в шесть -пять раз…

gelo zaycev, я новичек в опционах. Просто использую опционы как лотерею. Мне это больше по душе. Плюсы- быстро. Минусы- нужно купить максимум лотов(на сумму денег которую готов безболезненно потерять) в правильное! время (или докупить). В случае точного входа затраты окупаются в разы. Покрывая и расходы неудачных входов

Sergii Onyshchenko, то есть роллирование, как нижние и верхние страйки, так и календарные (месячные, недельные и квартальные между собой), это высший пилотаж,,.рисковики иногда «гасят » если что то не по их регламенту(то есть в плановой минус или… еще чего-нибудь

gelo zaycev, я не выравниваю дельту. Фьючерсы не использую пока- не умею и не хочу (пока). Только опционы

Sergii Onyshchenko, если стредлл или стрЭнгелл , вы одновременно покупаете то потом фьючерсом работаете(типа дельту выравниваете, так сколько в плановой обычно оставлять сумму ?, а то под завязку делаю покупку и на фьючерс, программа уже не дает (ни шорт, ни в лонг)…

Будни опционщика и инвестора, путаница возникает вега и вола, в чем их единство и отличия....?
Да, управлять всеми греками,(это когда рынок ходит -,+ 5-7.000тысяч пунктов, а когда как 3 марта 2014года, или 2022год 24февраля, тогда как? падение на 35.000- 50.000тысяч пунктов  были (только и направленные покупки «сказочно удесятирили счет…

так «дельту » мы выравниванием самим фьючерсом( то есть базовым активом), а вегу? тогда только ли продажами и покупками других страйков?

NOT A HAMSTER, нет, с сиропом выпили бывалые успешные опционщики, осталась газировка по 1 копейки да и стаканомойка чёта не работает…

Evgeni Chernik, Даже кола? А там автоматы с газировкой по 3 копейки с сиропом, тоже есть? 

Спасибо. Это вы про направленные продажи опционов написали?  Потому что при направленных покупках опционов (стреддл и стрэнгл) риск только в потере премии за покупку(+комиссии). Стало быть, риск минимальный. Но при точном по времени входе прибыль может быть в разы и разы выше. С таким математическим ожиданием можно работать. 

NOT A HAMSTER, в ТГ канале, и вола и кола и иксы…

А вы волу покупаете или продаете?