Op_Man, это графики реального счета?
Хороший результат

Op_Man, как понять, что там есть фильтр волатильности?

SergeyJu, согласен. Это исследование дает задел для будущих исследований.

3. Идея. Нужно понять: стратегия зарабатывает потому, что угадывает движение, или просто потому, что находится в волатильном растущем/падающем ряду?
Проверка: разрушить связь сигнала с будущим, сохранив всё остальное.
Как устроен сдвиг
Берутся приращения цены (close[i]/close[i−1]), их порядок циклически сдвигается на случайное число баров, и ряд собирается заново от исходной стартовой цены. Метки времени остаются на месте — стратегия видит тот же календарь, но другую последовательность движений.

Такая проверка не говорит, что стратегия плохая. Она говорит, что если результат не зависит от реальной последовательности событий, то нет основания ожидать его в будущем именно от этой стратегии.

Сергей Сергаев, я соглашусь, что сигнал может быть. Но весь этот сигнал показывает, что прогнозируемая доходность после сигнала не более издержек на сделку. У меня так было. Но я не так давно увлекся алготрейдингом, поэтому могу чего-то не знать.

TradingKit, более интересные это какие? Ссылка не открывается.

Были примеры успешного их тестирования?

Сергей Сергаев, цена на краткосрочном горизонте это шум с каким-то дрейфом. Здесь только если рассматривать длинные таймфреймы.

У вас есть примеры?

VladMih, почему-то не отображается кнопка ответить на ваше сообщение

Конечно, вы все правильно говорите насчет инструментов и таймфреймов. Я сам тестировал различные стратегии в рамках другого исследования и видел, какие есть зависимости.

Этот материал в первую очередь дает возможность сузить или распланировать пайплайн по тестированию на будущее.

TradingKit, спасибо. Приятно слышать поддержку.

FF_ATR, Ростислав показал, где посмотреть. Это просили?

Ho_Chu, тс лаб это платформа для торговли? Не видел для него скриптов

Rosh, в репозитории там стратегии ориентированы на ТФ до 1 дня. В принципе можно и нужно попробовать. Но мне больше интереснее найти внутридневной эдж.

goldwins, кстати да. Он также перед сво говорил

Василий Федорович, сайзинг, тейки, стопы есть. Почему это не стратегия?

Большой Брат, отчет хрень?

ves2010, смотрел отдельно шорт и лонг. В текущей фазе шорт выглядит лучше, но что будет при смене режима рынка.