SergeyJu, согласен. Это исследование дает задел для будущих исследований.
3. Идея. Нужно понять: стратегия зарабатывает потому, что угадывает движение, или просто потому, что находится в волатильном растущем/падающем ряду?
Проверка: разрушить связь сигнала с будущим, сохранив всё остальное.
Как устроен сдвиг
Берутся приращения цены (close[i]/close[i−1]), их порядок циклически сдвигается на случайное число баров, и ряд собирается заново от исходной стартовой цены. Метки времени остаются на месте — стратегия видит тот же календарь, но другую последовательность движений.
Такая проверка не говорит, что стратегия плохая. Она говорит, что если результат не зависит от реальной последовательности событий, то нет основания ожидать его в будущем именно от этой стратегии.
Сергей Сергаев, я соглашусь, что сигнал может быть. Но весь этот сигнал показывает, что прогнозируемая доходность после сигнала не более издержек на сделку. У меня так было. Но я не так давно увлекся алготрейдингом, поэтому могу чего-то не знать.
VladMih, почему-то не отображается кнопка ответить на ваше сообщение
Конечно, вы все правильно говорите насчет инструментов и таймфреймов. Я сам тестировал различные стратегии в рамках другого исследования и видел, какие есть зависимости.
Этот материал в первую очередь дает возможность сузить или распланировать пайплайн по тестированию на будущее.
Rosh, в репозитории там стратегии ориентированы на ТФ до 1 дня. В принципе можно и нужно попробовать. Но мне больше интереснее найти внутридневной эдж.
Хороший результат
3. Идея. Нужно понять: стратегия зарабатывает потому, что угадывает движение, или просто потому, что находится в волатильном растущем/падающем ряду?
Проверка: разрушить связь сигнала с будущим, сохранив всё остальное.
Как устроен сдвиг
Берутся приращения цены (close[i]/close[i−1]), их порядок циклически сдвигается на случайное число баров, и ряд собирается заново от исходной стартовой цены. Метки времени остаются на месте — стратегия видит тот же календарь, но другую последовательность движений.
Такая проверка не говорит, что стратегия плохая. Она говорит, что если результат не зависит от реальной последовательности событий, то нет основания ожидать его в будущем именно от этой стратегии.
Были примеры успешного их тестирования?
У вас есть примеры?
Конечно, вы все правильно говорите насчет инструментов и таймфреймов. Я сам тестировал различные стратегии в рамках другого исследования и видел, какие есть зависимости.
Этот материал в первую очередь дает возможность сузить или распланировать пайплайн по тестированию на будущее.